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Stratégie de super élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 09:24:02 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie Super Momentum combine plusieurs indicateurs de dynamique. Elle achète lorsque plusieurs indicateurs de dynamique sont haussiers en même temps, et vend quand ils sont baissiers en même temps. En intégrant plusieurs indicateurs de dynamique, elle vise à capturer les tendances des prix plus précisément et à éviter les faux signaux d'indicateurs individuels.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise 4 indicateurs RMI d'Everget et 1 oscillateur de momentum Chande. RMI mesure l'élan des prix pour mesurer la force haussière et baissière. Chande MO calcule la variation des prix pour identifier les conditions de surachat et de survente.

Il devient long lorsque RMI5 traverse sa ligne d'achat, RMI4 traverse sa ligne d'achat, RMI3 traverse sa ligne d'achat, RMI2 traverse sa ligne d'achat, RMI1 traverse sa ligne d'achat et Chande MO traverse sa ligne d'achat.

Il devient court lorsque RMI5 traverse sous sa ligne de vente, RMI4 traverse au-dessus de sa ligne de vente, RMI3 traverse au-dessus de sa ligne de vente, RMI2 traverse au-dessus de sa ligne de vente, RMI1 traverse au-dessus de sa ligne de vente et Chande MO traverse au-dessous de sa ligne de vente.

Le RMI5 est comparé à d'autres RMI pour mieux identifier les tendances du trading pyramidale.

Analyse des avantages

La combinaison de plusieurs indicateurs améliore la précision de la tendance et évite les faux signaux
Les indicateurs à travers les périodes de temps détectent des tendances plus larges
Aides à l'inversion de l'IMR dans l'identification des tendances et la pyramide
Le MO de Chande empêche les mauvaises transactions dans des conditions de surachat/survente

Analyse des risques

Les paramètres complexes avec plusieurs indicateurs nécessitent une optimisation approfondie
Les mouvements simultanés des indicateurs peuvent générer de faux signaux.
Moins de fréquence de négociation avec plusieurs filtres
Les paramètres peuvent ne pas convenir à différents produits et régimes de marché

Directions d'optimisation

Tester et optimiser les paramètres de robustesse de la stratégie
Ajout/suppression d'indicateurs pour évaluer l'impact sur la qualité du signal
Mettre en place des filtres pour éviter les faux signaux sur certains marchés
Ajuster les lignes d'achat/de vente de l'indicateur pour trouver des combinaisons optimales
Considérer l'ajout d'un stop loss pour le contrôle des risques

Conclusion

Cette stratégie améliore le jugement des tendances en intégrant des indicateurs de dynamique. Mais l'optimisation des paramètres est cruciale en raison de la complexité. Si elle est bien ajustée, elle peut générer des signaux de qualité et a un avantage dans le suivi des tendances. Mais les traders doivent surveiller les risques, trouver des paramètres optimaux et incorporer des contrôles des risques pour une négociation stable.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Super Momentum Strat", shorttitle="SMS", format=format.price, precision=2)

//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////


src = input(close, "Price", type = input.source)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Overbought/Oversold Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)

CMOlength = input(9, minval=1, title="Alpha Chande Momentum Length")


//CMO
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, CMOlength)
sm2 = sum(m2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)+50
plot(chandeMO, "Chande MO", color=color.blue)

obLevel = input(75, title="Chande Sellline")
osLevel = input(25, title="Chande Buyline")
hline(obLevel, color=#0bc4d9)
hline(osLevel, color=#0bc4d9)




///
///RMIS 
//
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///


//RMI1
length1 = input(title="RMI1 Length", type=input.integer, minval=1, defval=8)
momentumLength1 = input(title="RMI1 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up1 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length1)
down1 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length1)

rmi1 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))

obLevel1 = input(57, title="RMI1 Sellline")
osLevel1 = input(37, title="RMI1 Buyline")

rmiColor1 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi1 < osLevel1 ? #ff0000 : #ffe173
plot(rmi1, title="RMI 1", linewidth=2, color=rmiColor1, transp=0)
hline(obLevel1, color=#0b57d9)
hline(osLevel1, color=#0b57d9)


//RMI2
length2 = input(title="RMI2 Length", type=input.integer, minval=1, defval=12)
momentumLength2 = input(title="RMI2 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up2 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length2)
down2 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length2)

rmi2 = down2 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

obLevel2 = input(72, title="RMI2 Sellline")
osLevel2 = input(37, title="RMI2 Buyline")

rmiColor2 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi2 < osLevel2 ? #ff0000 : #c9ad47
plot(rmi2, title="RMI 2", linewidth=2, color=rmiColor2, transp=0)
hline(obLevel2, color=#5a0bd9)
hline(osLevel2, color=#5a0bd9)

//RMI3
length3 = input(title="RMI3 Length", type=input.integer, minval=1, defval=30)
momentumLength3 = input(title="RMI3 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=53)
up3 = rma(max(change(src, momentumLength3), 0), length3)
down3 = rma(-min(change(src, momentumLength3), 0), length3)

rmi3 = down3 == 0 ? 100 : up3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up3 / down3))

obLevel3 = input(46, title="RMI3 Sellline")
osLevel3 = input(24, title="RMI3 Buyline")

rmiColor3 = rmi3 > obLevel3 ? #0ebb23 : rmi3 < osLevel3 ? #ff0000 : #967d20
plot(rmi3, title="RMI 3", linewidth=2, color=rmiColor3, transp=0)
hline(obLevel3, color=#cf0bd9)
hline(osLevel3, color=#cf0bd9)
//RMI4
length4 = input(title="RMI4 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength4 = input(title="RMI4 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up4 = rma(max(change(src, momentumLength4), 0), length4)
down4 = rma(-min(change(src, momentumLength4), 0), length4)

rmi4 = down4 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up4 / down4))

obLevel4 = input(0, title="RMI4 Sellline")
osLevel4 = input(100, title="RMI4 Buyline")

rmiColor4 = rmi4 > obLevel4 ? #0ebb23 : rmi4 < osLevel4 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi4, title="RMI 4", linewidth=2, color=rmiColor4, transp=0)
hline(obLevel4, color=#bd1150)
hline(osLevel4, color=#bd1150)


//RMI5
length5 = input(title="RMI5 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength5 = input(title="RMI5 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up5 = rma(max(change(src, momentumLength5), 0), length5)
down5 = rma(-min(change(src, momentumLength5), 0), length5)

rmi5 = down5 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up5 / down5))

buy5 = input(0, title="RMI5 Buy Above")
sell5 = input(47, title="RMI5 Sell Below")

rmiColor5 = rmi5 > buy5 ? #0ebb23 : rmi5 < sell5 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi5, title="RMI 5", linewidth=2, color=rmiColor5, transp=0)
hline(buy5, color=#bd1150)
hline(sell5, color=#bd1150)
///
///END RMIS 
//
// 
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///

hline(50, color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed, title="Zero Line")

//alerts


longcondition1 = crossover(chandeMO, osLevel)
shortcondition1 = crossunder(chandeMO, obLevel)
longcondition2 = rmi5>buy5 and rmi4<osLevel4 and rmi3<osLevel3 and rmi2<osLevel2 and rmi1<osLevel1 and longcondition1
shortcondition2 =  rmi5<sell5 and rmi4>obLevel4 and rmi3>obLevel3 and rmi2>obLevel2 and rmi1>obLevel1 and shortcondition1

if testPeriod()
    if longcondition2
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    if shortcondition2
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

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