Basé sur une stratégie à quatre moyennes mobiles EMA
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur la comparaison des moyennes des EMA de quatre périodes différentes pour réaliser des transactions de suivi de tendance. Faire plus lorsque la ligne EMA rapide traverse la ligne EMA moyenne, la ligne EMA moyenne traverse la ligne EMA lente et la ligne EMA lente traverse la ligne EMA la plus lente. Faire moins lorsque la ligne EMA rapide traverse la ligne EMA moyenne, la ligne EMA moyenne traverse la ligne EMA lente et la ligne EMA lente traverse la ligne EMA lente.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie est basée sur la comparaison de quatre lignes de moyenne EMA. La moyenne EMA peut effectivement aplanir les données de prix, éliminer le bruit du marché et mettre en évidence les principales tendances. La ligne EMA rapide reflète le plus rapidement les changements de prix, l’EMA moyenne étant légèrement en retard, la ligne EMA lente étant légèrement en retard, l’EMA la plus lente étant en retard.
La stratégie intègre également un filtrage des conditions de date, permettant de négocier uniquement dans la fourchette de dates spécifiée, évitant ainsi l’impact sur la stratégie des fluctuations anormales d’une période donnée.
Les quatre courbes moyennes de la stratégie ont des périodes de 8, 13, 21 et 34 jours respectivement. Ces quatre courbes moyennes ont des périodes plus courtes et sont principalement utilisées pour capturer les tendances à court et à moyen terme. La période de dates indiquée par la stratégie est du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.
Analyse des avantages
La stratégie des quatre EMA présente les avantages suivants:
- L’utilisation de plusieurs ensembles d’EMA pour identifier les tendances de la ligne moyenne est plus précise et permet de suivre efficacement les tendances du marché.
- Les courts cycles de la moyenne permettent de réagir rapidement aux variations de prix et de capturer les tendances à court et à moyen terme.
- Le filtrage des conditions de date permet d’éviter les effets de comportements anormaux et d’améliorer la stabilité de la stratégie.
- La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à suivre.
- Les paramètres périodiques de la moyenne EMA peuvent être ajustés de manière flexible pour s’adapter aux caractéristiques du marché de différentes variétés et périodes.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:
- L’EMA est en retard et risque de manquer une reprise à court terme;
- SPECIFIED la date de l’intervalle peut être incorrectement définie, ce qui peut entraîner un nombre trop petit de échantillons et des résultats de retour instables;
- La stratégie est logiquement basée uniquement sur une relation homogène, sans combinaison avec d’autres facteurs, ce qui peut entraîner de faux signaux.
- La stratégie n’a pas de condition de stop-loss et présente un risque financier élevé.
Afin de réduire ces risques, nous pouvons optimiser les choses de la manière suivante:
- Il est possible d’éviter la production de faux signaux en combinant les signaux de tendance avec d’autres indicateurs tels que MACD, KD, etc.
- L’ajout de mécanismes de couverture appropriés pour contrôler les risques individuels et globaux;
- Tester les données pour plus de variétés et de cycles, et ajuster les paramètres EMA pour les rendre plus adaptés aux différents environnements de marché.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les domaines suivants:
Optimisation des paramètres: Adaptation des paramètres de longueur de la moyenne EMA pour s’adapter aux différentes périodes et aux différentes variétés, afin de rendre la stratégie plus précise dans son jugement des tendances.
Les mécanismes d’arrêt: définir des points d’arrêt raisonnables, tels que des arrêts ATR ou des arrêts de tendance, pour contrôler les risques individuels et globaux.
Conditions du filtre: Ajouter d’autres indicateurs auxiliaires pour éviter de donner de faux signaux en l’absence d’une tendance claire. Par exemple, la combinaison d’indicateurs tels que le RSI, le MACD et autres comme signaux de filtrage.
Arrêt de la sortie: définir une position ou une stratégie d’arrêt raisonnable et se retirer du marché après que la garantie de profits ait été obtenue.
Algorithmes de négociation: paramétrer les stratégies et accéder à des systèmes de trading algorithmiques, réaliser des transactions automatisées, étendre la portée des stratégies.
Résumer
Cette stratégie est basée sur la comparaison des relations entre les quatre lignes de l’EMA pour déterminer la direction de la tendance. C’est une stratégie de suivi de la tendance simple et pratique. Elle réagit rapidement et peut suivre efficacement les tendances à court et à moyen terme.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)
length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")