Stratégie de stop loss basée sur Ichimoku Kinko Hyo

Aperçu

Cette stratégie est basée sur l’indicateur de la table d’équilibre à première vue, en combinaison avec la stratégie de suivi de la tendance développée par le stop loss. Utiliser la courbe de nuage composée des trois courbes de conversion, de référence et de retard de la table d’équilibre à première vue pour déterminer la direction de la tendance des prix et définir le stop loss pour suivre la tendance avec le bord supérieur et inférieur de la bande de nuage.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur les principes suivants:

1. La ligne de conversion dans le tableau d’équilibre est la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas des neuf derniers jours, reflétant la variation moyenne des prix au cours de la période la plus récente.

2. La ligne de référence est la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas des 26 derniers jours, reflétant la variation moyenne des prix à moyen terme.

3. La ligne de décalage est la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas des 52 derniers jours, reflétant la variation moyenne des prix à long terme.

4. La moyenne de la ligne de conversion et de la ligne de référence forme la ligne de pointe 1, la ligne de retard forme la ligne de pointe 2, et une bande de nuages se forme entre les deux lignes de pointe, la direction de la tendance peut être déterminée le long de la bande de nuages en haut et en bas.

5. Quand le prix monte à travers la bande de nuages, ouvrez plus de positions; quand le prix baisse à travers la bande de nuages, ouvrez des positions vides.

6. Il est possible de définir des ordres de stop-loss en utilisant des positions de stop-loss en haut et en bas de la bande de nuages, et de suivre la tendance des prix.

Plus précisément, la stratégie définit les trois courbes du tableau d’équilibre à première vue, en calculant leur moyenne pour obtenir la ligne de tête 1 et la ligne de tête 2. Ensuite, la direction de la tendance est déterminée en fonction de la frontière supérieure et inférieure de la rupture de la bande de nuages. Après avoir ouvert la position, le stop loss est défini avec la bande de nuages.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’utilisation d’une table d’équilibre à première vue pour déterminer la direction de la tendance est précise et fiable. La table d’équilibre à première vue regroupe des informations sur les prix de plusieurs périodes, ce qui permet de filtrer efficacement le bruit du marché et de déterminer la tendance.

2. Le placement des arrêts de perte est raisonnable. Le placement des arrêts de perte à la limite supérieure de la bande de nuages permet d’assurer une plage de perte raisonnable et de suivre pleinement la tendance.

3. La stratégie est stable et fiable. La table d’équilibre à première vue a elle-même la capacité de filtrer le bruit et, en combinaison avec un stop loss, peut contrôler efficacement les risques.

4. Les paramètres peuvent être ajustés de manière flexible au besoin. Les cycles de ligne de conversion, de ligne de référence et de ligne de retard peuvent être ajustés en fonction du marché pour s’adapter à différents cycles.

5. Les stratégies sont claires et faciles à comprendre. Elles sont conçues pour suivre les tendances et sont faciles à maîtriser.

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Risque de rupture du stop loss. Lorsqu’il y a une forte fluctuation des prix, il est possible de déclencher un stop loss et de sortir de la position de profit initiale.

2. La volatilité ne s’applique pas. Les ordres de stop-loss peuvent être déclenchés fréquemment lorsque les prix sont en volatilité pendant une longue période, ce qui entraîne une surintensité des transactions.

3. Risque de paramétrage. Une mauvaise configuration de la ligne de conversion, de la ligne de référence et de la ligne de retard peut entraîner une plage de stop-loss trop grande ou trop petite.

4. Risque de coût de dérapage dans le trading à terme. Le coût de dérapage causé par la fréquence des positions ouvertes peut affecter les bénéfices des transactions.

5. Risques liés à la programmation des transactions. Les pannes, les interruptions de réseau, les bogues de programmation peuvent affecter l’exécution des transactions.

Les mesures suivantes peuvent être prises pour répondre aux risques mentionnés ci-dessus: optimisation des paramètres, ajustement de l’algorithme d’arrêt des pertes, amélioration de la stabilité des serveurs, bonne maîtrise du vent, procédures de test strictes.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres. Vous pouvez tester différentes combinaisons de paramètres périodiques pour trouver le paramètre optimal.

2. Optimisation des algorithmes de stop-loss. Des algorithmes de stop-loss mobiles, de stop-loss oscillants, etc. peuvent être étudiés pour réduire la probabilité que le stop-loss soit déclenché.

3. La combinaison de plusieurs indicateurs permet d’ajouter d’autres indicateurs, tels que MACD, KDJ, etc., pour améliorer l’exactitude de la décision.

4. Ajout d’une fonction d’arrêt automatique des pertes.

5. Rejoindre le mécanisme de réadmission.

6. Optimisation de la gestion des fonds. Vous pouvez étudier les ajustements de position dynamiques pour que les bénéfices jouent un meilleur rôle.

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie est claire, l’utilisation d’une table d’équilibre à première vue pour juger de la direction de la tendance, et avec le nuage sur le bord inférieur pour le suivi de la tendance de l’arrêt, peut contrôler efficacement le risque, a une forte utilité. Mais il existe aussi un certain risque, la nécessité d’optimiser paramètres de configuration, l’arrêt de l’algorithme, etc., et de faire un bon contrôle de risque, afin de recevoir des revenus stables dans le terrain. La stratégie nous fournit un bon exemple de la conception d’une stratégie d’arrêt de perte basée sur une tendance de suivi de la pensée.