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La dernière stratégie de la bougie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21-12-2023 à 12h15
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Résumé

La stratégie Last Candle est une stratégie de suivi de tendance qui détermine la direction de la tendance du marché en fonction de la relation entre le prix de clôture et le prix d'ouverture du dernier chandelier, et génère des signaux de trading en conséquence.

La logique de la stratégie

La logique de base de cette stratégie est la suivante:

  1. Calculer le prix d'ouverture et le prix de clôture du dernier chandelier
  2. Si le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture, jugez-le comme une tendance haussière et générez un signal d'achat
  3. Si le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture, jugez-le comme une tendance à la baisse et générez un signal de vente
  4. Entrer des positions longues ou courtes en fonction des signaux de négociation
  5. Définir les prix de stop loss et de profit pour les positions de sortie

Plus précisément, la stratégie demande les données de prix d'ouverture et de prix de clôture du dernier chandelier, et détermine la direction de la tendance basée sur la comparaison des prix.

Après cela, les prix stop loss et take profit sont définis. Pour les positions longues, le prix stop loss est le prix d'ouverture de ce chandelier multiplié par un coefficient, et le prix take profit est le prix de clôture actuel. Pour les positions courtes, c'est l'inverse. Lorsque le prix déclenche soit stop loss ou take profit, la position correspondante sera fermée.

Analyse des avantages

  • Logie stratégique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
  • Capture la dernière tendance de changement de prix en utilisant le dernier chandelier
  • A à la fois un stop-loss et un profit pour limiter le risque à la baisse

Analyse des risques

  • Dernier chandelier peut avoir pullback ou sur les côtés, augmentant la probabilité de pinceau
  • Le jugement de la tendance basé uniquement sur la dernière bougie peut entraîner être pris au piège, devrait incorporer des indicateurs de tendance
  • Des données insuffisantes de backtesting peuvent entraîner un surajustement

Les risques peuvent être réduits en incorporant des indicateurs de tendance pour la confirmation, en optimisant la logique stop loss/take profit, en élargissant la période de backtest et les environnements du marché.

Directions d'optimisation

  • Incorporer MA, MACD, etc. pour filtrer le calendrier d'entrée
  • Utiliser l'ATR pour définir le pourcentage de stop loss
  • Introduire des modèles d'apprentissage automatique pour déterminer la direction de la tendance
  • Optimiser les stratégies de stop loss/take profit, telles que le stop loss de suivi, les profits partiels de prise, etc.

Conclusion

La stratégie Last Candle est une stratégie simple de suivi de tendance. Elle juge rapidement la direction de la tendance en utilisant le dernier chandelier et négocie en conséquence. La logique est simple et facile à mettre en œuvre, en s'alignant sur l'idée de suivi de tendance. Stop loss et take profit sont également configurés pour contrôler les risques. Cependant, le simple fait de se fier au dernier chandelier pourrait facilement se retrouver piégé, il devrait donc être utilisé avec des indicateurs de tendance.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)

// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)

// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate

// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
    strategy.close_all()

// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1  // 1 for buy, -1 for sell

// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")

// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
    if (tradeDirection == 1)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (tradeDirection == -1)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close

// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
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