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Stratégie de scalping Ichimoku pour une période de 5 minutes

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-12 18:12:02 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est un système de scalping de rupture Ichimoku optimisé pour un délai de 5 minutes. Elle tire parti des éléments Ichimoku tels que la ligne de conversion, la ligne de base et les longueurs d'avance pour capturer l'élan à court terme.

La logique derrière la stratégie est d'aller long ou court lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de base, avec une condition supplémentaire sur le prix qui traverse les limites du nuage Ichimoku pour confirmer la direction de la tendance.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise principalement la ligne de base croisée de la ligne de conversion pour construire des signaux longs et courts.

Plus précisément, lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de base, elle déclenche un signal long, à condition que le prix soit supérieur à la fois à la portée principale A et B du nuage Ichimoku. Cela confirme une rupture à la hausse. Inversement, lorsque la ligne de conversion traverse en dessous de la ligne de base, elle produit un signal court, étant donné que le prix est inférieur à la portée principale du nuage pour assurer une rupture à la baisse.

En outre, les deux paramètres d'entrée percentStop et percentTP représentent respectivement le pourcentage de stop loss et le pourcentage de profit. Les traders peuvent modifier ces chiffres en fonction de leur appétit pour le risque.

Une fois que le signal long ou court est déclenché, les ordres stop loss et take profit correspondants seront également placés.

Analyse des avantages

Comparé aux stratégies Ichimoku traditionnelles, ce système a apporté les améliorations suivantes:

  1. La période de ligne de conversion est raccourcie à 9 pour une détection plus rapide des changements de prix.
  2. La période de référence est maintenue à 26 pour représenter l'évolution à moyen terme.
  3. La période de référence B a été étendue à 52 pour mesurer l'orientation de la tendance à long terme.
  4. Le déplacement est fixé à 26, déplaçant le nuage Ichimoku 26 périodes en avant pour la prévision.

Ces ajustements rendent la stratégie plus adaptée pour les transactions à haute fréquence de 5 minutes, étant capable d'identifier rapidement les opportunités de renversement moyen autour de l'extrême local.

En outre, la logique stop loss et take profit est intégrée pour plus de commodité, ce qui la rend conviviale pour les débutants.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

  1. Les stratégies de scalping sont sensibles aux coûts de négociation.
  2. Les systèmes de réversion moyenne sont vulnérables aux fléchettes sur les marchés à variation, ce qui provoque des déclencheurs de stop loss.
  3. Les principes fondamentaux ne sont pas pris en compte et la stratégie peut échouer autour des événements majeurs.
  4. Les périodes optimisées peuvent fonctionner très différemment entre les produits, nécessitant une optimisation séparée.

Les méthodes suivantes peuvent aider à contrôler les risques:

  1. Augmenter le pourcentage d'arrêt des pertes pour limiter l'exposition aux pertes d'une seule transaction.
  2. Évitez les sessions de négociation à forte volatilité, concentrez-vous sur les périodes relativement stables.
  3. Combinez l'analyse des fondamentaux et évitez de déployer une stratégie autour d'événements importants.
  4. Les paramètres doivent être testés séparément pour chaque produit afin de trouver les combinaisons optimales.

Des possibilités d'amélioration

Les domaines d'amélioration potentiels de la stratégie:

  1. Incorporer des métriques de volatilité et de volume pour augmenter les signaux d'entrée.
  2. Introduire des mécanismes d'arrêt de perte adaptatifs tels que l'arrêt de perte de retard ou l'arrêt de perte de rupture.
  3. Utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour former des paramètres pour une meilleure applicabilité sur les différents marchés.
  4. Combiner les signaux fondamentaux pour éviter les distorsions autour des annonces majeures.

Ces ajouts devraient renforcer la stabilité de la stratégie dans un plus grand nombre de conditions de marché.

Conclusion

La stratégie de scalping Ichimoku adapte les paramètres traditionnels pour une applicabilité à haute fréquence. La ligne de base croisée de conversion couplée à la visualisation du nuage Ichimoku permet une identification rapide des tendances à court terme.

Bien que la stratégie ait ses mérites, les limitations typiques des systèmes de réversion moyenne demeurent.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Scalping Ichimoku Strategy", shorttitle="Scalp Ichimoku", overlay=true)

showBB = input(true, "Show Ichimoku Cloud")
showTrade = input(true, 'Show TP/SL')
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
spanBPeriods = input(52, "Span B Periods")
displacement = input(26, "Displacement")

conversionLine = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = (ta.highest(high, spanBPeriods) + ta.lowest(low, spanBPeriods)) / 2

plot(showBB ? conversionLine : na, "Conversion Line", color=#2962FF)
plot(showBB ? baseLine : na, "Base Line", color=#B71C1C)
plot(showBB ? ta.lowest(low, 52) : na, "Lagging Span", color=#43A047, offset=-displacement)
p1 = plot(showBB ? leadLine1 : na, "Leading Span A", color=#A5D6A7, offset=displacement)
p2 = plot(showBB ? leadLine2 : na, "Leading Span B", color=#EF9A9A, offset=displacement)
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))

// Define the shorter Stop Loss and Take Profit percentages for scalping
percentStop = input(0.5, "Stop Loss (%)")
percentTP = input(1.0, "Take Profit (%)")

// Define the entry conditions
longCondition = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and close > leadLine1 and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(conversionLine, baseLine) and close < leadLine1 and close < leadLine2

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + percentTP / 100))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - percentTP / 100))
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