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Stratégie de négociation à dynamique inverse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 17:29:08 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de trading à moment inverse est une stratégie de trading à court terme basée sur un indicateur MACD amélioré. La stratégie s'appuie sur les idées proposées par William Blau dans son livre Momentum, Direction and Divergence, en utilisant la relation entre le prix et l'élan pour construire un indicateur MACD personnalisé qui a le sens opposé à l'indicateur MACD standard.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de la stratégie est le MACD amélioré.

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

où fastMA est la moyenne mobile exponentielle de 32 périodes, slowMA est la moyenne mobile exponentielle de 5 périodes.

Un signal de vente est généré lorsque xmacd traverse au-dessus de xMA_MACD, et un signal d'achat est généré lorsque xmacd traverse au-dessous de xMA_MACD. Les significations des signaux sont opposées à l'indicateur MACD standard, où le MACD standard émet des signaux d'achat lorsqu'il traverse vers le haut et des signaux de vente lorsqu'il traverse vers le bas.

Les avantages

  1. Capture les opportunités potentielles d'inversion de tendance en utilisant la relation prix-élan.

  2. Les paramètres MACD améliorés, plus scientifiques, optimisés, aident à éviter les faux signaux.

  3. L'idée unique de l'opération inverse augmente la diversité des stratégies.

  4. Rentable tant sur les marchés tendance que sur les marchés à fourchette.

Les risques

  1. Risque élevé dans le commerce inverse, utilisez avec prudence.

  2. Évitez les arrêts trop serrés qui entraînent des arrêts.

  3. Méfiez-vous des signaux de renversement manquants.

  4. Évitez les pertes dues à un faible rendement. Pouvez tester des paramètres sur différents produits pour sélectionner ceux à plus haut rendement.

Optimisation

  1. Tester différentes combinaisons de paramètres à long et à court terme pour optimiser les modèles d'indicateurs.

  2. Ajouter des indicateurs de jugement de tendance pour éviter les périodes de volatilité extrême du marché.

  3. Incorporer des outils techniques tels que les ondes d'Elliott, les supports et les résistances pour déterminer les opportunités d'inversion potentielles.

  4. Optimiser les mécanismes d'arrêt pour éviter les arrêts trop agressifs.

Conclusion

La stratégie de négociation de l'élan inverse intègre diverses théories d'analyse technique et des signaux d'indicateur pour saisir les opportunités d'inversion lorsque le prix dévie de l'élan.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")
Plus de

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