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Stratégie SuperTrend basée sur l'ATR

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 12:26:33 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie construit un canal SuperTrend basé sur l'indicateur Average True Range (ATR) pour générer des signaux d'achat et de vente lorsque le prix traverse le canal.

La logique de la stratégie

Les bandes supérieure et inférieure du canal SuperTrend sont calculées comme suit:

La bande supérieure = (Prix le plus élevé + Prix le plus bas) / 2 + ATR (n) * Facteur La bande inférieure = (Prix le plus élevé + Prix le plus bas) / 2 - ATR (n) * Facteur

où ATR ((n) est la plage moyenne vraie de n périodes et Facteur est un paramètre réglable, par défaut à 3.

Un signal haussier est généré lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure. Un signal baissier est généré lorsque le prix de clôture dépasse la bande inférieure. La stratégie détermine les entrées et les sorties en fonction de ces signaux.

Analyse des avantages

  • Utilise l'ATR pour déterminer la fourchette de canaux en fonction de la volatilité du marché, en suivant efficacement les tendances
  • Recherche des ruptures de canal pour déterminer le moment de l'entrée, évitant de fausses ruptures
  • Plage de canaux réglable par paramètre de facteur, adaptable aux marchés à volatilité différente
  • Intégre les avantages de la gestion de la tendance et du stop loss

Analyse des risques

  • Un paramètre de facteur mal réglé peut entraîner une prise de profit insuffisante ou un stop loss excessif
  • Des signaux de négociation fréquents peuvent se produire pendant la consolidation du marché, ce qui peut entraîner une survente
  • Besoin d'optimiser la correspondance entre la période ATR et le paramètre facteur

Méthodes de résolution des risques:

  • Régler le paramètre du facteur en fonction des différents marchés afin de réduire les pertes d'arrêt excessives
  • Ajouter un filtrage des conditions pour éviter des transactions fréquentes lors de la consolidation
  • L'exposé de fonds propres à l'échéance de la période de détention correspond à la période ATR

Directions d'optimisation

  • Incorporer d'autres indicateurs pour filtrer les signaux et optimiser les entrées
  • Ajoutez le suivi des stops de perte en mouvement pour verrouiller plus de profits
  • Optimisation des paramètres pour différents produits et délais
  • Optimiser la correspondance entre la période ATR et les paramètres des facteurs

Résumé

Cette stratégie utilise le canal SuperTrend pour le suivi des tendances et la gestion des stop-loss. La correspondance entre la période ATR et les paramètres des facteurs est cruciale.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)

// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend

// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
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