Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Tendance à la moyenne mobile doublée lissée suivant la stratégie basée sur le Heikin-Ashi modifié

Tendance à la moyenne mobile doublée lissée suivant la stratégie basée sur le Heikin-Ashi modifié

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-29 15:03:37 Je suis désolé
Les étiquettes:

img

Résumé

Cette stratégie est un système de suivi de tendance basé sur des bougies Heikin-Ashi modifiées. En appliquant une double lissage de la moyenne mobile exponentielle (EMA) aux bougies Heikin-Ashi traditionnelles, elle réduit efficacement le bruit du marché et fournit des signaux de tendance plus clairs.

Principes de stratégie

La logique de base comprend les étapes clés suivantes:

  1. Légalisation initiale de l'EMA des données relatives aux prix des produits de haute qualité
  2. Calcul des chandeliers Heikin-Ashi modifiés à l'aide de prix lissés
  3. Lissage secondaire de l'EMA des chandeliers Heikin-Ashi calculés
  4. Détermination du changement de couleur par comparaison des prix d'ouverture et de clôture lissés
  5. Génération de signaux d'achat lorsque les bougies passent du rouge au vert, et de signaux de vente lorsque le vert passe du rouge au rouge
  6. Commerce avec 100% de la taille de la position en fonds propres du compte

Les avantages de la stratégie

  1. Le double lissage réduit considérablement les faux signaux
  2. L'approche basée uniquement sur la vente à découvert élimine les risques de vente à découvert
  3. L'entrée après la confirmation de la tendance améliore le taux de victoire
  4. Le système de signaux complet prend en charge le trading automatisé
  5. Sélection de délais souples pour répondre aux différents besoins de négociation
  6. Des règles d'entrée/sortie simples et claires facilitent l'exécution
  7. Soutient la gestion de l'argent dans des conditions de marché différentes

Risques stratégiques

  1. Des prélèvements importants potentiels lors d'inversions de tendance
  2. Plusieurs faux signaux possibles sur des marchés variés
  3. La négociation de positions complètes augmente le risque de capital
  4. Les signaux d'entrée retardés peuvent manquer les mouvements de prix initiaux
  5. Les performances varient considérablement selon les délais

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire des filtres de force de tendance pour réduire les faux signaux sur les marchés variés
  2. Mettre en œuvre une dimensionnement dynamique des positions afin d'optimiser l'utilisation du capital
  3. Ajouter une fonctionnalité de stop loss pour contrôler le risque de retrait
  4. Incorporer des indicateurs techniques supplémentaires pour la confirmation du signal
  5. Développer un système de paramètres adaptatif pour améliorer la stabilité de la stratégie

Résumé

La stratégie construit un système de suivi de tendance robuste en utilisant le double lissage et les chandeliers Heikin-Ashi modifiés comme composants de base. La conception de la stratégie est propre et simple, facile à comprendre et à exécuter, tout en fournissant plusieurs directions d'optimisation pour s'adapter à différents environnements de marché. Bien qu'elle présente certains risques de retard et de retrait, grâce à une bonne gestion de l'argent et des mesures de contrôle des risques, cette stratégie peut fournir aux investisseurs un outil fiable de suivi de tendance.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")
start_date = input(defval=timestamp("2020-01-01"), title="Backtest Start Date")

o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)

haclose = (o + h + l + c) / 4
var float haopen = na
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))

o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
h2 = ta.ema(hahigh, len2)
l2 = ta.ema(halow, len2)

col = o2 > c2 ? color.red : color.lime

// Plot candles without visible wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Heikin Smoothed", color=col, wickcolor=color.new(col, 100))

// Delayed Buy and Sell signals
colorChange = col != col[1]
buySignal = colorChange[1] and col[1] == color.lime
sellSignal = colorChange[1] and col[1] == color.red

plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Strategy entry and exit
if (true)
    if (buySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (sellSignal)
        strategy.close("Long")

// Add a vertical line at the start date
// if (time == start_date)
//     line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index, y2=high, color=color.blue, width=2)

// Alert conditions
alertcondition(colorChange[1], title="Color Change Alert", message="Heiken Ashi Candle Color Changed")
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal Alert", message="Buy Signal: Color changed from Red to Green")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal Alert", message="Sell Signal: Color changed from Green to Red")
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés