Tendance à la suite de la stratégie de moyenne mobile

Résumé

Cette stratégie combine la moyenne mobile exponentielle (EMA), la moyenne mobile simple (SMA) et l'indice de force relative (RSI) pour mettre en œuvre un système de trading automatisé qui peut tirer profit des marchés en tendance. Elle génère des signaux d'achat lorsque l'EMA rapide traverse la SMA lente depuis le bas et des signaux de vente lorsque l'EMA rapide traverse la SMA lente.

La logique de la stratégie

1. EMA ((50): moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes, représentant une tendance à court terme.
2. SMA ((100): moyenne mobile simple à 100 périodes, représentant une tendance à moyen et à long terme.
3. L'indice de stabilité relative (RSI) est un indice de stabilité relative (RSI) de 14 périodes qui permet d'identifier les niveaux de surachat et de survente.

Lorsque l'EMA à court terme ((50) traverse la SMA à moyen et long terme ((100), un signal d'achat est généré, indiquant un renforcement de la tendance à court terme, et nous pouvons suivre la tendance à l'achat.

Lorsque l'EMA ((50) traverse le niveau inférieur à la SMA ((100), un signal de vente est généré. Cela signifie que l'élan à court terme a été épuisé et que nous devrions suivre la tendance à la vente.

Si le RSI est supérieur à 70 (zone de surachat), il génère un signal de prise de profit.

Analyse des avantages

Il s'agit d'une stratégie très classique de suivi de tendance utilisant des moyennes mobiles. Elle intègre à la fois le suivi de tendance et la détection de surachat/survente, ce qui nous permet de capturer la tendance majeure tout en évitant d'acheter au sommet sur les pics à court terme. La stratégie fonctionne bien sur les marchés avec des rotations de secteur importantes. Par exemple, au début d'un marché haussier, l'indice global montre une forte tendance à la hausse, mais des corrections occasionnelles à moyen terme sont courantes. La stratégie de moyenne mobile peut capturer la tendance haussière majeure tout en sortant en temps opportun pendant l'inversion de tendance. Par rapport aux méthodes traditionnelles de suivi et de stop loss, la stratégie de moyenne mobile est plus stable, avec des baisses moins violentes. En outre, cette stratégie est très simple et facile à comprendre.

Analyse des risques

Le plus gros problème de la stratégie de moyenne mobile est qu'elle ne traite pas de la déconnexion entre prix et value. Vers la fin d'une tendance haussière, le prix dépasse souvent la plage de valorisation raisonnable. Si nous nous concentrons uniquement sur l'action du prix lui-même, indépendamment de la valorisation, cela conduit inévitablement à une surexposition au cours de la phase finale. À ce moment-là, l'EMA à court terme ((50) et le SMA à moyen terme ((100) peuvent encore montrer une forte tendance à la hausse, générant des signaux buy, tandis que le prix réel a été fortement surévalué. Continuer à acheter au sommet dans ce cas signifie faire face à un énorme risque de baisse plus tard. Par conséquent, cette stratégie convient mieux à l'étape de croissance des marchés et nous avons besoin d'un jugement rationnel sur la direction de la tendance principale.

Par exemple, il pourrait y avoir des pics de prix à court terme avec un RSI supérieur à 70, alors qu'une dynamique haussière substantielle existe toujours sur le marché par la suite. Des signaux de prise de profit prématurés dans ce cas peuvent manquer des opportunités.

Directions d'amélioration

1. Incorporer plus d'indicateurs pour le jugement de surachat/survente afin d'éviter de faux signaux, par exemple en ajoutant l'indicateur KD, etc.

2. Ajouter plus de mesures pour juger de la tendance à moyen et long terme, par exemple MACD, etc., pour détecter la divergence entre prix et valeur.

3. Utilisez différents ensembles de paramètres pour les différentes conditions du marché. Par exemple, augmentez la période SMA si la tendance est plus claire.

4. Considérez de prendre des bénéfices partiels au lieu d'une sortie complète autour des zones de surachat/survente, en conservant les positions de base.

Conclusion

En général, la stratégie de moyenne mobile simple est une approche quantitative très pratique. Elle est stable, facile à comprendre et à optimiser, l'un des meilleurs choix pour les débutants quant. Son plus grand avantage est de suivre les grandes tendances et d'éviter d'acheter à plusieurs reprises des sommets et de vendre des fonds. Elle offre également un certain degré de protection contre les risques. Cependant, nous devons reconnaître ses limites en ne parvenant pas à envoyer des signaux d'alerte précoce autour des principaux points tournants. Les investisseurs doivent donc suivre les tendances patiemment et réaliser des bénéfices à temps.