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Stratégie de pourcentage de perte de retard

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-01 11:05:36 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est conçue pour une entrée de position longue avec un déclencheur spécifique à la date et un mécanisme de stop loss de suivi pour la gestion des risques.

La logique de la stratégie

La stratégie prend d'abord des dates d'entrée spécifiques, y compris le mois et le jour, puis calcule l'horodatage d'entrée précis basé sur ces dates.

La stratégie d'optimisation de la valeur de l'échange est basée sur la mise en place d'une stratégie de mise en valeur de la valeur de l'échange, qui permet d'établir une position longue sur la base d'une stratégie d'optimisation de l'échange.

Si le prix tombe en dessous du point de stop loss, la position sera fermée. Sinon, la position reste ouverte, et le point de stop loss continue de suivre le prix le plus élevé pour verrouiller les bénéfices et contrôler le risque.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Entrée automatisée basée sur des dates spécifiques, adaptée aux stratégies de trading autour d'événements importants.
  2. Applique le stop loss pour verrouiller dynamiquement les bénéfices et gérer efficacement les risques.
  3. Stop loss défini en pourcentage, simple et intuitif à utiliser.
  4. Permet une détention à long terme pour maximiser le potentiel de hausse.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. Si le prix tombe brusquement en dessous du stop loss brièvement puis rebondit, la position peut être arrêtée et ne pas capturer le rebond.
  2. Il n'y a pas de limite à la perte maximale.

Améliorations possibles:

  1. Combinez d'autres indicateurs pour mettre en pause le trailing stop lorsque le marché fait face à une correction, évitant ainsi l'échec.
  2. Réglez soigneusement le pourcentage de stop-loss, généralement inférieur à 10%.

Optimisation

Les directions d'optimisation possibles:

  1. Lorsque le prix augmente de 50%, prenez des profits partiels ou complets.
  2. Optimiser la largeur de trailing basée sur les signaux du régime du marché provenant des indices.
  3. Améliorez la taille des positions, envisagez de faire des pyramides quand de nouveaux sommets éclatent pour des profits plus élevés.

Conclusion

Cette stratégie fournit une entrée automatisée basée sur la date et une gestion dynamique des risques via un stop-loss. Simple et intuitive à utiliser, adaptée aux avoirs à long terme.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
     overlay=true, pyramiding=1)

// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)

// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)

// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)

// Entry Condition
enterTrade = true

// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
    highestPrice := math.max(highestPrice, high)
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Enter the strategy
if enterTrade
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    highestPrice := high
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
    strategy.close("Long Entry")

// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)
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