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Stratégie de négociation de la boîte de 52 semaines élevée basse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 à 14h43
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Résumé

La stratégie de trading de 52 semaines High Low Box est une stratégie qui utilise les boxes formées par l'oscillation des prix dans différentes gammes comme signaux de trading.

Principe de stratégie

Cette stratégie calcule le plus haut plus haut et le plus bas plus bas au cours des 5 derniers jours (ajustable) pour déterminer si le prix est entré dans une nouvelle plage de négociation.

  1. Calculer le plus haut maximum et le plus bas minimum au cours des 5 derniers jours pour former une zone de négociation.

  2. Lorsque le prix dépasse la limite supérieure de cette fourchette, il indique qu'il peut entrer dans une fourchette supérieure et qu'une position longue peut être ouverte.

  3. Lorsque le prix tombe en dessous de la limite inférieure de cette fourchette, cela indique qu'il peut entrer dans une fourchette inférieure et qu'une position courte peut être ouverte.

  4. Pour contrôler le risque, régler le stop loss près de la limite supérieure/inférieure de la fourchette précédente.

  5. Répétez les jugements ci-dessus et ajustez continuellement la fourchette de négociation pour réaliser des profits.

L'utilisation de ces découvertes pour déterminer les tendances et générer des signaux de trading est l'idée centrale de cette stratégie.

Analyse des avantages

La stratégie de négociation de la boîte basse haute de 52 semaines présente les avantages suivants:

  1. La logique de la stratégie est simple et intuitive, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

  2. Il peut capturer les mouvements de tendance après que les prix entrent dans de nouvelles gammes.

  3. Il existe une stratégie de stop loss claire qui peut contrôler efficacement le risque.

  4. La longueur de l'intervalle peut être ajustée pour s'adapter à différentes gammes de cycles et à différentes variétés.

En général, il s'agit d'une stratégie de négociation tendance dotée de bonnes capacités de contrôle des risques et de sa praticité.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques, notamment:

  1. Lorsque la tendance n'est pas évidente, plusieurs petites pertes peuvent survenir.

  2. Les paramètres de fourchette incorrects augmentent également la probabilité de transactions erronées.

  3. La stratégie de stop loss ne peut pas éviter complètement le risque d'énormes écarts de prix.

Cela exige que les traders testent et optimisent en permanence les paramètres de la stratégie dans la pratique et gèrent soigneusement les risques.

Directions d'optimisation

La stratégie de négociation de la boîte basse de 52 semaines peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Combiner des indicateurs de volume de négociation ou de moyenne mobile pour vérifier les signaux d'achat et de vente et améliorer la précision.

  2. Optimiser les paramètres de longueur de la boîte pour s'adapter aux changements du marché.

  3. Après les achats de percée, en attendant les retraits pour former plus de chances de réentrée.

  4. Utilisez le principe de composition pour augmenter de manière appropriée les positions sur chaque stop loss afin de poursuivre des rendements plus élevés.

Grâce à l'ajustement des paramètres et à l'optimisation des règles dans le processus de mise en œuvre, l'effet de cette stratégie peut être continuellement amélioré.

Résumé

La 52 Week High Low Box Trading Strategy est une stratégie qui détermine la direction de la tendance basée sur les écarts de prix. Elle possède une logique de trading simple et de fortes capacités de contrôle des risques. Des tests et une optimisation continus sont nécessaires dans la pratique pour exploiter pleinement les avantages de cette stratégie.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy ("Darvas Box Strategy",overlay=true)

boxp=input(5, "BOX LENGTH")

D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high) 
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low) 
D_Close =  security(syminfo.tickerid, 'D', close) 
D_Open =  security(syminfo.tickerid, 'D', open) 

LL = lowest(D_Low,boxp)
k1 = highest(D_High,boxp)
k2 = highest(D_High,boxp-1)
k3 = highest(D_High,boxp-2)

NH   = valuewhen(D_High>k1[1],D_High,0)
box1 = k3<k2
TopBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=#00FF00, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=#FF0000, title="BottomBox")

if crossover(D_Close,TopBox)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(D_Close,BottomBox)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
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