Stratégie quantitative d'évolution basée sur plusieurs facteurs
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-12 11:09:40 Je vous en prie.Les étiquettes:
Résumé
Cette stratégie prend en considération de manière exhaustive des facteurs tels que le volume des transactions, la volatilité, la position de prix de clôture, la tendance, etc. pour identifier les opportunités de négociation.
Principe de stratégie
L'idée de base de cette stratégie est d'identifier les points d'entrée et de sortie en combinant des percées anormales du volume des transactions, de la position de clôture, de la fourchette de volatilité et d'autres facteurs.
Plus précisément, la stratégie calcule le volume moyen de négociation sur une période de temps. Lorsque le volume de négociation de la période en cours montre une percée anormale significative, cela peut indiquer un renversement de tendance. En outre, si le prix de clôture est proche de la limite supérieure ou inférieure de la fourchette de volatilité, cela implique également un renversement de tendance possible. En combinant le volume de négociation et la position de clôture, les points d'entrée et de sortie potentiels peuvent initialement être jugés.
Pour vérifier les signaux de négociation, cette stratégie prend également en compte la fourchette de volatilité. Si la volatilité actuelle dépasse le niveau moyen sur une période, elle constitue la première condition des signaux de négociation. Ensuite, si le prix de clôture d'une barre haussière tombe dans la moitié inférieure de la fourchette de volatilité avec un volume croissant, un signal de vente est généré. Au contraire, si le prix de clôture d'une barre basse se trouve dans la moitié supérieure de la fourchette de volatilité avec un volume décroissant, un signal d'achat est produit.
En outre, cette stratégie utilise également des moyennes mobiles pour déterminer la tendance globale.
En intégrant les indicateurs ci-dessus, cette stratégie permet d'identifier efficacement les points d'entrée et de sortie du marché.
Les avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle prend en compte plusieurs facteurs pour la prise de décision, rendant les signaux de trading plus fiables.
- Détecter les signes d'inversion de tendance tôt par un volume de négociation anormal.
- Déterminez la tendance réelle en fonction de la fourchette de volatilité et de la position de clôture, en évitant les bruits à court terme.
- Veiller à ce que la stratégie s'aligne sur la tendance majeure en vérifiant la moyenne mobile à moyen et long terme.
- Réduire les pertes en vérifiant les signaux sous plusieurs aspects.
Les risques
Cette stratégie comporte également plusieurs risques:
- Complexe pour optimiser les paramètres avec plusieurs facteurs.
- Impossible d'éviter complètement les faux signaux.
- Un mauvais jugement sur les tendances majeures peut avoir un impact négatif sur la performance globale.
- Les paramètres de volatilité doivent être ajustés en fonction des conditions de marché.
Directions d'optimisation
Principaux aspects que cette stratégie peut optimiser:
- Utilisez des modèles d'apprentissage automatique pour régler automatiquement les paramètres.
- Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les risques.
- Intégrer plus de facteurs comme les flux de trésorerie pour déterminer les principales tendances.
- Paramètre de volatilité adaptatif de conception.
Conclusion
Cette stratégie identifie les chances de trading en prenant en compte divers facteurs. Les avantages résident dans des mécanismes de signalisation complets et des performances stables, tandis que les principaux risques proviennent de l'ajustement des paramètres et de la prédiction inexacte des tendances majeures. Certaines techniques telles que l'apprentissage automatique peuvent être appliquées pour une optimisation ultérieure à l'avenir.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("volume spread analysis ", overlay=true)
volavg = sma(volume,40)
c= close
l=low
h=high
v=volume
volmean = stdev(volavg,30)
volupband3 = volavg + 3*volmean
volupband2 = volavg + 2*volmean
volupband1 = volavg + 1*volmean
voldnband1 = volavg -1*volmean
voldnband2 = volavg -2*volmean
midprice = (high+low)/2
spread = (high-low)
avgspread = sma(spread,80)
avgspreadbar = spread > avgspread
widerangebar = spread>(1.5*avgspread)
narrowrangebar = spread<(0.7*avgspread)
lowvolume = volume<volume[1] and volume<volume[2]
upbar = close>close[1]
downbar = close<close[1]
highvolume = volume>volume[1] and volume[1]>volume[2]
closefactor = close-low
clsposition = spread/closefactor
closeposition = iff(closefactor==0,avgspread,clsposition)
vb = volume>volavg or volume>volume[1]
upclose = close>=((spread*0.7)+low)// close is above 70% of the bar
downclose = close<=((spread*0.3)+low)// close is below the 30% of the bar
aboveclose = close>((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 70% of the bar
belowclose = close<((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 30% of the bar
midclose = close>((spread*0.3)+low) and c<((spread*0.7)+l)// close is between 30% and 70% of the bar
verylowclose = closeposition>4//close is below 25% of the bar
veryhighclose = closeposition<1.35// close is above 80% of the bar
closepos = iff(close<=((spread*0.2)+low),1,iff(close<=((spread*0.4)+low),2,iff(close<=((spread*0.6)+low),3,iff(close<=((spread*0.8)+low),4,5))))
// 1 = downclose, 2 = belowclose, 3 = midclose, 4 = aboveclose, 5 = upclose
volpos = iff(volume>volavg*2,1,iff(volume>volavg*1.3,2,iff(volume>volavg,3,iff(volume<volavg and volume>volavg*0.7,4,5))))
//// 1 = very high, 2 = high, 3 = above average, 4 = less than average, 5 = low
freshgndhi = close > highestbars(h,5)
freshgndlo = close < lowestbars(l,5)
//========================trend estimation =========================
//jtrend=sma(close,5)
//trendlongterm = linreg(jtrend,40)
//trendmediumterm = linreg(jtrend,10)
//trendshortterm = linreg(jtrend,3)
//tls=linreg(jtrend,3)
minperiodsrwist = input(title="short term min periods", defval=2, minval=1)
maxperiodsrwist = input(title="short term max periods", defval=8, minval=1)
minperiodsrwilt = input(title="long term min periods", defval=10, minval=1)
maxperiodsrwilt = input(title="long term max periods", defval=40, minval=1)
rwhmins = (high - nz(low[minperiodsrwist])) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwhmaxs = (high - nz(low[maxperiodsrwist])) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwhs = max( rwhmins, rwhmaxs )
rwlmins = (nz(high[minperiodsrwist]) - low) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwlmaxs = (nz(high[maxperiodsrwist]) - low) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwls = max( rwlmins, rwlmaxs )
rwhminl = (high - nz(low[minperiodsrwilt])) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwhmaxl = (high - nz(low[maxperiodsrwilt])) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwhl = max( rwhminl, rwhmaxl )
rwlminl = (nz(high[minperiodsrwilt]) - low) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwlmaxl = (nz(high[maxperiodsrwilt]) - low) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwll = max( rwlminl, rwlmaxl )
ground = rwhs
sky = rwls
j = rwhs-rwls
k = rwhl-rwll
j2 = rwhl
k2 = rwll
ja = cross(j,1)
jb = cross(1,j)
jc = cross(-1,j)
jd = cross(j,-1)
j2a = cross(j2,1)
j2b = cross(1,j2)
k2a = cross(k2,1)
k2b = cross(1,k2)
upmajoron = j > 1 and ja[1]
upmajoroff = j < 1 and jb[1]
upminoron = j2 > 1 and j2a[1]
upminoroff = j2 < 1 and j2b[1]
dnmajoron = j < -1 and jc[1]
dnmajoroff = j > -1 and jd[1]
dnminoron = k2 > 1 and k2a[1]
dnminoroff = k2 < 1 and k2b[1]
upimd = iff(ground > 1, 1,0)
dnimd = iff(sky > 1, 1, 0)
upmajor = iff(j>1,1,iff(j<(-1),-1,0))
upminor = iff(j2>1,1,-1)
dnminor = iff(k2>1,1,-1)
//======================================================================|
Buy_stop = lowest(low[1],5) - atr(20)[1]
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],5) + atr(20)[1]
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
//======================================================================|
//upthrustbar = widerangebar and downclose and upimd==1 and high>high[1] //wrb and uhs and fresh ground
nut = widerangebar and downclose and freshgndhi and highvolume // new signal
bc = widerangebar and aboveclose and volume == highest(volume,60) and upmajor==1 // new signal
upthrustbar = widerangebar and (closepos==1 or closepos==2) and upminor>0 and high>high[1] and (upimd>0or upmajor>0) and volpos <4// after minor up trend
upthrustbartrue = widerangebar and closepos==1 and upmajor>0 and high>high[1] and volpos <4//occurs after a major uptrend
upthrustcond1 = upthrustbar[1] and downbar and not narrowrangebar
upthrustcond2 = upthrustbar[1] and downbar and volpos == 2
upthrustcond3 = upthrustbar and volpos ==1
toprevbar = volume[1]>volavg and upbar[1] and widerangebar[1] and downbar and downclose and widerangebar and upmajor>0 and high==highest(high,10)
pseudoupthrust = upbar[1] and high>high[1] and volume[1]>1.5*volavg and downbar and downclose and not upthrustbar
pseudoutcond = pseudoupthrust[1] and downbar and downclose and not upthrustbar
trendchange = upbar[1] and high==highest(high,5) and downbar and (downclose or midclose) and volume>volavg and upmajor>0 and upimd>0 and not widerangebar and not pseudoupthrust
nodemandbarut = upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and ((upminor>0 and upimd>0)or (upminor<0 and upminor>0))//in a up market
nodemandbardt = upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and (upminor<=0or upimd<=0)// in a down or sidewayss market
nosupplybar = downbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos<3 and ((upminor<1 and upimd<1)or (upminor>0 and upimd<1))
lowvoltest = low==lowest(low,5) and upclose and lowvolume//lowvolume and l<low[1] and upclose
lowvoltest1 = low==lowest(low,5) and volume<volavg and low<low[1] and upclose and upminor>0 and upmajor>0// and widerangebar
lowvoltest2 = lowvoltest[1] and upbar and upclose
sellcond1 = (upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3)
sellcond2 = sellcond1[1]==0
sellcond = sellcond1 and sellcond2
strengthdown0 = upmajor<0 and volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0// strength after a long down trend
strengthdown = volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upimd<=00 and upminor<0// strength after a down trend
strengthdown1 = upmajor<0 and volume>(volavg*1.5) and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0//strength after downtrend . high volume
strengthdown2 = upimd<=0 and volume[1]<volavg and upbar and veryhighclose and volpos<4
buycond1 = strengthdown or strengthdown1
buycond = upbar and buycond1[1]
stopvolume = low==lowest(low,5) and (upclose or midclose) and v>1.5*volavg and upmajor<0
revupthrust = upmajor<0 and upbar and upclose and volume>volume[1] and volume>volavg and widerangebar and downbar[1] and downclose[1] and upminor<0
effortup = high>high[1] and low>low[1] and close>close[1] and close>=((high-low)*0.7+low) and spread>avgspread and volpos<4//and open<=((high-low)*0.3+low)
effortupfail = effortup[1] and (upthrustbar or upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3 or (downbar and avgspreadbar))
effortdown = high<high[1] and low<low[1] and close<close[1] and close<=((high-low)*0.25+low) and widerangebar and volume>volume[1]//o>=((high-low)*0.75+
effortdownfail = effortdown[1] and ((upbar and avgspreadbar)or revupthrust or buycond1)
upflag = (sellcond or buycond or effortup or effortupfail or stopvolume or effortdown or effortdownfail or revupthrust or nodemandbardt or nodemandbarut or nosupplybar or lowvoltest or lowvoltest1 or lowvoltest2 or bc)
bullbar = (volume>volavg or volume>volume[1]) and closeposition <2 and upbar and not upflag
bearbar = vb and downclose and downbar and spread>avgspread and not upflag
buy = (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
burely = strengthdown1 and stopvolume[1]or (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
//buy = effortup and lowvoltest2[1]
//sell = upthrustbartrue
sell = effortup[1] and effortupfail and upthrustcond3 and upthrustbartrue and toprevbar
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2 )
strategy.close("simpleBuy",when=upthrustbartrue )
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when= upthrustbartrue )
//strategy.close("simpleSell",when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2)
//|============================================================================================|
//data = close >= open
//plotshape(true, style=shape.flag, color=data ? green : red)
plotshape((upthrustbar or upthrustbartrue) ,title="upthrustbaro" ,style=shape.arrowdown ,size=size.huge,color=red )
//plotshape(toprevbar ,title="toprevbar" ,style=shape.flag ,size=size.small,color=blue )
//plotshape((pseudoupthrust) ,title="(pseudoupthrus" ,style=shape.circle ,size=size.small,color=blue )
//plotshape((upthrustcond1 or upthrustcond2) ,title="upthrustcond1" ,style=shape.triangleup ,size=size.small,color=red )
plotshape(trendchange ,title="trendchange" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=red )
//plotshape((nodemandbardt) ,title="(nodemandbardt" ,style=shape.square ,size=size.small,color=orange )
//plotshape(nosupplybar ,title="nosupplybar" ,style=shape.cross ,size=size.small,color=blue)
plotshape(revupthrust ,title="revupthrust" ,style=shape.arrowup ,size=size.huge,color=green )
//plotshape((upthrustbar or upthrustbartrue) ,title="upthrustbaro" ,style=shape.cross ,size=size.small,color=red )
//plotshape((upthrustcond1 or upthrustcond2) ,title="upthrustcond1" ,style=shape.triangledown ,size=size.small,color=white )
//plotshape((pseudoupthrust) ,title="(pseudoupthrus" ,style=shape.arrowup ,size=size.small,color=blue )
//plotshape(nodemandbarut ,title="nodemandbarut" ,style=shape.labelup ,size=size.small,color=orange )
//plotshape(nodemandbarut ,title="nodemandbarut" ,style=shape.labeldown ,size=size.small,color=yellow )
//plotshape(nodemandbardt ,title="nodemandbardt" ,style=shape.diamond ,size=size.small,color=yellow )
//plotshape(nosupplybar ,title="nosupplybar" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=blue )
plotshape(lowvoltest ,title="lowvoltest" ,style=shape.triangleup ,size=size.small,color=blue )
//plotshape(lowvoltest2 ,title="lowvoltest2" ,style=shape.triangledown ,size=size.small,color=yellow )
//plotshape(strengthdown ,title="strengthdown" ,style=shape.flag ,size=size.small,color=green)
//plotshape(strengthdown ,title="strengthdown" ,style=shape.circle ,size=size.small,color=lime )
//plotshape(strengthdown2 ,title="strengthdown2" ,style=shape.arrowup ,size=size.small,color=silver )
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//plotshape(stopvolume ,title="stopvolume" ,style=shape.labelup ,size=size.small,color=green )
//plotshape(stopvolume ,title="stopvolume" ,style=shape.labeldown ,size=size.small,color=yellow )
plotshape(effortup ,title="effortup" ,style=shape.diamond ,size=size.small,color=lime )
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//plotshape(effortupfail ,title="effortupfail" ,style=shape.cross ,size=size.small,color=white )
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plotshape(effortdownfail ,title="effortdownfail" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=green )
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//plotshape(buycond ,title="buycond" ,style=shape.circle ,size=size.small,color=green )
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//plotshape(buy ,title="buy" ,style=shape.labeldown ,size=size.small,color=white )
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