Stratégie de rupture des points hauts et bas du marché SMC

Aperçu

La stratégie de rupture des hauts et des bas du marché SMC est une stratégie de négociation quantitative basée sur le principe du concept de marché avancé (SMC). Cette stratégie identifie les zones de pression de vente et d’achat importantes (les blocs d’ordres) dans le cadre de la période de niveau supérieur et recherche les meilleurs points d’entrée de rupture dans le cadre de la période actuelle.

Principe de stratégie

1. Identifier les tendances à la hausse et à la baisse dans les cadres de temps de niveau supérieur (comme le graphique de 1 heure). Une tendance à la hausse est définie comme une clôture supérieure à la clôture du cycle précédent et une tendance à la baisse supérieure à la basse du cycle précédent.
2. Trouver une forme d’induction dans un cadre de temps de niveau supérieur. La forme d’induction à plusieurs têtes est une forme de tendance à la hausse où le sommet du premier cycle est supérieur au sommet des deux premiers cycles et des trois premiers cycles. La forme d’induction à tête nue est une forme de tendance à la baisse où le bas du premier cycle est inférieur au bas des deux premiers cycles et du troisième cycle.
3. Identifier les blocs d’ordres dans les cadres de temps de niveau supérieur. Après les formes d’induction à plusieurs têtes, définir le prix le plus élevé et le prix le plus bas de ce cycle comme les limites supérieures et inférieures des blocs d’ordres. Les formes d’induction à vide sont le contraire.
4. Trouver les meilleurs points d’entrée dans la période actuelle (comme dans le graphique de 15 minutes). Les entrées à plusieurs têtes correspondent à la rupture de la clôture actuelle en dessous du bloc d’ordre, et à la rupture de la clôture de la période précédente dans le bloc. Les entrées à tête vide correspondent à la rupture de la clôture en haut du bloc d’ordre.
5. La position de stop est la limite de la zone d’ordre, et la position de stop est calculée en fonction du rapport de risque/rendement établi (par exemple, 1:1.5).

Avantages stratégiques

1. Basé sur le principe SMC, il capture les principales tendances et les points de résistance de soutien clés dans les périodes de niveau supérieur, évitant ainsi les perturbations de bruit de marché dans les périodes de niveau inférieur.
2. L’identification des formes d’induction peut aider à juger de la force et de la durabilité de la tendance et à fournir une base supplémentaire pour l’entrée.
3. Il est possible de faire une percée précise dans le cadre de la période actuelle, afin de réduire le risque de signaux invalides et de retraits.
4. Le ratio de risque/rendement est flexible et peut être adapté en fonction de vos préférences en matière de risque.

Risque stratégique

1. La stratégie peut être soumise à un certain risque de retrait en cas de choc boursier ou au début d’un renversement de tendance.
2. Dans des situations extrêmes (par exemple, une chute brutale d’un jeton), le bloc d’ordre peut être invalidé, ce qui entraîne une perte de position trop faible.
3. Il est possible qu’il y ait un écart entre le comportement des prix et d’autres indicateurs importants tels que le volume d’affaires.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. L’introduction de plus de cadres temporels de haut niveau (comme le solstice, le printemps et le printemps) comme filtres garantit la capture des tendances à long terme.
2. Il est possible de combiner des systèmes de linéaires uniformes, des indicateurs de dynamique, etc. pour améliorer l’exactitude des jugements lors de l’identification des tendances et des formes d’induction.
3. Optimisation dynamique des frontières des blocs d’ordres, par exemple en tenant compte de l’ATR ou de la largeur des canaux pour répondre aux différentes conditions du marché.
4. Il est possible de définir des stop-loss mobiles après l’entrée sur le terrain, comme le suivi de l’ATR ou du SAR (indicateur de la parallèle), afin de réduire le risque de détention des positions.
5. Prenez en compte les indicateurs de l’humeur du marché (comme le VIX) ou les données macroéconomiques pour identifier les éventuels retournements de tendance ou les événements Black Swans.

Résumer

La stratégie de rupture des hauts et des bas des marchés de SMC est une stratégie de négociation quantitative basée sur les principes de SMC, qui consiste à identifier les zones de pression critiques dans le cadre de la période de niveau supérieur et à trouver le meilleur point d’entrée de rupture dans la période de temps actuelle. La stratégie prend en compte la direction de la tendance, l’induction de la forme et le rapport de rendement du risque pour optimiser les points d’entrée et les pertes de placement.