Stratégie de suivi de tendance à triple moyenne mobile à court, moyen et long terme

Aperçu

La “stratégie de suivi de la tendance des trois moyennes mobiles à court et à long terme” est une stratégie d’investissement quantitatif qui utilise une combinaison de moyennes mobiles de différentes périodes pour capturer les tendances du marché et effectuer des transactions. La stratégie est basée sur la moyenne mobile à court terme à 3 jours de bas prix, la moyenne mobile à court terme à 3 jours de haut prix et la moyenne mobile à mi-parcours à 30 jours de prix de clôture.

Principe de stratégie

Le principe central de cette stratégie est d’utiliser les caractéristiques de tendance des moyennes mobiles et les relations croisées entre les différentes moyennes périodiques pour capturer les tendances du marché. Les moyennes mobiles à 3 jours les plus basses et les plus hautes sont capables de réagir rapidement aux fluctuations à court terme des prix, tandis que les moyennes mobiles à 30 jours les plus basses et les plus hautes reflètent la direction de la tendance à un niveau plus élevé.

Lorsque le cours de clôture tombe au-dessous de la moyenne des 3 derniers jours et est supérieur à la moyenne des 30 derniers jours, cela indique un retrait à court terme, mais la tendance à moyen terme reste pessimiste. L’entrée est plus longue.

Avantages stratégiques

1. La stratégie utilise la combinaison de différentes moyennes périodiques à court et moyen terme pour mieux capturer les tendances à moyen et long terme du marché.
2. Il est préférable d’utiliser la moyenne à 30 jours pour déterminer la direction de la tendance et d’utiliser la moyenne à 3 jours pour réaliser des bénéfices en temps opportun et éviter les positions excessives.
3. Les paramètres sont simples, faciles à comprendre et à optimiser. La stratégie utilise seulement trois lignes moyennes, la logique est claire et les paramètres sont faciles à tester pour l’optimisation.
4. Adaptabilité: La composition de la courte et moyenne courbe est adaptée à différents cycles de fluctuation du marché, avec une certaine adaptabilité à la tendance et à la volatilité.

Risque stratégique

1. La fréquence des transactions: les stratégies permettent d’obtenir des signaux de transactions fréquents en cas de choc, ce qui augmente les coûts de transaction.
2. Risque d’événements soudains. Si le marché est très volatile, le système de la ligne égale peut s’effondrer et entraîner des retraits plus importants.
3. Risque de défaillance des paramètres. Si le rythme des tendances du marché change, les paramètres d’origine peuvent perdre leur valeur et nécessiter une réoptimisation.
4. Manque de gestion des positions. La stratégie n’a pas de règles de gestion des positions et de gestion des fonds, la capacité de contrôle des risques est limitée.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Augmentation de la gestion des positions. Il est possible de régler dynamiquement les positions en fonction de l’intensité de la tendance, de la volatilité, etc.
2. En combinaison avec d’autres indicateurs de tendance. D’autres indicateurs de tendance tels que MACD, DMI peuvent être introduits comme aides pour améliorer l’exactitude des jugements de tendance.
3. Paramètres d’optimisation. Optimiser les paramètres de la ligne moyenne pour différents paramètres et périodes afin de trouver la meilleure combinaison de paramètres.
4. Ajout d’un stop loss. Définition d’un stop loss raisonnable, contrôle de la perte maximale sur une seule transaction, amélioration de la stabilité de la stratégie.
5. Filtrage approprié. Réduction de la fréquence des transactions dans des conditions de choc, l’ajout de mécanismes de filtrage des taux de volatilité tels que l’ATR peut être envisagé.

Résumer

La “stratégie de suivi des tendances des moyennes mobiles triples à court, moyen et long terme” est une stratégie de négociation quantitative qui utilise différentes moyennes périodiques pour capturer les tendances. Elle intervient au début de la formation d’une tendance en comparant la position des prix avec les moyennes les plus basses de 3 jours, les moyennes les plus élevées de 3 jours et les moyennes de 30 jours.