Stratégie de rupture de marché à faible et élevé pour les PME

Résumé

La stratégie de rupture de marché de SMC est une stratégie de trading quantitative basée sur les principes des concepts de marché supérieurs (SMC). Elle identifie des zones de pression d'achat / vente importantes (blocs d'ordres) sur des délais plus longs et recherche des points d'entrée de rupture optimaux sur le délai actuel. Cela s'aligne sur le principe de SMC selon lequel ces blocs agissent souvent comme des niveaux de support ou de résistance. La stratégie prend en compte la direction de la tendance, les modèles d'incitation et le rapport risque-rendement pour optimiser les niveaux d'entrée et les objectifs de profit.

Principes de stratégie

1. Identifier les tendances haussières et les tendances baissières sur la période plus longue (par exemple, graphique d'une heure).
2. Une tendance haussière se produit dans une tendance haussière lorsque le sommet précédent est supérieur aux sommets des deux et trois dernières périodes. Une tendance baissière se produit dans une tendance à la baisse lorsque le bas précédent est inférieur aux bas des deux et trois dernières périodes.
3. Identifier les blocs d'ordres sur la période supérieure. Après une incitation haussière, le haut et le bas de cette période définissent les limites supérieures et inférieures du bloc d'ordres.
4. Trouvez les points d'entrée optimaux sur le calendrier actuel (par exemple, un graphique de 15 minutes). Une entrée longue se produit lorsque la fermeture actuelle dépasse la limite inférieure du bloc d'ordres et que la fermeture précédente se trouve à l'intérieur du bloc. Une entrée courte se produit lorsque la fermeture dépasse la limite supérieure.
5. Définir les niveaux de stop-loss et de take-profit. Le stop-loss est placé à la limite du bloc d'ordres, tandis que le take-profit est calculé en fonction du rapport risque-rendement (par exemple, 1:1.5).

Les avantages de la stratégie

1. Basé sur les principes SMC, il capte les principales tendances et les principaux niveaux de support/résistance sur des délais plus longs, évitant les interférences sonores sur des délais plus courts.
2. L'identification de modèles d'incitation permet d'évaluer la force et la durabilité de la tendance, ce qui fournit une base plus solide pour l'entrée.
3. Les entrées de rupture précises sur la période en cours réduisent les faux signaux et les risques de retrait.
4. Les paramètres flexibles du ratio risque/rendement peuvent être ajustés en fonction des préférences individuelles en matière de risque.

Risques stratégiques

1. Lors d'une consolidation du marché ou d'un renversement précoce de tendance, la stratégie peut être confrontée à des risques de retrait.
2. Dans des conditions de marché extrêmes (p. ex. fortes hausses ou baisses), les blocs d'ordres peuvent devenir invalides, ce qui entraîne des stop-loss trop larges.
3. Considérer uniquement l'action des prix et ignorer d'autres indicateurs importants comme le volume peut conduire à des jugements biaisés.

Directions d'optimisation de la stratégie

1. Mettre en place des délais plus longs (par exemple, quotidien, hebdomadaire) pour le filtrage afin d'assurer la capture des tendances à long terme.
2. Combiner les systèmes de moyennes mobiles, les indicateurs de dynamique, etc., afin d'améliorer la précision de l'identification des tendances et des modèles d'incitation.
3. Optimiser dynamiquement les limites des blocs d'ordres, par exemple en tenant compte de la plage moyenne réelle (ATR) ou de la largeur du canal, pour s'adapter aux différentes conditions du marché.
4. Les risques de détention de titres de créance sont les risques de détention de titres de créance.
5. Considérez les indicateurs de sentiment du marché (par exemple, VIX) ou les données macroéconomiques pour identifier les éventuels renversements de tendance ou les événements du cygne noir.

Résumé

La stratégie SMC Market High-Low Breakout est une stratégie de trading quantitative basée sur les principes SMC. Elle identifie les zones de pression clés sur des délais plus longs et cherche des points d'entrée de rupture optimaux sur le délai actuel. La stratégie prend en compte de manière exhaustive la direction de la tendance, les modèles d'incitation et le rapport risque-rendement pour optimiser les niveaux d'entrée et les objectifs de profit. Ses avantages résident dans le filtrage du bruit basé sur des délais plus longs, la capture précise des tendances et la fourniture de fonctionnalités de gestion des risques flexibles. Cependant, la stratégie peut faire face à un ralentissement des risques lors de la consolidation du marché ou des inversions précoces de la tendance. Les optimisations futures peuvent introduire plus de délais, optimiser les limites des blocs d'ordres, mettre en œuvre des stop-loss et prendre en compte le sentiment du marché pour améliorer la robustesse et l'adaptabilité de la stratégie.