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Tendance à court, moyen et long terme de la moyenne mobile triple suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-11 12:04:27 Je suis désolé
Les étiquettes:SMALe taux d'intérêtRISQUE

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Résumé

La stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles à court et à long terme est une stratégie d'investissement quantitative qui utilise une combinaison de moyennes mobiles à différentes périodes pour capturer les tendances du marché et générer des signaux de trading. La stratégie est basée sur une moyenne mobile à court terme de prix bas de 3 jours, une moyenne mobile à court terme de prix élevé de 3 jours et une moyenne mobile à moyen terme de prix de clôture de 30 jours. En comparant la position relative du prix de clôture à ces trois moyennes mobiles, la stratégie détermine la direction de la tendance et émet des signaux de trading. Lorsque le prix de clôture tombe en dessous de la moyenne mobile de prix bas de 3 jours et est au-dessus de la moyenne de prix de clôture de 30 jours, une position longue est entrée.

Principe de stratégie

Le principe de base de cette stratégie est d'utiliser les caractéristiques de tendance des moyennes mobiles et les relations croisées entre les moyennes mobiles de différentes périodes pour capturer les tendances du marché.

Lorsque le prix de clôture tombe en dessous de la moyenne mobile de prix bas de 3 jours et est au-dessus de la moyenne mobile de prix de clôture de 30 jours, cela indique un recul à court terme mais une tendance haussière à moyen terme, signalant une entrée longue. Lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de prix élevé de 3 jours, la dynamique haussière à court terme est épuisée, ce qui entraîne une sortie de position. En combinant les moyennes mobiles à court et moyen terme, la stratégie peut entrer au stade précoce d'une tendance et sortir avant la fin de la tendance.

Les avantages de la stratégie

  1. La stratégie utilise la combinaison de moyennes mobiles à court et moyen terme avec différentes périodes pour capturer efficacement les tendances du marché à moyen et long terme et suivre la tendance.
  2. En utilisant la moyenne mobile à moyen terme de 30 jours pour déterminer la direction de la tendance et la moyenne mobile à court terme de 3 jours pour réaliser des bénéfices en temps opportun, une détention excessive est évitée.
  3. La stratégie utilise seulement trois moyennes mobiles, avec une logique claire et des paramètres faciles à optimiser et à tester.
  4. La combinaison des moyennes mobiles à court et moyen terme peut s'adapter à des marchés aux cycles de fluctuation différents et présente une certaine adaptabilité à la fois aux marchés tendance et à l'évolution.

Risques stratégiques

  1. La stratégie peut générer des signaux de trading fréquents sur différents marchés, ce qui augmente les coûts de trading.
  2. Risque d'événement soudain: si le marché connaît des fluctuations anormales sévères, le système de moyenne mobile peut échouer, provoquant des baisses importantes.
  3. Si le rythme des tendances du marché change, les paramètres initiaux peuvent perdre leur efficacité et nécessiter une réoptimisation.
  4. Manque de gestion des positions: la stratégie ne fixe pas de règles de gestion des positions et de gestion des capitaux, ce qui limite sa capacité de contrôle des risques.

Direction de l'optimisation de la stratégie

  1. Ajoutez la gestion des positions: l'ajustement dynamique des positions peut être mis en œuvre en fonction de la force de la tendance, de la volatilité et d'autres indicateurs pour améliorer le ratio risque-rendement.
  2. Combiner avec d'autres indicateurs de tendance. D'autres indicateurs basés sur la tendance tels que le MACD et le DMI peuvent être introduits comme suppléments pour améliorer la précision du jugement de tendance.
  3. Optimiser les paramètres. Optimiser les paramètres de moyenne mobile pour différents actifs sous-jacents et les délais pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
  4. Mettre en place des niveaux raisonnables de stop-loss pour contrôler la perte maximale par transaction et améliorer la robustesse de la stratégie.
  5. Réduire la fréquence des transactions sur des marchés variés en envisageant l'ajout de mécanismes de filtrage de la volatilité tels que l'ATR.

Résumé

La stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles à court et moyen terme est une stratégie de trading quantitative qui capture les tendances en utilisant des moyennes mobiles avec des périodes différentes. Elle entre au début d'une tendance et sort avant sa fin en comparant la position du prix par rapport à la moyenne mobile basse des prix de 3 jours, à la moyenne mobile élevée des prix de 3 jours et à la moyenne mobile de 30 jours.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")
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