1. La place des stratégies
  2. Stratégie de trading BabyShark basée sur les indicateurs VWAP et OBV RSI

Stratégie de trading BabyShark basée sur les indicateurs VWAP et OBV RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-08 16h39 et 28
Les étiquettes:

基于VWAP和OBV RSI指标的BabyShark交易策略

Résumé de la stratégie

La stratégie de trading BabyShark VWAP est une stratégie de trading quantitative basée sur le prix moyen pondéré par transaction (VWAP) et l'indice OBV RSI. Elle vise à identifier les signaux d'achat et de vente potentiels en fonction du degré de déviation du prix par rapport au VWAP et de la rupture d'un certain seuil par l'OBV RSI.

Les principes stratégiques

Le principe central de cette stratégie est de capturer les tendances et les changements de dynamique du marché en utilisant les deux indicateurs VWAP et OBV RSI. VWAP est une moyenne dynamique basée sur le prix et le volume des transactions, qui reflète les principales zones de négociation du marché. Lorsque les prix s'écartent de manière significative de VWAP, cela signifie généralement que le marché est en survente ou en survente.

Plus précisément, la stratégie utilise 60 lignes K comme cycles de calcul du VWAP et les prix de clôture comme données d'entrée. Elle construit ensuite une zone d'achat et de vente surchargée en fonction de l'écart de prix de VWAP à moins de 3 écarts-types. Pour l'OBV RSI, elle utilise 5 lignes K comme cycles de calcul et fixe deux seuils de 70 et 30 comme critères de jugement pour l'achat et la vente surchargée.

En termes de logique de négociation, la stratégie émet un signal d'excédent lorsque le prix se trouve dans la zone d'excédent sur la trajectoire VWAP et que l'OBV RSI est inférieur à 30; elle émet un signal de vide lorsque le prix se trouve dans la zone d'excédent sur la trajectoire VWAP et que l'OBV RSI est supérieur à 70.

Les avantages stratégiques

  1. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs facteurs du marché, tels que le prix et le volume de transactions, pour capturer les tendances et les mouvements du marché.
  2. L'indicateur VWAP et OBV RSI dynamique est adapté aux variations des cycles de marché.
  3. Mettre en place des ratios de coupe-perte raisonnables et des périodes de calme pour contrôler efficacement les risques tout en saisissant les opportunités.
  4. La logique est claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, avec une certaine interprétabilité.
  5. Les paramètres sont réglables pour optimiser et améliorer les traders de différents styles.

Risque stratégique

  1. Pour les marchés volatiles ou les marchés en recul, des signaux de trading fréquents peuvent entraîner une survente et une augmentation du coût des points de glissement.
  2. Dans les marchés tendance, le simple fait de s'appuyer sur le VWAP pour arrêter la tendance peut entraîner un départ prématuré de la stratégie et la perte des bénéfices de la tendance suivante.
  3. Les paramètres fixes peuvent ne pas être adaptés aux changements de l'environnement du marché et doivent être optimisés pour différentes variétés et cycles.
  4. L'indicateur OBV est fortement dépendant du volume des transactions et peut être trompeur lorsque les données de transaction ne sont pas vraies ou manipulées.
  5. Les stratégies qui ne tiennent pas compte des facteurs externes tels que la macroéconomie, les sources d'informations peuvent échouer face aux marchés extrêmes.

Optimisation

  1. L'introduction de plus de conditions de filtrage pour les marchés volatiles, telles que les indicateurs de confirmation des tendances, les indicateurs de volatilité, etc., réduit la fréquence des transactions.
  2. Optimiser les conditions de sortie, comme l'utilisation d'un stop-gap mobile ou en combinaison avec d'autres indicateurs de suivi des tendances, pour mieux comprendre les tendances du marché.
  3. Optimisation adaptative des paramètres du VWAP et de l'OBV RSI, réglage dynamique des cycles de calcul et réglage des seuils.
  4. L'introduction d'un mécanisme de vérification de l'authenticité des transactions améliore la fiabilité des indicateurs OBV RSI.
  5. Il est envisageable d'inclure des analyses de données macroéconomiques, des indicateurs d'émotion, etc. pour renforcer l'adaptabilité et la robustesse des stratégies.

Résumé

La stratégie de trading BabyShark VWAP est une stratégie de trading quantifiée qui combine un indice pondéré des moyennes et des tendances énergétiques pour produire des signaux de trading en capturant les surboulements et les variations de la dynamique des marchés. La stratégie est logique, elle combine plusieurs facteurs de marché tels que le prix et le volume des transactions pour capturer pleinement la pulsation du marché. En même temps, des paramètres de contrôle de risque et de contrôle de risque raisonnables permettent de gérer les risques tout en poursuivant les bénéfices.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GreatestUsername

//@version=5
strategy("BabyShark VWAP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, calc_on_every_tick = true)


// VWAP
ls = input(false, title='Log-space', group = "Optional")
type = 'Average Deviation'
length = input(60, group="Strategy Modification")
source = input(close, group="Strategy Modification")
_low = ls == true ? math.log(low) : low
_high = ls == true ? math.log(high) : high
src = ls == true ? math.log(source) : source

//weighted mean
pine_vwmean(x, y) =>
    cw = 0.0
    cd = 0.0
    w_sum = 0.0
    d_sum = 0.0
    for i = 0 to y - 1 by 1
        cd := x[i]
        cw := volume[i]
        d_sum += cw * cd
        w_sum += cw
        w_sum
    d_sum / w_sum

//weighted standard deviation
pine_vwstdev(x, y, b) =>
    d_sum = 0.0
    w_sum = 0.0
    cd = 0.0
    for i = 0 to y - 1 by 1
        cd := x[i]
        cw = volume[i]
        d_sum += cw * math.pow(cd - b, 2)
        w_sum += cw
        w_sum
    math.sqrt(d_sum / w_sum)

//weighted average deviation
pine_vwavdev(x, y, b) =>
    d_sum = 0.0
    w_sum = 0.0
    cd = 0.0
    for i = 0 to y - 1 by 1
        cd := x[i]
        cw = volume[i]
        d_sum += cw * math.abs(cd - b)
        w_sum += cw
        w_sum
    d_sum / w_sum

vwmean = pine_vwmean(src, length)

//consider using Average Deviation instead of Standard Deviatio if there are values outside of 3rd upper & lower bands within a rolling window
dev = if type == 'Standard Deviation'
    dev = pine_vwstdev(src, length, vwmean)
    dev
else if type == 'Average Deviation'
    dev = pine_vwavdev(src, length, vwmean)
    dev

basis = ls == true ? math.exp(vwmean) : vwmean
plot(basis, color=color.new(#b7b7b7, 60), title='Basis')

upper_dev_2 = vwmean + dev * 2
upper_dev_3 = vwmean + dev * 3

lower_dev_2 = vwmean - dev * 2
lower_dev_3 = vwmean - dev * 3

fill(
     plot1=plot(ls == true ? math.exp(upper_dev_2) : upper_dev_2, color=color.new(#B20000, 0), title='Upper dev 2'), 
     plot2=plot(ls == true ? math.exp(upper_dev_3) : upper_dev_3, color=color.new(#FF6666, 0), title='Upper dev 3', display=display.none), 
     color=color.new(#FF4D4D, 80), title='Upper band'
     )
fill(
     plot1=plot(ls == true ? math.exp(lower_dev_3) : lower_dev_3, color=color.new(#00CC00, 0), title='Lower dev 3', display=display.none), 
     plot2=plot(ls == true ? math.exp(lower_dev_2) : lower_dev_2, color=color.new(#008000, 0), title='Lower dev 2'), 
     color=color.new(#006600, 80), title='Lower band'
     )


// Input to enable or disable the table visibility
table_visible = input(false, title="Show Table", group="Deviation Cross Monitor")
// Input for the number of candles to look back
table_length = input(300, title="Table Lookback Length", group="Deviation Cross Monitor")

// Custom count function
count_occurrences(cond, length) =>
    count = 0
    for i = 0 to length - 1
        if cond[i]
            count := count + 1
    count

// Count occurrences of prices above Upper dev 2 and below Lower dev 2

above_upper_dev_2 = count_occurrences(close > upper_dev_2, table_length)
below_lower_dev_2 = count_occurrences(close < lower_dev_2, table_length)

// Create table in the bottom right corner
var table tbl = table.new(position=position.bottom_right, rows=2, columns=2)

if table_visible
    if barstate.islast
        // Update the table headers
        table.cell(tbl, 0, 0, "Above Upper Dev 2", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        table.cell(tbl, 0, 1, "Below Lower Dev 2", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        
        // Update the table values
        table.cell(tbl, 1, 0, str.tostring(above_upper_dev_2), bgcolor=color.new(color.green, 90), text_color=color.green)
        table.cell(tbl, 1, 1, str.tostring(below_lower_dev_2), bgcolor=color.new(color.red, 90), text_color=color.red)
else
    table.delete(tbl)

// RSI
obvsrc = close
change_1 = ta.change(obvsrc)
obv = ta.cum(ta.change(obvsrc) > 0 ? volume : change_1 < 0 ? -volume : 0 * volume)

src2 = obv
len = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="Strategy Modification")
up = ta.rma(math.max(ta.change(src2), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src2), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
higherlvl = input(70, title="Higher Level", group="Strategy Modification")
lowerlvl = input(30, title="Lower Level", group="Strategy Modification")


plot_color = rsi >= higherlvl ? color.red : rsi <= lowerlvl ? color.green : color.new(#b7b7b7, 60)
// plot(rsi, color=plot_color)

//plot(rsi, color=color.white)



// Count occurrences of RSI crossing higher level and lower level
cross_above_higher = ta.crossover(rsi, higherlvl)
cross_below_lower = ta.crossunder(rsi, lowerlvl)
above_higher_count = count_occurrences(cross_above_higher, table_length)
below_lower_count = count_occurrences(cross_below_lower, table_length)

// Create table in the bottom right corner
if (table_visible)
    var table tbl2 = table.new(position=position.bottom_right, rows=2, columns=2)
    if (barstate.islast)
        // Update the table headers
        table.cell(tbl2, 0, 0, "Higher Level Cross", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        table.cell(tbl2, 0, 1, "Lower Level Cross", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        
        // Update the table values
        table.cell(tbl2, 1, 0, str.tostring(above_higher_count), bgcolor=color.new(color.red, 90), text_color=color.red)
        table.cell(tbl2, 1, 1, str.tostring(below_lower_count), bgcolor=color.new(color.green, 90), text_color=color.green)


// Entries

// Long Entry:
// Price is in the shaded GREEN area of [Hoss] VWAP Deviation
// and the [Hoss] OBV RSI is GREEN.
longCondition1 = close <= lower_dev_3
longConditions = plot_color == color.green and longCondition1 and strategy.position_size == 0

// Short Entry:
// Price is in the shaded RED area of [Hoss] VWAP Deviation
// and the [Hoss] OBV RSI is RED.
shortCondition1 = close >= upper_dev_3
shortConditions = plot_color == color.red and shortCondition1 and strategy.position_size == 0

var int lastEntryBar = 0


shortEMA = ta.ema(close, 12)
longEMA = ta.ema(close, 21)
uptrend = shortEMA > longEMA

if longConditions and lastEntryBar < bar_index - 10 //and uptrend
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994)
    lastEntryBar := bar_index

if shortConditions and lastEntryBar < bar_index - 10 //and not uptrend
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006)
    lastEntryBar := bar_index


if strategy.position_size > 0 and (ta.crossover(close, basis) or strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) * 0.994 > close)
    strategy.close("Long", immediately = true)
if strategy.position_size < 0 and (ta.crossunder(close, basis) or strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) * 1.006 < close)
    strategy.close("Short", immediately = true)

// Stop Loss:
// 0.6%
// After 1 Loss => NO more Trades for 10 Candles (10 minutes) (usually a breakout will happen, and it takes average 10min till it ranges again. So basically wait for range to form again)

// Take Profit:
// Grey line on [Hoss] VWAP Deviation or 0.6%
En savoir plus

2019 - FMZ - Inventeur quantifié