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Stratégie de croisement de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 17h01:53 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie des moyennes mobiles croisées calcule les moyennes mobiles de différentes périodes et utilise leurs croisements comme signaux de trading. Elle appartient aux stratégies d'analyse technique.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule 3 moyennes mobiles avec des périodes différentes: EMA à 34 périodes, EMA à 89 périodes et EMA à 200 périodes. Elle calcule d'abord ces 3 MAs, puis les trace en différentes couleurs et largeurs de ligne pour une identification claire.

Les signaux de négociation sont générés sur la base des croisements entre différents MA: lorsque le MA rapide traverse au-dessus du MA moyen, il déclenche le signal d'achat; lorsque le MA rapide traverse au-dessous du MA moyen, il déclenche le signal de vente.

Pour filtrer l'excès de bruit, la stratégie utilise également un MA lent. Ce n'est que lorsque le MA rapide franchit le MA lent simultanément que les signaux d'achat et de vente réels seront déclenchés. Par exemple, le signal d'achat ne sera généré que lorsque le MA rapide franchit à la fois le MMA moyen et lent. Cela garantit que les transactions ne se produisent que lorsque des changements de tendance importants se produisent.

Les avantages

  • Utilise des MAs à plusieurs périodes pour filtrer le bruit et identifier les grands changements de tendance.
  • Le MA rapide est sensible, le MA moyen est stable et le MA lent filtre les fausses ruptures.
  • Utilise l'EMA pour calculer les prix de vente, ce qui accorde plus de poids aux prix récents et réagit mieux aux changements de tendance.
  • Visualise clairement les différentes MAs via le croisement pour une identification facile du signal.
  • Stratégie flexible permettant des ajustements de la période d'octroi de l'aide pour les différents environnements de marché.

Les risques

  • Les MA ont un décalage et peuvent retarder la génération du signal.
  • Des tendances fortes peuvent dépasser les MAs et générer des signaux excessifs.
  • Un mauvais réglage des périodes de MA peut accroître la fréquence et le risque des transactions.
  • Une volatilité extrême pourrait entraîner des croisements incorrects de l'AM.
  • Les marchés à frais élevés ne conviennent pas à de telles stratégies à haute fréquence.

Améliorations

  • Évaluer différentes combinaisons de périodes d'AM pour trouver les paramètres optimaux.
  • Ajoutez l'indice de volatilité, etc. pour mettre en pause les transactions lorsque des fluctuations importantes se produisent.
  • Combiner avec un oscillateur stochastique, etc. pour éviter les achats/vente à des prix extrêmes.
  • Optimiser le calendrier d'entrée en attendant les retraits MA clés avant d'entrer.
  • Utiliser des MAs adaptatives pour ajuster dynamiquement les périodes afin d'améliorer la flexibilité.

Conclusion

La stratégie des moyennes mobiles croisées est une stratégie d'analyse technique typique. Elle observe la relation entre les moyennes mobiles de différents délais pour déterminer les points d'inversion du marché. L'utilisation simultanée de moyennes mobiles rapides, moyennes et lentes peut à la fois réagir rapidement aux tendances et filtrer efficacement les faux signaux. Avec un réglage approprié des paramètres, elle peut être flexible pour différents environnements de marché.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="EMA 34, 89, 200 e cruzamento das EMA", overlay=true)

// Input options
fastMALen = input(title="Fast MA",  defval=34)
midMALen  = input(title="Medium MA",  defval=89)
slowMALen = input(title="Slow MA",  defval=200)

// Calculate values
fastMA = ema(close, fastMALen)
midMA  = ema(close, midMALen)
slowMA = ema(close, slowMALen)

// Plot values
plot(series=fastMA, color=yellow,
     title="Fast MA", linewidth=3, trackprice=false)
plot(series=midMA, color=red,
     title="Mid MA", linewidth=4, trackprice=false)
plot(series=slowMA, color=white,
     title="Slow MA", linewidth=5)

// Highlight crossovers
longCondition = crossover(ema(close, 34), ema(close, 200)) 
if (longCondition)
    strategy.entry("COMPRA FINAL", strategy.long)

longCondition1 = crossover(ema(close, 34), ema(close, 89)) 
if (longCondition1)
    strategy.entry("COMPRA INICIAL", strategy.long)

shortCondition = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (shortCondition)
    strategy.entry("VENDE FINAL", strategy.short)
    
shortCondition1 = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (shortCondition1)
    strategy.entry("VENDE INICIAL", strategy.short)
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