ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading avancé basé sur des niveaux de support et de résistance, combiné à des canaux de tendance dynamiques et à des fonctionnalités de gestion des risques. La stratégie identifie les niveaux de support et de résistance clés en analysant les points les plus élevés et les plus bas des fluctuations de prix au cours d’une période de rétrospection spécifique, et utilise des paramètres de largeur de canal pour construire des plages de négociation dynamiques, offrant aux traders une vue claire de la structure du marché et des signaux de négociation précis.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- Les niveaux de support et de résistance sont calculés en fonction des prix les plus bas et les plus élevés sur une période de rétrospection définie par l’utilisateur
- Définissez la largeur du canal dynamique via des paramètres de pourcentage pour créer des canaux supérieurs et inférieurs en fonction des niveaux de support et de résistance
- Un signal d’achat est déclenché lorsque le prix s’approche d’un niveau de support (à moins de 1 % du niveau de support)
- Le système calcule automatiquement les niveaux de stop loss et de take profit en fonction des pourcentages définis par l’utilisateur
- Les transactions ne sont exécutées que dans le délai de backtesting spécifié
- Calculez et affichez le ratio risque-rendement en temps réel pour aider les traders à évaluer les avantages et les risques potentiels de chaque transaction
Avantages stratégiques
- Forte adaptabilité : les niveaux de support et de résistance seront ajustés de manière dynamique en fonction des changements du marché pour s’adapter aux différents environnements de marché
- Gestion des risques améliorée : calcul et visualisation intégrés du stop loss, du take profit et du ratio risque/rendement
- Signaux de trading clairs : Fournissez des signaux d’entrée clairs pour réduire l’impact du jugement subjectif
- Excellente visualisation : Différents niveaux de prix sont affichés de manière intuitive via des lignes et des étiquettes de différentes couleurs
- Paramètres flexibles et ajustables : permet aux utilisateurs d’ajuster divers paramètres en fonction de leur style de trading personnel et des caractéristiques du marché
Risque stratégique
- Risque de volatilité du marché : trop de signaux de trading peuvent être déclenchés sur un marché très volatil
- Risque de fausse cassure : lorsque le prix est proche du niveau de support, une fausse cassure peut se produire, entraînant un faux signal
- Sensibilité des paramètres : les paramètres de la période de rétrospection et de la largeur du canal ont un impact plus important sur les performances de la stratégie
- Restrictions de trading à sens unique : la stratégie actuelle ne prend en charge que le trading long, ce qui peut manquer des opportunités de trading à découvert
- Dépendance temporelle : les performances de la stratégie sont limitées à la plage de temps de backtest spécifiée
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajouter un filtre de tendance : introduire des indicateurs de moyenne mobile ou de momentum pour filtrer les signaux de contre-tendance
- Améliorer la direction du trading : ajouter une logique de trading de vente à découvert pour améliorer l’exhaustivité de la stratégie
- Optimisation de la génération de signaux : vérification de la validité des cassures de prix avec des indicateurs de volume
- Paramétrage dynamique du stop loss : ajustez dynamiquement la distance du stop loss en fonction de l’ATR ou de la volatilité
- Gestion de position améliorée : ajustez dynamiquement la taille de la position en fonction du rapport risque/rendement et de la volatilité du marché
Résumer
Cette stratégie combine les concepts clés de l’analyse technique - niveaux de support et de résistance et canaux de tendance - pour construire un système de trading avec une logique rigoureuse et des risques contrôlables. L’avantage de la stratégie réside dans son adaptabilité et sa bonne gestion des risques, mais les traders doivent toujours ajuster soigneusement les paramètres en fonction des conditions du marché et de la tolérance au risque personnelle. Grâce aux orientations d’optimisation suggérées, la stratégie peut être encore améliorée et développée en un système de trading plus complet et plus robuste.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")
// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true
// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback) // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback) // Swing high (resistance)
// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na
// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth) // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth) // Lower edge of channel
// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
// supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(supportLine, supportLevel)
// line.set_y2(supportLine, supportLevel)
// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
// resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
// line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)
// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
// upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
// line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)
// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
// lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
// line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)
// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
entryPrice := close
if not na(entryPrice)
label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if strategy.position_size > 0
line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)
// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)