ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading quantitatif basé sur de multiples croisements de moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il construit un cadre de trading complet de suivi des tendances grâce à la coordination de trois moyennes mobiles : EMA de 9 jours, EMA de 21 jours et EMA de 200 jours. La stratégie identifie les tendances du marché et les transactions en déterminant le croisement de la moyenne mobile rapide et de la moyenne mobile lente et leur relation positionnelle avec la moyenne mobile à long terme.
Principe de stratégie
La logique principale de la stratégie est de capturer les tendances du marché grâce à des croisements de moyennes mobiles triples. Spécifiquement:
- Utilisez l’EMA sur 9 jours comme moyenne mobile rapide pour refléter les tendances de prix à court terme
- Utilisez l’EMA de 21 jours comme moyenne mobile à moyen terme pour filtrer le bruit à court terme
- Utilisez l’EMA de 200 jours comme moyenne mobile à long terme pour déterminer la direction de la tendance principale Lorsque la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente vers le haut et que les deux moyennes mobiles sont supérieures à la moyenne mobile sur 200 jours, le système génère un signal long ; lorsque la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente vers le bas et que les deux moyennes mobiles sont inférieures la moyenne mobile sur 200 jours, le système génère un signal long. , le système génère un signal de vente à découvert. Cette conception peut capturer les points de retournement de la tendance tout en évitant les échanges fréquents dans un marché de consolidation.
Avantages stratégiques
- Confirmation de tendance élevée : la tendance du marché peut être confirmée plus précisément en utilisant la moyenne mobile triple
- Contrôle des risques amélioré : utilisation de moyennes mobiles à long terme comme filtres de tendance pour réduire efficacement le risque de fausses cassures
- Règles de fonctionnement claires : conditions d’entrée et de sortie claires, faciles à exécuter et à backtester
- Forte adaptabilité : les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différentes caractéristiques du marché, avec une bonne universalité
- Calcul simple : utilisation d’indicateurs techniques courants, efficacité de calcul élevée, adapté au trading en temps réel
Risque stratégique
- Risque de décalage : l’indicateur de moyenne mobile lui-même présente des décalages, ce qui peut entraîner des retards d’entrée ou de sortie.
- Risque de marché volatil : de fréquents faux signaux peuvent survenir dans un marché latéral et volatil
- Risque d’inversion de tendance : vous pouvez subir un retracement important lorsque la tendance s’inverse soudainement.
- Sensibilité des paramètres : différentes combinaisons de paramètres peuvent entraîner de grandes différences dans les performances de la stratégie Il est recommandé de gérer ces risques en définissant des positions stop-loss, en contrôlant la taille des positions, etc.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Présentation des indicateurs de volume : combiner les variations de volume pour confirmer la force de la tendance
- Filtrage de volatilité ajouté : ajustez la fréquence de trading dans les environnements à forte volatilité
- Optimiser la sélection des paramètres : ajuster dynamiquement les paramètres de la moyenne mobile pour différents cycles de marché
- Ajoutez des indicateurs de force de tendance : utilisez des indicateurs tels que ADX pour évaluer la fiabilité de la tendance
- Améliorer le mécanisme de stop loss : concevoir des règles de stop loss et de take profit plus flexibles
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi des tendances bien conçue et logiquement claire. Grâce à la coopération coordonnée de plusieurs moyennes mobiles, il est possible de capturer efficacement les tendances du marché tout en disposant de bonnes capacités de contrôle des risques. Il existe une grande marge d’optimisation de la stratégie, et sa stabilité et sa rentabilité peuvent être encore renforcées grâce à une amélioration continue.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)