ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de suivi des tendances basé sur l’analyse multi-périodes, combinant des moyennes mobiles indicielles (EMA) et des indicateurs aléatoires (stochastiques) pour déterminer la direction des transactions et le moment d’entrée. La stratégie confirme la direction des tendances sur des cycles de 15 minutes et recherche des opportunités d’entrée spécifiques sur des cycles de 1 à 5 minutes pour optimiser la performance des transactions grâce à une gestion rigoureuse des risques et à une répartition des bénéfices.
Principe de stratégie
La stratégie utilise un mécanisme de vérification des conditions de transaction à plusieurs niveaux:
- Confirmation de la tendance: utilisation d’une EMA à 50 cycles comme référence pour déterminer la direction de la tendance, le prix étant considéré comme une tendance à la hausse au-dessus de l’EMA et, au contraire, comme une tendance à la baisse
- Conditions d’entrée: après avoir confirmé la direction de la tendance, utilisez l’indicateur aléatoire ((14,3,3)) pour rechercher des opportunités de survente. Lorsque l’indicateur aléatoire est inférieur à 30, entrez dans le plus-value et au-dessus de 70, entrez dans le vide
- Gestion des positions: les transactions sont effectuées avec une position fixe de 0,02 unité
- Contrôle des risques: Stop loss à 1,5 fois la volatilité sur ATR, le stop loss est porté au niveau du coût lorsque le cours atteint 50% du prix cible
- Option de profit: deux lots de stop-loss, le premier lot de profit au rapport risque/bénéfice de 1:1, le second lot de profit à 1,5 fois le prix cible
Avantages stratégiques
- Analyse multi-périodes pour une plus grande précision: la combinaison de périodes de temps élevées et basses garantit à la fois la précision de la direction des grandes tendances et la capacité de saisir avec précision le moment d’entrée
- Une bonne gestion des risques: un arrêt dynamique basé sur les fluctuations du marché évite les inadaptabilités que peuvent entraîner des arrêts fixes
- Une stratégie de profit flexible: bloquer une partie des bénéfices et ne pas rater complètement le gros du marché grâce à un blocage partiel des stocks
- Stop-loss mobile pour protéger les bénéfices réalisés lorsque les conditions évoluent favorablement
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: dans le cas de chocs intermédiaires, il est possible de déclencher fréquemment de faux signaux entraînant des pertes continues
- Risque de glissement: les prix de transaction réels peuvent être très éloignés des prix théoriques en cas de forte volatilité du marché
- Risques de gestion des fonds: la configuration de position fixe peut ne pas convenir à tous les types de comptes
- Sensitivité des paramètres: les paramètres de l’EMA et de l’indicateur aléatoire ont une influence importante sur la performance de la stratégie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Filtrage des conditions de marché: introduction d’indicateurs de volatilité ou d’intensité de la tendance, ajustement des paramètres stratégiques ou suspension des transactions dans des conditions de marché différentes
- Gestion dynamique des positions: position de négociation ajustée dynamiquement en fonction de la taille des fonds du compte et des fluctuations du marché
- Optimisation des conditions d’entrée: augmentation de la confirmation de la forme des prix ou d’autres indicateurs techniques, amélioration de la fiabilité du signal d’entrée
- Optimisation des arrêts et des pertes: ajustement du rapport risque/rendement en fonction des différentes dynamiques du marché, pour une gestion plus flexible des fonds
Résumer
La stratégie utilise l’analyse multi-cycle et la combinaison de multiples indicateurs techniques pour construire un système de trading de suivi de tendance relativement complet. Le principal avantage de la stratégie réside dans sa gestion rigoureuse des risques et son programme de profit flexible, mais dans la pratique, il est toujours nécessaire d’optimiser les paramètres appropriés en fonction de l’environnement du marché et de la taille des fonds.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)