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Stratégie de négociation de l'indicateur de dynamique à double taux de variation

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-23 à 10h37
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading basée sur l'indicateur de dynamique du double taux de changement (DRCMI). Il génère des signaux de trading en mesurant la dynamique du marché sur plusieurs délais.

La logique de la stratégie

Le noyau de cette stratégie est le DRCMI, qui est une moyenne pondérée d'indicateurs multiples de taux de changement (ROC) à travers différentes périodes. Plus précisément, il intègre des ROC à 6 périodes, 10 périodes, 15 périodes et 20 périodes. Les ROC à 6 périodes et 10 périodes ont un poids de 1, tandis que le ROC à 15 périodes a un poids de 2 et le ROC à 20 périodes a un poids de 3.

En combinant ROC à travers les délais, le DRCMI reflète à la fois l'élan à court et à long terme. Lorsqu'il est positif, il indique une tendance haussière à court et à long terme. Lorsqu'il est négatif, il indique une tendance à la baisse.

Les signaux de négociation sont générés en fonction de la cyclicité du DRCMI. Une position longue est initiée lorsque le DRCMI dépasse 0, tandis qu'une position courte est initiée lorsqu'il dépasse 0.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Intégre l'élan à travers les périodes pour une identification plus précise de la tendance.
  2. Il capte mieux la cyclicité par rapport à la ROC unique.
  3. La méthode de pondération raisonnable se concentre sur le filtrage du bruit à plus long terme.
  4. Simple à mettre en œuvre avec un seul indicateur de signaux.
  5. Des périodes de réflexion personnalisables conviennent à différents produits.

Analyse des risques

Il y a aussi quelques risques à prendre en considération:

  1. Sensibilité aux paramètres avec plusieurs délais intégrés.
  2. Peut ignorer d'autres facteurs en considérant seulement l'élan.
  3. Le retard potentiel nécessite une entrée et une sortie optimisées.
  4. Ce sont les éléments de la présente annexe qui doivent être pris en compte.

Pour atténuer les risques, il convient d'utiliser des arrêts de pertes, d'optimiser les paramètres du DRCMI et d'intégrer des indicateurs techniques supplémentaires.

Directions d'optimisation

Quelques façons d'améliorer la stratégie:

  1. Optimisez les paramètres DRCMI comme les périodes et les poids.
  2. Incorporer des indicateurs de tendance pour ajuster dynamiquement les paramètres en fonction du régime du marché.
  3. Mettre en place des arrêts dynamiques pour verrouiller les bénéfices.
  4. Considérez les relations intermarchés avec l'analyse de corrélation pour construire des spreads.

Conclusion

Cette stratégie génère des signaux de trading en condensant la dynamique à partir de plusieurs délais dans l'indicateur DRCMI. Elle est simple mais efficace pour tirer profit des fluctuations de la dynamique. Cependant, l'ajustement des paramètres et la mise en œuvre du stop loss nécessitent une optimisation supplémentaire, et la combinaison de DRCMI avec des indicateurs techniques supplémentaires peut améliorer les performances.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")
Plus de

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