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Système de signaux d'investissement à long terme basé sur les indicateurs EMA et SMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-13 10:28:02 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le taux d'intérêtSMA

Multi-Moving Average Trend Following Strategy - Long-term Investment Signal System Based on EMA and SMA Indicators

Résumé

Cette stratégie est un système de suivi de tendance basé sur une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, utilisant principalement les relations de croisement et de position entre l'EMA20 hebdomadaire, l'EMA100 quotidien, l'EMA50 quotidien et l'EMA20 quotidien pour saisir les opportunités d'investissement à moyen et long terme.

Principes de stratégie

La logique de base de la stratégie repose sur les conditions clés suivantes: 1. Utilise la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire de 20 périodes (EMA1W20) comme indicateur de tendance principal 2. Combine avec la moyenne mobile simple de 100 jours (SMA1D100) pour la confirmation de tendance secondaire 3. Utilise la moyenne mobile simple à 50 jours (SMA1D50) comme référence de tendance à moyen terme 4. Utilise la moyenne mobile exponentielle à 20 jours (EMA1D20) pour la confirmation de la tendance à court terme Le système génère un signal long lorsque le prix se maintient au-dessus de l'EMA1W20 et du SMA1D100 pendant 14 jours consécutifs, puis tombe en dessous du SMA1D50.

Les avantages de la stratégie

  1. Validation sur plusieurs délais: Combine les moyennes mobiles hebdomadaires et quotidiennes pour une évaluation plus complète de la tendance
  2. Conditions d'entrée strictes: exige que le prix se maintienne au-dessus des principales moyennes mobiles pendant une durée suffisante, filtrant efficacement les faux signaux
  3. Contrôle raisonnable des risques: utilise plusieurs croisements de moyennes mobiles et positions pour des limites de risque claires
  4. Haute adaptabilité: les paramètres de la stratégie peuvent être ajustés pour différents environnements de marché
  5. Exécution claire: les signaux de négociation sont bien définis et adaptés à la mise en œuvre programmatique

Risques stratégiques

  1. Risque de retard: les moyennes mobiles ont par nature un certain retard, ce qui peut entraîner des entrées retardées
  2. Risque de marché latéral: peut générer de fréquents faux signaux de rupture sur différents marchés
  3. Sensibilité des paramètres: les paramètres optimaux peuvent varier selon les environnements de marché.
  4. Risque de recours: il peut y avoir des recours importants lors d'inversions soudaines de tendance
  5. Risque d'exécution: nécessite un fonctionnement stable du système pour éviter les pertes de signal ou les retards d'exécution

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Incorporer des indicateurs de volume: ajouter un mécanisme de confirmation du volume pour améliorer la fiabilité du signal
  2. Optimiser l'adaptation des paramètres: développer des mécanismes dynamiques d'ajustement des paramètres
  3. Ajouter des conditions de filtrage: envisager l'ajout d'indicateurs de l'environnement du marché
  4. Améliorer le mécanisme de stop-loss: concevoir des règles plus détaillées pour le stop-loss et la prise de profit
  5. Améliorer la confirmation du signal: envisager d'ajouter d'autres indicateurs techniques pour la confirmation auxiliaire

Résumé

Cette stratégie établit une tendance relativement complète en suivant le système à travers de multiples combinaisons de moyennes mobiles, adaptées aux investisseurs à moyen et long terme. Bien qu'elle comporte certains risques de retard et de sensibilité aux paramètres, la stratégie a une valeur pratique grâce à un contrôle correct des risques et une optimisation continue.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu

//@version=5

ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)

longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
    if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
        longCondition := false
        clean := false
        break

//TODO: 
if clean != true
    longCondition := true
    for i = 0 to daysAbove
        if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
            longCondition := false
            break


// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)
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