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Stratégie de négociation adaptative à double percée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-06 15h31 et 36 min
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Résumé

La stratégie de négociation adaptative à double percée est une stratégie quantitative qui rend des jugements et des opérations de négociation basées sur la relation entre le prix d'ouverture et le prix de clôture des actions. Cette stratégie prendra des positions longues ou courtes lorsque les conditions des paramètres fixés sont remplies.

Principe de stratégie

La logique de base de cette stratégie est de juger de la direction basée sur la relation de taille entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Plus précisément, si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture dépassant la valeur de seuil définie1, un signal long est généré; si le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture dépassant la valeur de seuil1, un signal court est généré. Une fois une position entrée, la stratégie continuera à surveiller les changements de prix. Si les prix d'ouverture et de clôture s'inversent au-delà de la valeur de seuil définie2, l'opération de sortie sera exécutée. On peut voir que cette stratégie comprend à la fois la logique d'ouverture et la logique de sortie de position, formant un cadre de trading relativement complet.

En termes de mise en œuvre du code, la stratégie définit d'abord les conditions de position longue et courte, et place des ordres lorsque la logique de position d'ouverture est remplie. Elle détecte ensuite en continu si la condition de sortie a été déclenchée, et une fois la condition de sortie remplie, elle exécute l'opération de fermeture.

Les avantages de la stratégie

La stratégie de négociation adaptative à double percée présente les avantages suivants:

  1. Opération claire et simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre
  2. Adaptation dynamique des positions pour s'adapter aux changements du marché
  3. A une fonction de stop loss pour contrôler les risques
  4. Peut être appliqué à différentes variétés en ajustant les paramètres
  5. Facile à optimiser les algorithmes avec un grand espace d'expansion

Risques liés à la stratégie

Bien que cette stratégie présente certains avantages, elle comporte également les risques suivants:

  1. Les stratégies de stop loss peuvent échouer lors de fortes fluctuations du marché
  2. Incapacité à détecter les tendances à long terme, changement fréquent de position
  3. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une survente
  4. Les défaillances du système peuvent entraîner l'incapacité de stopper les pertes

Ces risques doivent être étroitement surveillés lors de la négociation en direct afin d'ajuster rapidement les paramètres ou d'optimiser les algorithmes.

Directions d'optimisation

Les principaux aspects pour optimiser cette stratégie sont les suivants:

  1. Améliorer l'optimisation de la perte d'arrêt pour contrôler les changements de position fréquents tout en assurant la sensibilité.
  2. Ajouter des indicateurs de jugement de tendance pour réduire la fréquence des transactions dans des environnements non tendance.
  3. Combiner les stratégies de négociation intradiennes à court terme pour améliorer les rendements de la stratégie.
  4. Optimiser les mécanismes de paramètres adaptatifs pour l'ajustement dynamique du seuil.
  5. Ajoutez des modèles d'apprentissage automatique pour juger des tendances.

Grâce à l'optimisation des algorithmes et des modèles, la stabilité globale et la rentabilité de la stratégie peuvent être améliorées.

Résumé

La stratégie de trading adaptative à double percée combine le jugement de tendance et les mécanismes de sortie adaptatifs, qui peuvent contrôler efficacement les risques.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct

val1 = input(123)
val2 = input(234)

from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)

to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)

long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1

exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2

term = true

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG",  when = exitLong and not short and term)

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)
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