Stratégie de déglutition de la plage moyenne mobile
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 14:56:24 Je suis désoléLes étiquettes:
Résumé
La stratégie de glissement de la fourchette des moyennes mobiles est une stratégie de suivi des tendances basée sur des moyennes mobiles.
La logique de la stratégie
La stratégie utilise deux moyennes mobiles: une ligne rapide et une ligne lente. La ligne rapide a un paramètre plus petit et est plus sensible aux changements de prix. La ligne lente a un paramètre plus grand et détermine les tendances de manière plus fiable.
Il introduit également plusieurs moyennes mobiles auxiliaires pour juger de la direction de la tendance principale afin d'éviter les déséquilibres.
Pour chaque transaction, la stratégie peut choisir de passer des ordres avec une quantité fixe ou de calculer dynamiquement la taille de la position en fonction du pourcentage de perte maximal fixé dans des paramètres.
Analyse des avantages
- Le double système de moyenne mobile permet de suivre efficacement les tendances des prix
- Les moyennes mobiles auxiliaires et les filtres directionnels réduisent le bruit
- Limites de stop loss dynamiques et de dimensionnement des positions
- Le système de dimensionnement des positions permet une croissance exponentielle des bénéfices tout en plafonnant les retraits
Analyse des risques
- Les stratégies de double MA ont tendance à connaître des contraintes de consolidation
- Les AMP auxiliaires et les filtres peuvent manquer certaines opportunités commerciales
- Le stop loss peut être pénétré lors d'une volatilité extrême entraînant de grosses pertes
- Des positions trop grandes lors de mouvements extrêmes peuvent entraîner d' énormes pertes
Ces risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres de MA, en ajustant les pondérations des MA auxiliaires, en modifiant les plages de stop loss, etc. De plus, des règles strictes de dimensionnement des positions minimisent les dommages causés par les pertes d'une seule transaction.
Directions d'optimisation
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
- Testez plus de combinaisons de moyennes mobiles pour trouver des paramètres optimaux
- Ajouter des indicateurs de la force de la tendance pour éviter les pertes liées aux renversements de tendance
- Rechercher des algorithmes de stop loss adaptatifs pour rendre les arrêts plus intelligents
- Optimiser les systèmes de dimensionnement des positions pour équilibrer la rentabilité et le risque
Résumé
Dans l'ensemble, la stratégie de glissement de la plage moyenne mobile est une stratégie de trading quantitative très pratique. Elle combine à la fois les capacités de suivi de tendance et de contrôle des risques, adaptées aux avoirs à long terme. En optimisant les paramètres et la fonctionnalité, la stratégie peut être rendue plus robuste et intelligente pour une rentabilité soutenue.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades.
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts.
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel.
// There is also a Position Management option thats
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.
strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_value = 0.04,
initial_capital=100,
process_orders_on_close=false)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01
//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")
i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")
//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
//MA Selector
MA1 = if MA1Type == "SMA"
sma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "EMA"
ema(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "WMA"
wma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "RMA"
rma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "HMA"
hma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "ALMA"
alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
MA2 = if MA2Type == "SMA"
sma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "EMA"
ema(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "WMA"
wma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "RMA"
rma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "HMA"
hma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "ALMA"
alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
MA3 = if MA3Type == "SMA"
sma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "EMA"
ema(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "WMA"
wma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "RMA"
rma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "HMA"
hma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "ALMA"
alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
MA4 = if MA4Type == "SMA"
sma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "EMA"
ema(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "WMA"
wma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "RMA"
rma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "HMA"
hma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "ALMA"
alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
X = if x == "MA1"
MA1
else
if x == "MA2"
MA2
else
if x == "MA3"
MA3
else
if x == "MA4"
MA4
else
if x == "close"
close
Y = if y == "MA1"
MA1
else
if y == "MA2"
MA2
else
if y == "MA3"
MA3
else
if y == "MA4"
MA4
else
if y == "close"
close
//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na
//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close
//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y)
SELL = crossunder(X , Y)
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter
//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)
//Exits
if i_SL //and SL != na
strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
strategy.close("long", when=SELL)
strategy.close("short", when=BUY)
//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)
Plus de
- Stratégie de la pêche de fond
- Stratégie de suivi intelligent double B
- Stratégie de suivi des tendances du RSI/WMA
- Indicateur de nuage de support et de résistance pour le trading quantique
- Stratégie de percée à double RSI
- Stratégie de rupture de l'élan
- Stratégie des modèles de chandeliers
- La stratégie de négociation à plusieurs délais de la CCI Supertrend
- Une tendance stricte suivant une stratégie basée sur Ichimoku Kinko Hyo
- Stratégie de rupture de choc de tendance unilatérale
- Tendance des patients à suivre une stratégie
- Stratégie de suivi de l'élan basée sur le nuage Ichimoku
- Échec du canal de support et de résistance dynamique
- Stratégie SuperTrend basée sur l'ATR
- Tendance suivant une stratégie basée sur des moyennes mobiles
- Stratégie de suivi des tendances SAR parabolique
- Stratégie de rupture des bandes de Bollinger
- Moyenne mobile à facteurs multiples suivant une stratégie
- Stratégie de suivi des tendances sur plusieurs périodes
- Stratégie de négociation de moyenne mobile hebdomadaire