Stratégie de négociation quantitative à haute fréquence à double filtrage
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-27 16:11:18 Je suis désoléLes étiquettes:
Résumé
La stratégie s'appelle
Principe de stratégie
Le principe de base de la stratégie est le suivant:
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Utilisez des lignes hebdomadaires et quotidiennes pour juger de la direction de la tendance du marché comme condition de filtrage de la direction de la stratégie.
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Construire le canal au niveau de 4 heures pour déterminer les points de vente et d'achat et émettre des signaux de trading.
-
La cohérence des directions jugées par des délais hebdomadaires, quotidiens et de 4 heures peut filtrer de nombreux faux signaux et améliorer la fiabilité des signaux de trading.
-
Utilisez les points de retracement de Fibonacci pour déterminer les positions de prise de profit et de stop-loss pour une prise de profit rapide et un stop-loss.
Plus précisément, la stratégie juge d'abord la direction prioritaire de la tendance sur les lignes hebdomadaires et quotidiennes. Le principe de jugement de la direction prioritaire est le suivant: si le prix de clôture de la ligne K actuelle est du côté avec un angle de retard plus grand sur la ligne du cycle, il est déterminé comme la direction de la ligne du cycle. Ensuite, construisez le canal A B C D au niveau de 4 heures, et déterminez les points d'achat et de vente à travers la direction du canal et les points de virage pour émettre des signaux de trading. Enfin, la direction prioritaire déterminée par la ligne du cycle actuel doit être cohérente avec la direction du signal de trading au niveau de 4 heures. Cela peut filtrer de nombreux faux signaux et améliorer la fiabilité des signaux de trading.
Les avantages de la stratégie
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
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Le double mécanisme de filtrage des signaux basé sur plusieurs délais permet de filtrer beaucoup de bruit et d'obtenir des opportunités de trading très fiables.
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L'utilisation de canaux pour construire des points d'achat et de vente rend les signaux de trading clairs.
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Les points de retracement de Fibonacci sont utilisés pour définir des positions de prise de profit et de stop-loss pour une prise de profit rapide et un stop-loss.
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La stratégie comporte peu de paramètres et est facile à comprendre et à maîtriser.
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Bonne évolutivité pour une optimisation et une amélioration faciles.
Risques stratégiques
Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:
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La surveillance de trop de délais augmente la complexité et est sujette aux erreurs.
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Ne prend pas en compte les événements soudains de conditions particulières du marché, tels que les fluctuations drastiques du marché causées par des événements d'actualité majeurs.
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Il est possible de fixer des points de stop-loss et de prise de profit insuffisants en utilisant le retracement.
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Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une survente ou des ordres manquants.
Les contre-mesures:
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Renforcer la surveillance des anomalies et des événements d'actualité majeurs.
-
Optimiser la logique de stop-loss et de prise de bénéfices pour que les bénéfices atteignent un certain niveau.
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Tests détaillés et optimisation des paramètres pour réduire la probabilité de sur-trades et de manquements d'ordres.
Directions d'optimisation de la stratégie
Les principales orientations d'optimisation de cette stratégie sont les suivantes:
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Augmenter la possibilité d'utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour déterminer la direction prioritaire des tendances et utiliser plus de données pour améliorer la précision des jugements.
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Testez d'autres indicateurs pour construire des canaux et déterminer les points d'achat et de vente.
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Essayez des méthodes plus avancées de prise de bénéfices et de stop-loss, telles que la prise de bénéfices en déplacement, la prise de bénéfices en saut, etc.
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Déduire des paramètres optimaux à partir des résultats des tests antérieurs afin de rendre les paramètres plus conformes aux principes de l'investissement quantitatif.
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Renforcer les mécanismes de surveillance et de réponse en cas d'événements soudains majeurs.
Conclusion
En général, l'idée de base de cette stratégie est une stratégie de trading quantitative à haute fréquence basée sur le double filtrage pour réduire le bruit. Elle utilise un jugement multi-temps et la détermination de canaux de points d'achat et de vente pour obtenir un double filtrage de fiabilité des signaux de trading. En même temps, la stratégie a peu de paramètres et est facile à maîtriser; l'évolutivité est bonne et facile à optimiser et à améliorer. Ensuite, l'optimisation sera effectuée à partir d'aspects tels que l'exactitude du jugement, les méthodes de prise de profit et de stop-loss, et l'optimisation des paramètres pour rendre la stratégie plus efficace.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='AG328', shorttitle='AG328', overlay=true )
// Настройки для включения/выключения торговли в Лонг и Шорт
longEnabled = input(true, title="Торговля в Лонг")
shortEnabled = input(true, title="Торговля в Шорт")
smaEnabled = input(true, title="Включить SMA89")
tradeInGrey = input(false, title = "Сигнал в серой зоне")
pipsBuyStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Buy ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
pipsSellStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Sell ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
// Const
LicenseID = 6889430941909
contracts = input.float(0.01, title="Контрактов на сделку:", minval=0, step=0.01, maxval=10)
var float sma = na
var float UW = na
var float DW = na
var bool weeklyLongPriority = na
var bool weeklyShortPriority = na
var float UD = na
var float DD = na
var bool dailyLongPriority = na
var bool dailyShortPriority = na
var float UP = na
var float DOWN = na
var bool h4LongPriority = na
var bool h4ShortPriority = na
var bool LongCondition = na
var bool ShortCondition = na
var bool GreenZone = na
var bool GreyZone = na
var bool RedZone = na
var float LongOrder = 0
var float ShortOrder = 0
var float LongTP = 0
var float ShortTP = 0
var float LongTake = 0
var float ShortTake = 0
var float AA = 0
var float BB = 0
var float CC = 0
var float D = 0
var float AAA = 0
var float BBB = 0
var float CCC = 0
var float DDD = 0
var float stopLong = 0
var float stopShort = 0
var string olderTF = ""
var string oldestTF = ""
var string pivotTF = ""
// Создаем входную настройку для ТФ Пивота
maxValuePivotTF = input.int(2, title="ТФ Пивота старше на:", minval=1, step=1, maxval=3)
// Шаг цены инструмента
stepSize = syminfo.mintick
currentTF = timeframe.period // Получаем текущий ТФ
if currentTF == "1" // Определяем 2 более старших ТФ
olderTF := "5"
oldestTF := "15"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "5" : (maxValuePivotTF == 2 ? "15" : "60"))
if currentTF == "5"
olderTF := "15"
oldestTF := "60"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "15" : (maxValuePivotTF == 2 ? "60" : "240"))
if currentTF == "15"
olderTF := "60"
oldestTF := "240"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "60" : (maxValuePivotTF == 2 ? "240" : "D"))
if currentTF == "60"
olderTF := "240"
oldestTF := "D"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "240" : (maxValuePivotTF == 2 ? "D" : "W"))
if currentTF == "240"
olderTF := "D"
oldestTF := "W"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "D" : (maxValuePivotTF == 2 ? "W" : "M"))
if currentTF == "D"
olderTF := "W"
oldestTF := "M"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "W" : (maxValuePivotTF == 2 ? "M" : "3M"))
if currentTF == "W"
olderTF := "M"
oldestTF := "3M"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "M" : (maxValuePivotTF == 2 ? "3M" : "3M"))
// Рассчитываем бары ТФ+2
weekHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high)
weekHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[1])
weekHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[2])
weekHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[3])
weekHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[4])
weekLow0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low)
weekLow1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[1])
weekLow2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[2])
weekLow3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[3])
weekLow4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[4])
// ТФ+2 Фракталы
weekFractal_UP = weekHigh2 > weekHigh1 and weekHigh2 > weekHigh0 and weekHigh2 > weekHigh3 and weekHigh2 > weekHigh4
weekFractal_DOWN = weekLow2 < weekLow1 and weekLow2 < weekLow0 and weekLow2 < weekLow3 and weekLow2 < weekLow4
if weekFractal_UP
UW := weekHigh2
UW
if weekFractal_DOWN
DW := weekLow2
DW
// Рисуем UW, DW
plot(UW, title = "UW", color=color.green)
plot(DW, title = "DW", color=color.red)
// ТФ+2 priority
if close > UW
weeklyLongPriority := true
weeklyLongPriority
else if close < DW
weeklyLongPriority := false
weeklyLongPriority
//weeklyColor = weeklyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(weeklyColor, title = "WeeklyPriority")
//-----------------------------------------------
// Рассчитываем дневные бары
dayHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high)
dayHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[1])
dayHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[2])
dayHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[3])
dayHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[4])
dayLow0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low)
dayLow1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[1])
dayLow2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[2])
dayLow3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[3])
dayLow4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[4])
// Дневные Фракталы
dayFractal_UP = dayHigh2 > dayHigh1 and dayHigh2 > dayHigh0 and dayHigh2 > dayHigh3 and dayHigh2 > dayHigh4
dayFractal_DOWN = dayLow2 < dayLow1 and dayLow2 < dayLow0 and dayLow2 < dayLow3 and dayLow2 < dayLow4
if dayFractal_UP
UD := dayHigh2
UD
if dayFractal_DOWN
DD := dayLow2
DD
// Рисуем UD, DD
//plot(UD, title = "UD", color=color.green)
//plot(DD, title = "DD", color=color.red)
// Daily priority
if close > UD
dailyLongPriority := true
dailyLongPriority
else if close < DD
dailyLongPriority := false
dailyLongPriority
//dailyColor = dailyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(dailyColor, title = "DailyPriority")
//-----------------------------------------------
// Рассчитываем 4-часовые бары
h4High0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high)
h4High1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[1])
h4High2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[2])
h4High3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[3])
h4High4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[4])
h4Low0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low)
h4Low1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[1])
h4Low2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[2])
h4Low3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[3])
h4Low4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[4])
// H4 Фракталы
h4Fractal_UP = h4High2 > h4High1 and h4High2 > h4High0 and h4High2 > h4High3 and h4High2 > h4High4
h4Fractal_DOWN = h4Low2 < h4Low1 and h4Low2 < h4Low0 and h4Low2 < h4Low3 and h4Low2 < h4Low4
if h4Fractal_UP
UP := h4High2
UP
if h4Fractal_DOWN
DOWN := h4Low2
DOWN
// Рисуем UP, DOWN
plot(UP, title='UP', color=color.new(color.green, 0))
plot(DOWN, title='DOWN', color=color.new(color.red, 0))
// SMA89
sma89 = ta.sma(close, 89)
plot(smaEnabled ? sma89 : na, title='sma89', color=color.new(color.white, transp=10))
//smaColor = close > sma89 ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(smaColor, title = "smaPriority")
// Condition
LongCondition := weeklyLongPriority and dailyLongPriority and (smaEnabled ? close > sma89 : true)
ShortCondition := weeklyLongPriority == false and dailyLongPriority == false and (smaEnabled ? close < sma89 : true)
ConditionColor = LongCondition ? color.new(color.green, transp=85) : ShortCondition ? color.new(color.red, transp=85) : color.new(color.gray, transp=85)
bgcolor(ConditionColor, title='Condition')
// LOGIC LONG
if AA == 0 and h4Fractal_UP
AA := UP
if (AA[1] != 0 and BB == 0 and h4Fractal_DOWN) or (AA[1] != 0 and BB != 0 and D == 2 and h4Fractal_DOWN)
BB := DOWN
D := 1
if BB != 0 and D == 1 and ta.crossunder(low, BB)
D := 2
if AA != 0 and BB != 0
if D == 2 and (D[1] == 1 or D[2] == 1 or D[3] == 1) and h4Fractal_UP
CC := UP
else if D == 1 and h4Fractal_UP
CC := UP
if (AA != 0 and high > AA) or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize) or (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition)
AA := 0
BB := 0
CC := 0
D := 0
//
//plot(AA != 0 ? AA : na, title='A', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BB != 0 ? BB : na, title='B', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CC != 0 ? CC : na, title='C', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(D != 0 ? D : na, title='D', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// LOGIC SHORT
if AAA == 0 and h4Fractal_DOWN
AAA := DOWN
if (AAA[1] != 0 and BBB == 0 and h4Fractal_UP) or (AAA[1] != 0 and BBB[1] != 0 and DDD == 2 and h4Fractal_UP)
BBB := UP
DDD := 1
if BBB != 0 and DDD == 1 and ta.crossover(high, BBB)
DDD := 2
if AAA != 0 and BBB != 0
if DDD == 2 and (DDD[1] == 1 or DDD[2] == 1 or DDD[3] == 1) and h4Fractal_DOWN
CCC := DOWN
else if DDD == 1 and h4Fractal_DOWN
CCC := DOWN
if (AAA != 0 and low < AAA) or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize) or (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition)
AAA := 0
BBB := 0
CCC := 0
DDD := 0
//
//plot(AAA != 0 ? AAA : na, title='ShortA', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BBB != 0 ? BBB : na, title='ShortB', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CCC != 0 ? CCC : na, title='ShortC', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(DDD != 0 ? DDD : na, title='ShortD', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// LongOrder
if (tradeInGrey ? not ShortCondition : LongCondition) and CC != 0 and D == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and longEnabled
LongOrder := CC
LongOrder
else if (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition) or strategy.position_size[1] > 0 or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize)
LongOrder := 0
LongOrder
plot(LongOrder != 0 ? LongOrder : na, title='LongOrder', color=color.new(color.yellow, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// ShortOrder
if (tradeInGrey ? not LongCondition : ShortCondition) and CCC != 0 and DDD == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and shortEnabled
ShortOrder := CCC
ShortOrder
else if (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition) or strategy.position_size[1] < 0 or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize)
ShortOrder := 0
ShortOrder
plot(ShortOrder != 0 ? ShortOrder : na, title='ShortOrder', color=color.new(color.orange, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Fibo Pivots
H = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, high[1])
L = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, low[1])
C = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, close[1])
PP = (H + L + C) / 3
R3 = PP + 1.000 * (H - L)
R2 = PP + 0.618 * (H - L)
R1 = PP + 0.382 * (H - L)
S1 = PP - 0.382 * (H - L)
S2 = PP - 0.618 * (H - L)
S3 = PP - 1.000 * (H - L)
//plot(PP)
//plot(R3)
//plot(R2)
//plot(R1)
//plot(S1)
//plot(S2)
//plot(S3)
// Расчет цены Лонг Тейка
if S3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S3
LongTP
else if S2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S2
LongTP
else if S1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S1
LongTP
else if PP - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := PP
LongTP
else if R1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R1
LongTP
else if R2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R2
LongTP
else if R3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R3
LongTP
else
LongTP := 0
LongTP
//
//plot(LongTake)
if strategy.position_size == 0
if LongTP == 0 and LongOrder != 0
LongTake := LongOrder + LongOrder - DOWN
LongTake
else
LongTake := LongTP
LongTake
plot(series=strategy.position_size > 0 ? LongTake : na, title='LongTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Расчет цены Шорт Тейка
if ShortOrder - R3 > UP - ShortOrder
ShortTP := R3
ShortTP
else if ShortOrder - R2 > UP - ShortOrder
ShortTP := R2
ShortTP
else if ShortOrder - R1 > UP - ShortOrder
ShortTP := R1
ShortTP
else if ShortOrder - PP > UP - ShortOrder
ShortTP := PP
ShortTP
else if ShortOrder - S1 > UP - ShortOrder
ShortTP := S1
ShortTP
else if ShortOrder - S2 > UP - ShortOrder
ShortTP := S2
ShortTP
else if ShortOrder - S3 > UP - ShortOrder
ShortTP := S3
ShortTP
else
ShortTP := 0
ShortTP
//
//plot(ShortTP)
if strategy.position_size == 0
if ShortTP == 0 and ShortOrder != 0
ShortTake := ShortOrder - (UP - ShortOrder)
ShortTake
else
ShortTake := ShortTP
ShortTake
plot(series=strategy.position_size < 0 ? ShortTake : na, title='ShortTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// StopForLONG and SHORT
stopLong := math.min(DOWN,ta.lowest(low,3)) - pipsSellStop*stepSize
//plot(stopLong)
stopShort := math.max(UP,ta.highest(high,3)) + pipsBuyStop*stepSize
//plot(stopShort)
// TRADES LONG
if LongOrder > 0 and close < LongOrder and longEnabled and LongCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)
if LongOrder == 0 or not LongCondition or not longEnabled
strategy.cancel('Long')
strategy.exit('CloseLong', from_entry='Long', stop=stopLong, limit=LongTake - pipsSellStop*stepSize)
// // LONG ALERT !!!
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] == 0 and LongOrder != 0
// alert(str.tostring(LicenseID)+',buystop,GBPUSDb,price=' +str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] != 0 and LongOrder != 0 and LongOrder != LongOrder[1]
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellongbuystop,GBPUSDb,price='+str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size > 0 and (LongTake != LongTake[1] or stopLong != stopLong[1])) or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0 )
// alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltplong,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopLong)+',tp='+str.tostring(LongTake - pipsSellStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((LongCondition[1] and not LongCondition) or not longEnabled) and (LongOrder[1] != 0 and LongOrder == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellong,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
// // TRADES SHORT
// if ShortOrder > 0 and close > ShortOrder and shortEnabled and ShortCondition
// strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)
// if ShortOrder == 0 or not ShortCondition or not shortEnabled
// strategy.cancel('Short')
// strategy.exit('CloseShort', from_entry='Short', stop=stopShort, limit=ShortTake + pipsBuyStop*stepSize)
// // SHORT ALERT !!!
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] == 0 and ShortOrder != 0
// alert(str.tostring(LicenseID)+',sellstop,GBPUSDb,price=' +str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder != 0 and ShortOrder != ShortOrder[1]
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshortsellstop,GBPUSDb,price='+str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size < 0 and (ShortTake != ShortTake[1] or stopShort != stopShort[1])) or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltpshort,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopShort)+',tp='+str.tostring(ShortTake + pipsBuyStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((ShortCondition[1] and not ShortCondition) or not shortEnabled) and (ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshort,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
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