ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de suivi de la tendance basée sur un système de multiples courbes, combinant la confirmation de la force de la tendance et le mécanisme de capture de la volatilité. La stratégie utilise un système de triple courbe de 5 cycles, 25 cycles et 75 cycles comme noyau, sélectionnant les tendances fortes à l’aide de l’indicateur ADX, tout en intégrant un système de surveillance rapide des fluctuations pour réaliser des gains en temps opportun. Ce mécanisme de négociation à plusieurs niveaux permet d’identifier efficacement les tendances du marché et de négocier au moment opportun.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur trois mécanismes principaux:
- Système de ligne moyenne multiple: utilise les croisements 5SMA et 25SMA comme signal d’entrée principal et 75SMA comme filtre de tendance pour s’assurer que la direction des transactions est cohérente avec la tendance principale.
- Confirmation de la force de la tendance: utilisez l’indicateur ADX, exigez que le nombre d’ADX soit supérieur à 20 et assurez-vous de ne négocier que lorsque la tendance est claire.
- Système de surveillance de la volatilité: en surveillant la variation des prix (dévaluation de 0,6%), le profit est bloqué en temps opportun en cas de forte volatilité.
Règles de négociation spécifiques:
- Entrée multiple: 5 SMA avec 25 SMA, et le prix est supérieur à 75 SMA, ADX> 20
- Entrée à vide: 25 SMA sous 5 SMA, et le prix est inférieur à 75 SMA, ADX> 20
- Conditions de sortie: fluctuation forte de plus de 0,6% ou signal d’entrée inversé
Avantages stratégiques
- Mécanisme de confirmation multiple: réduction significative du risque de fausse rupture grâce à la combinaison de plusieurs lignes de moyenne et des indicateurs ADX
- Adaptabilité à la tendance: capacité à s’adapter à différents environnements de marché et à s’adapter à la tendance à moyen et long terme
- Contrôle des risques: avec un système de surveillance des fluctuations, il est possible d’arrêter en temps opportun en cas de forte volatilité du marché
- Logique claire et simple: logique stratégique intuitive, facile à comprendre et à maintenir
- Ajustabilité des paramètres: les paramètres clés, tels que la période de la moyenne et la valeur de la marge ADX, peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques du marché
Risque stratégique
- Risque de choc: les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés à choc horizontal
- Risque de retard: le système de ligne moyenne présente un certain retard et peut manquer le meilleur moment d’entrée
- Sensitivité à la détection des fluctuations: seuil de fluctuation de 0,6% nécessitant une optimisation en fonction des différentes caractéristiques du marché
- Risque d’inversion de tendance : vous pouvez subir un retracement important lorsque la tendance s’inverse soudainement.
- Paramétricité: les effets de la stratégie sont plus influencés par le choix des paramètres
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Paramètres d’adaptation à introduire:
- Cycle de la moyenne ajustée en fonction de la dynamique des fluctuations du marché
- Ajuster dynamiquement les seuils de détection des fluctuations à l’aide d’ATR
Le mécanisme de confirmation des tendances est renforcé:
- Intégration d’autres indicateurs de tendance tels que le MACD
- Ajouter un mécanisme de confirmation du volume
Optimiser le stop loss:
- Mise en place d’un réglage dynamique de la position d’arrêt
- Gestion de position optimisée en fonction du ratio risque/rendement
Les environnements de marché sont classés:
- Ajout d’un mécanisme d’identification de l’environnement du marché
- Différents paramètres sont utilisés pour différentes conditions de marché
Résumer
La stratégie construit un système de négociation complet en trois dimensions: système de ligne de parité multiple, confirmation de la force de la tendance et surveillance de la volatilité. Le principal avantage de la stratégie réside dans son mécanisme de confirmation à plusieurs niveaux et son système de contrôle du risque flexible. La stratégie peut améliorer encore son adaptabilité et sa stabilité en fournissant des recommandations d’optimisation.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)