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Stratégie de combinaison des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-02 17:47:12 Les résultats de l'enquête
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Résumé

Cette stratégie combine les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles, en utilisant la bande supérieure et la bande inférieure des bandes de Bollinger pour déterminer les écarts de prix et en utilisant la croix d'or et la croix de mort de la moyenne mobile rapide avec la moyenne mobile lente pour déterminer les tendances.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise principalement deux indicateurs techniques, les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de prix et les moyennes mobiles pour déterminer les tendances.

La bande moyenne de Bollinger est la moyenne mobile simple du prix, la bande supérieure est la bande moyenne + 2 écarts types, la bande inférieure est la bande moyenne - 2 écarts types. Lorsque le prix s'approche de la bande supérieure, cela indique une condition de surachat. Lorsque le prix s'approche de la bande inférieure, cela indique une condition de survente.

La moyenne mobile rapide est une moyenne mobile simple de prix de 50 périodes et la moyenne mobile lente est une moyenne mobile simple de 200 périodes.

Les signaux d'entrée doivent satisfaire aux deux conditions simultanément: la rupture de prix au-dessus de la bande supérieure de Bollinger indique la rupture d'un niveau de résistance ET le passage rapide de MA au-dessus de la bande lente d'MA indique une tendance haussière; la rupture de prix au-dessous de la bande inférieure de Bollinger indique la rupture d'un niveau de support ET le passage rapide de MA au-dessous de la bande lente d'MA indique une tendance baissière. Cette double confirmation peut filtrer efficacement l'influence des fausses ruptures.

Les avantages

  1. L'utilisation de la double confirmation peut filtrer efficacement les fausses fuites et rendre les entrées plus précises.

  2. Les bandes de Bollinger déterminent visuellement les niveaux de support et de résistance, les moyennes mobiles déterminent de manière fiable les tendances, les combinaisons se complètent.

  3. Une flexibilité d'optimisation élevée sur des paramètres tels que la période de Bollinger, le multiplicateur d'écart type, les périodes de MA, etc. Adapte à plus d'environnements de marché.

  4. Simple à mettre en œuvre, facile à comprendre, moins de code, peut être directement utilisé dans le commerce en direct.

Les risques

  1. Les bandes de Bollinger et les MAs peuvent échouer dans certains cas, la double confirmation peut également échouer ensemble, provoquant des entrées erronées.

  2. L'émission des MA est en retard, peut entraîner des délais d'entrée inexacts ou des opportunités manquées.

  3. Des paramètres inadéquats tels qu'une période BB trop courte, des périodes MA non correspondantes, etc., peuvent nuire à la performance de la stratégie.

  4. Les stratégies d'évasion sont sujettes à un faux impact d'évasion, même avec une double confirmation.

Des méthodes telles que l'ajustement dynamique des paramètres, un stop-loss strict, en combinaison avec d'autres indicateurs peuvent aider à réduire les risques.

Directions d'optimisation

  1. Introduire d'autres indicateurs pour la vérification de l'état, par exemple l'amplification du volume sur les écarts BB, le MACD pour la détermination de la tendance, formant des confirmations multiples.

  2. Incorporer des motifs de chandeliers pour faciliter le timing de l'entrée, par exemple un marteau formé sur le toucher supérieur BB.

  3. Adopter des MAs dynamiques au lieu de MAs statiques pour améliorer davantage la détermination des tendances.

  4. Définissez l'optimisation automatique des paramètres pour trouver les ensembles de paramètres optimaux via des backtests historiques.

  5. Ajustez la taille des positions et les niveaux de stop loss, réglez strictement le stop loss pour contrôler les pertes.

Conclusion

Cette stratégie combine les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles basées sur des indicateurs techniques, n'entre en position que lorsque la rupture de prix de la bande supérieure ou inférieure des bandes de Bollinger et la croix dorée / mort des MAs sont remplies.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)

// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")
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