Stratégie de négociation de convergence de la direction de l'élan ergotique

Résumé

Cette stratégie est appelée stratégie de convergence de la direction du momentum ergotique. C'est une stratégie de trading quantitative conçue sur la base de l'indicateur technique décrit dans le livre de William Blau Momentum, Direction and Divergence. Cette stratégie se concentre sur trois aspects clés - momentum, direction et divergence, en calculant les indicateurs de momentum des prix des actions, en déterminant la direction de la tendance du marché et en trouvant les divergences entre le prix et les indicateurs pour repérer les opportunités de trading.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est la STI "Ergotisme", dont la formule de calcul est la suivante:

Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(price change, r), s), u)   

Val2 = EMA(EMA(EMA(absolute value of price change, r), s), u))  

Ergotic TSI = If Val2 != 0, Val1/Val2, else 0

où r, s, u sont des paramètres de lissage. Cet indicateur reflète le rapport entre la variation des prix et la valeur absolue de la variation des prix, qui appartient à l'indicateur de l'oscillateur de momentum. Ensuite, nous calculons la moyenne mobile EMA de la TSI ergotique comme la ligne de signal. Allez long lorsque la TSI traverse la ligne de signal et allez court lorsqu'elle traverse en dessous.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Une forte capacité à saisir les tendances de la variation des prix
2. Une bonne filtration des fluctuations des prix
3. Caractéristiques de divergence relativement bonnes
4. Paramètres flexibles pour ajuster le lissage

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

1. Des signaux erronés peuvent se produire aux points d'inversion de tendance
2. Des paramètres inappropriés peuvent manquer des opportunités de négociation ou accroître les faux signaux
3. Les paramètres doivent être correctement ajustés pour s'adapter aux différents produits et environnements commerciaux Les risques peuvent être contrôlés en optimisant les paramètres, en combinant d'autres indicateurs pour la confirmation et en définissant un stop loss.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. Testez les différentes entrées de prix, telles que l'ouverture, la fermeture, le prix moyen, etc.
2. Ajustez les valeurs des paramètres r, s, u pour trouver des combinaisons optimales de paramètres
3. Ajouter d'autres indicateurs ou filtres pour confirmer davantage les signaux
4. Définir les points de stop-loss et les mécanismes de sortie

Conclusion

Cette stratégie intègre des considérations de changement de momentum, de jugement de tendance et de caractéristiques de divergence. Elle peut capturer efficacement les opportunités de tendance. Avec l'optimisation des paramètres, le filtrage des signaux et les méthodes de contrôle des risques, une bonne performance de la stratégie peut être atteinte. Dans l'ensemble, la stratégie est conçue de manière raisonnable et vaut la peine de poursuivre la recherche et la pratique.