Cette stratégie génère des signaux de négociation lorsque le prix sort du canal tendance haussière / tendance baissière formé par l'indicateur SuperTrend.
La stratégie calcule d'abord l'indicateur ATR comme mesure de la volatilité des prix, puis le combine avec la moyenne des prix les plus élevés, les plus bas et les prix de clôture pour calculer les bandes supérieures et inférieures. Lorsque le prix dépasse la bande inférieure pendant une tendance haussière, un signal d'achat est généré. Lorsque le prix dépasse la bande supérieure pendant une tendance baissière, un signal de vente est déclenché. Cela forme un canal de tendance haussière / baissière adaptatif qui suit les tendances des prix.
Après être entré sur le marché, la stratégie définit des cibles de profit et des cibles de stop-loss.
Le plus grand avantage de cette stratégie est son excellente capacité de suivi des tendances. Le canal adaptatif peut capturer rapidement les changements de tendance. L'utilisation de l'ATR fournit également une certaine assurance de la négociation avec l'élan. En outre, l'objectif de profit et le mécanisme de stop loss donnent un contrôle clair du risque / récompense.
Un risque majeur est qu'il puisse générer des coups de fouet excessifs pendant les marchés à plage, car le prix traverse constamment les bandes.
Pour réduire ces risques, des paramètres tels que la période ATR ou le multiplicateur de canal pourraient être optimisés pour mieux s'adapter à la tendance réelle.
La stratégie peut être améliorée sous plusieurs aspects:
Optimiser les paramètres ATR pour mieux refléter la dynamique réelle de la volatilité.
Testez différents multiplicateurs pour optimiser la largeur du canal.
Ajouter d'autres indicateurs comme filtres sur les entrées, par exemple le MACD pour un meilleur timing.
Optimiser l'objectif de profit et les niveaux de stop-loss pour maximiser les rendements ajustés au risque.
Considérez d'autres objectifs comme le ratio Sharpe ou le facteur de profit pour évaluer la qualité globale.
La stratégie tire parti du modèle de rupture de canal adaptatif pour atteindre une grande capacité de suivi des tendances. Elle dispose également de mécanismes de contrôle des risques clairs. Avec un ajustement supplémentaire des paramètres et une amélioration de la logique, elle a le potentiel de fonctionner encore mieux dans diverses conditions de marché et classes d'actifs.
/*backtest start: 2024-02-26 00:00:00 end: 2024-02-26 20:20:00 period: 4h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Supertrend Strategy", overlay=true) // Input parameters atr_length = input.int(10, title="ATR Length") multiplier = input.float(3.0, title="Multiplier") target_points = input.int(100, title="Target Points") stop_loss_points = input.int(50, title="Stop Loss Points") // Calculate ATR and Supertrend atr = ta.atr(atr_length) upper_band = hlc3 + (multiplier * atr) lower_band = hlc3 - (multiplier * atr) is_uptrend = close > lower_band is_downtrend = close < upper_band trend_changed = (is_uptrend[1] and is_downtrend) or (is_downtrend[1] and is_uptrend) // Strategy logic long_condition = is_uptrend and trend_changed short_condition = is_downtrend and trend_changed // Plot Supertrend plot(is_uptrend ? lower_band : na, color=color.green, title="Supertrend Up", style=plot.style_linebr) plot(is_downtrend ? upper_band : na, color=color.red, title="Supertrend Down", style=plot.style_linebr) // Strategy entry and exit if long_condition strategy.entry("Long", strategy.long) if short_condition strategy.entry("Short", strategy.short) // Calculate target and stop loss levels long_target = strategy.position_avg_price + target_points long_stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points short_target = strategy.position_avg_price - target_points short_stop_loss = strategy.position_avg_price + stop_loss_points // Strategy exit strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_target, stop=long_stop_loss) strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_target, stop=short_stop_loss)