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Tendance de l' EMA avec stratégie de négociation de rupture de chiffres ronds

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2025-01-17 16h17 et 10 min
Les étiquettes:Le taux d'intérêtSLTPLe retour sur investissement

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading quantitative qui combine la tendance EMA, la rupture des numéros ronds et le filtrage des sessions de négociation. La stratégie repose principalement sur la direction de la tendance EMA, couplée à des modèles de rupture des prix aux niveaux clés des numéros ronds en tant que signaux de négociation, tout en incorporant le filtrage des sessions pour améliorer la qualité des transactions.

Principes de stratégie

La logique de base comprend les éléments clés suivants: 1. Utilise l'EMA à 20 jours comme outil d'identification de tendance, ne dépassant que largement l'EMA et étant court en dessous 2. recherche de motifs d'engloutissement près des chiffres ronds clés (intervalles de 5 $) 3. Ne négociez que pendant les séances de Londres et de New York pour éviter les périodes de faible volatilité 4. Les signaux longs nécessitent: une tendance haussière, un prix supérieur à la EMA, une session de négociation active 5. Les signaux courts nécessitent: une tendance baissière, un prix inférieur à la EMA, une session de négociation active 6. met en œuvre un ratio stop-loss de 1% et un ratio risque-rendement de 1,5% pour la gestion du commerce

Les avantages de la stratégie

  1. Le mécanisme de confirmation de signaux multiples améliore considérablement la fiabilité des échanges
  2. Combine l'analyse technique avec les niveaux de prix psychologiques pour un taux de gain plus élevé
  3. Le filtrage de session assure la négociation pendant les périodes de marché actives, évitant de fausses ruptures
  4. Le taux fixe de stop-loss et de take-profit facilite la gestion des risques
  5. Logique stratégique claire, facile à comprendre et à exécuter
  6. Convient pour les marchés à volatilité plus élevée

Risques stratégiques

  1. Peut générer des signaux erronés excessifs sur différents marchés
  2. L'option de stop-loss fixe et de prise de bénéfices manque de flexibilité, peut manquer des mouvements plus importants
  3. Se fonde uniquement sur des indicateurs techniques, ignorant les facteurs fondamentaux
  4. Risque de dérapage lors de grands communiqués de presse
  5. Les restrictions de session pourraient faire perdre des opportunités dans d'autres périodes

Directions d'optimisation

  1. Mettre en place des mécanismes d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices adaptés basés sur la volatilité du marché
  2. Ajout d'indicateurs de confirmation de volume pour améliorer la fiabilité de la rupture
  3. Incorporer des filtres de force de tendance pour éviter de négocier des tendances faibles
  4. Considérez l'ajout d'indicateurs de sentiment du marché pour optimiser le calendrier d'entrée
  5. Développer des algorithmes d'identification au niveau des nombres ronds plus intelligents

Résumé

La stratégie construit un système de trading logiquement rigoureux en combinant plusieurs mécanismes, y compris les tendances EMA, les modèles de prix et le filtrage de session. Bien qu'elle ait certaines limitations, l'optimisation et le raffinement continus peuvent potentiellement améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
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