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Stratégie des moyennes mobiles sur plusieurs délais

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 15:34:09 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie utilise des moyennes mobiles et des moyennes mobiles exponentielles de différents délais comme signaux de trading pour chasser les hausses et tuer les baisses. Elle juge la tendance du marché et les points d'inflexion en fonction de l'emplacement et de la tendance des moyennes mobiles à court terme et détermine la tendance majeure en fonction des moyennes mobiles à long terme.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise des signaux de trading à 5 jours, 13 jours, 21 jours SMA et 75 jours, 90 jours, 200 jours EMA.

Lorsque les SMA à court terme (5 jours, 13 jours, 21 jours) sont disposées par ordre (de 5 jours en haut, de 13 jours en bas, de 21 jours en bas) et que toutes les SMA à court terme sont supérieures aux EMA à long terme (75 jours, 90 jours, 200 jours), passez long;

Lorsque les SMA à court terme (5 jours, 13 jours, 21 jours) sont disposées dans l'ordre (de 5 jours au bas, de 13 jours à la suite, de 21 jours au sommet) et que toutes les SMA à court terme sont inférieures aux EMA à long terme (75 jours, 90 jours, 200 jours), passez à court.

En combinant des SMA et des EMA de cycles différents, il peut évaluer efficacement les tendances des prix à court et à long terme pour mettre en œuvre une stratégie de suivi des tendances.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. L'utilisation de deux indicateurs de moyenne mobile permet de filtrer efficacement le bruit du marché et de déterminer avec précision les tendances des prix.

  2. Paramètres de temps multiples, avec des cycles courts pour déterminer les tendances à court terme et des cycles longs pour déterminer les tendances majeures, réalisant rapidement avec lentement.

  3. La SMA est sensible aux variations de prix tandis que l'EMA assouplit les variations de prix, combinant les deux mieux.

  4. La logique de la poursuite des montées et de la destruction des gouttes est simple et directe, facile à utiliser.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les paramètres multi-temps sont assez complexes avec des difficultés de réglage et d'optimisation.

  2. Des divergences peuvent se produire entre les indicateurs à court et à long terme, donnant de faux signaux.

  3. Basé uniquement sur des indicateurs de moyenne mobile, il est possible qu'il soit moins performant dans des conditions de marché extrêmes.

  4. Il y a un certain retard, incapable de saisir les points d'inflexion en temps opportun.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter d'autres indicateurs techniques pour le filtrage des signaux tels que KDJ, MACD, etc. pour améliorer la précision de la stratégie.

  2. Tester et optimiser les périodes et le nombre de moyennes mobiles à court et à long terme pour trouver des combinaisons optimales de paramètres.

  3. Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler le risque et le DD.

  4. Combiner les indicateurs de volume pour éviter de fausses ruptures en cas de forte flambée des prix.

Conclusion

La stratégie réalise un suivi de tendance simple et efficace en utilisant des moyennes mobiles doubles et une analyse à plusieurs délais. L'idée de la stratégie est claire et facile à comprendre avec une certaine valeur pratique. Mais il y a encore place à l'amélioration, comme l'optimisation des paramètres, le contrôle des risques, etc. Dans l'ensemble, la stratégie fournit des idées précieuses pour le trading quantitatif, qui méritent une recherche et une discussion approfondies.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )


source = close


// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21

// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)

// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)

// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200

// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)

// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)

longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")

shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
    
    //エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)
Plus de

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