La plate-forme de négociation quantitative FMZ fournit une plate-forme modulaire et personnalisable
La plateforme de négociation quantitative FMZ a amélioré la fonctionnalité du terminal de négociation, facilité davantage la négociation manuelle et introduit la fonction de trading plug-in du terminal de négociation.
Le principe est le même que pour leoutil de débogage: envoyer un morceau de code au docker de la page de terminal
Pour créer un plugin de terminal de trading, vous pouvez définir le type de stratégie à:Trading pluginsur leUne nouvelle stratégieLe plugin de trading est pris en chargeJavaScript, Python, C++, etMyLanguage.
Le plugin peut exécuter le code pendant une période de temps, et il peut effectuer des opérations simples, telles quecommandes de glacier, commandes en attente, annulation de commandeetcalcul de la commandeComme leoutil de débogage, il utilisereturnpour retourner les résultats, et il peut également retourner directement les graphiques et les tableaux.
Voici quelques exemples, et d'autres fonctions peuvent être explorées par vous-même.
Revenir à l'instantané de profondeur
// Return to the depth snapshot
function main() {
var tbl = {
type: 'table',
title: 'snapshot of the order depth @ ' + _D(),
cols: ['#', 'Amount', 'Ask', 'Bid', 'Amount'],
rows: []
}
var d = exchange.GetDepth()
for (var i = 0; i < Math.min(Math.min(d.Asks.length, d.Bids.length), 15); i++) {
tbl.rows.push([i, d.Asks[i].Amount, d.Asks[i].Price+'#ff0000', d.Bids[i].Price+'#0000ff', d.Bids[i].Amount])
}
return tbl
}
def main():
tbl = {
"type": "table",
"title": "snapshot of the order depth @ " + _D(),
"cols": ["#", "Amount", "Ask", "Bid", "Amount"],
"rows": []
}
d = exchange.GetDepth()
for i in range(min(min(len(d["Asks"]), len(d["Bids"])), 15)):
tbl["rows"].append([i, d["Asks"][i]["Amount"], str(d["Asks"][i]["Price"]) + "#FF0000", str(d["Bids"][i]["Price"]) + "#0000FF", d["Bids"][i]["Amount"]])
return tbl
void main() {
json tbl = R"({
"type": "table",
"title": "abc",
"cols": ["#", "Amount", "Ask", "Bid", "Amount"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = "snapshot of the order depth @" + _D();
auto d = exchange.GetDepth();
for(int i = 0; i < 5; i++) {
tbl["rows"].push_back({format("%d", i), format("%f", d.Asks[i].Amount), format("%f #FF0000", d.Asks[i].Price), format("%f #0000FF", d.Bids[i].Price), format("%f", d.Bids[i].Amount)});
}
LogStatus("`" + tbl.dump() + "`");
// C++ does not support "return json" to display the table, and you can create the live trading to display the table of the status bar
}
Tirer les écarts entre les périodes
// Draw cross-period spreads
var chart = {
__isStock: true,
title : { text : 'spread analysis chart'},
xAxis: { type: 'datetime'},
yAxis : {
title: {text: 'spread'},
opposite: false
},
series : [
{name : "diff", data : []}
]
}
function main() {
exchange.SetContractType('quarter')
var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
exchange.SetContractType('this_week')
var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for(var i = 0; i < Math.min(recordsA.length, recordsB.length); i++){
var diff = recordsA[recordsA.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Close - recordsB[recordsB.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Close
chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Time, diff])
}
return chart
}
chart = {
"__isStock": True,
"title": {"text": "spread analysis chart"},
"xAxis": {"type": "datetime"},
"yAxis": {
"title": {"text": "spread"},
"opposite": False
},
"series": [
{"name": "diff", "data": []}
]
}
def main():
exchange.SetContractType("quarter")
recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
exchange.SetContractType("this_week")
recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for i in range(min(len(recordsA), len(recordsB))):
diff = recordsA[len(recordsA) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i].Close - recordsB[len(recordsB) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i].Close
chart["series"][0]["data"].append([recordsA[len(recordsA) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i]["Time"], diff])
return chart
// C++ does not support "return json" structure drawing
Il y a d'autres exemples dans