Stratégie de suivi de l'inversion

Résumé

La stratégie de suivi de l'inversion est une stratégie de suivi de tendance qui combine les moyennes mobiles comme filtres de marché.

La logique de la stratégie

La logique de base de cette stratégie est la suivante: établir des positions longues lorsque la clôture est inférieure à la basse de N jours; fermer des positions longues lorsque la clôture est supérieure à la haute de N jours. Il combine également la moyenne mobile simple de 200 jours comme filtre du marché - les positions longues ne sont établies que lorsque les prix sont supérieurs à la moyenne mobile de 200 jours.

Cette stratégie est basée sur la théorie de l'inversion des prix, qui croit que les tendances des cours des actions montreront à plusieurs reprises des hauts et des bas. Lorsque les prix dépassent le minimum formé il y a N jours, il est temps d'établir des positions longues; lorsque les prix dépassent le plus élevé il y a N jours, cela indique que la tendance haussière inverse est terminée et qu'il est temps de prendre des profits.

Plus précisément, les modules de base de cette stratégie sont:

1. Filtre du marché

   Utilisez la moyenne mobile simple de 200 jours pour juger des tendances du marché. Permettez d'établir des positions uniquement lorsque les cours des actions sont au-dessus de la ligne de 200 jours. Cela évite d'établir des positions courtes sur un marché haussier ou d'établir des positions longues sur un marché baissier.

2. Jugement du signal de renversement

   Logique: Fermeture < Prix le plus bas il y a N jours

   Si la clôture est inférieure au prix le plus bas il y a N jours (défaut 5 jours), cela indique une ventilation à la baisse des prix et déclenche un signal d'achat.

3. Prenez le jugement du signal de profit

   Logique: Fermer > Prix le plus élevé il y a N jours

   Si la clôture est supérieure au prix le plus élevé il y a N jours (défaut de 5 jours), cela indique que la tendance haussière inverse s'est terminée et déclenche un signal de prise de profit.

4. 5% Stop Loss

   Définir une ligne de stop-loss de 5% par rapport au prix d'entrée pour éviter des pertes excessives.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. L'adoption de la théorie de l'inversion des prix permet d'établir des positions au début des inversions de prix et de suivre les tendances ultérieures.
2. La combinaison des moyennes mobiles en tant que filtres de marché permet d'éviter l'établissement de positions longues ou courtes inappropriées, ce qui réduit le risque d'être pris au piège dans de mauvaises positions.
3. L'utilisation des prix les plus élevés et les plus bas il y a N jours pour déterminer les signaux d'inversion fournit des paramètres flexibles qui peuvent être ajustés en fonction des conditions du marché.
4. Le stop loss de 5% peut réduire rapidement les pertes et éviter des pertes excessives par transaction.
5. Acheter à bas prix et vendre à haut prix en suivant les rendements excédentaires des tendances d'inversion des prix.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

1. Les signaux de renversement de prix pourraient être de fausses ruptures, incapables d'initier de véritables renversements de tendance, conduisant ainsi à des pertes.
2. Les paramètres de N jours inappropriés peuvent manquer des points de renversement réels ou déclencher des stop-loss prématurés.
3. Si le pourcentage de stop loss est trop élevé, les pertes d'une seule transaction peuvent être trop importantes; si elles sont trop faibles, les stop loss peuvent être déclenchées prématurément.
4. Cette stratégie est plus adaptée aux indices et à certains stocks à tendance haussière, pas idéale pour les transactions de réversion moyenne sur l'univers boursier global.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. Optimiser les paramètres de moyenne mobile pour tester les effets des différentes données journalières.
2. Épreuve en ajustant le paramètre N pour le jugement du signal d'inversion afin de trouver des combinaisons optimales de paramètres.
3. Optimiser le pourcentage de stop-loss pour équilibrer les stop-loss et le temps d'attente.
4. Ajouter des indicateurs de dynamique et d'autres filtres pour assurer des signaux de trading plus fiables.
5. Mettre en place des combinaisons de paramètres indépendantes pour différents produits commerciaux et optimiser via le backtesting.

Résumé

La stratégie de suivi de l'inversion combine des indicateurs moyens mobiles pour déterminer les conditions du marché et utilise la théorie de l'inversion pour sélectionner le moment de l'entrée. Les mécanismes de contrôle des risques de prise de profit et de stop-loss ciblent les rendements excédentaires en achetant à bas prix et en vendant à haut prix. La stratégie peut être améliorée grâce à l'optimisation des paramètres, à l'ajout de filtres auxiliaires, etc. Elle peut obtenir de bons rendements sur les marchés en tendance.