डिजिटल मुद्रा जोड़ी ट्रेडिंग रणनीति के स्रोत कोड और एफएमजेड प्लेटफॉर्म के नवीनतम एपीआई का परिचय

प्रस्तावना

पिछले लेख में जोड़ी व्यापार के सिद्धांत और बैकटेस्टिंग का परिचय दिया गया था,https://www.fmz.com/bbs-topic/10459. यहाँ एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर आधारित एक व्यावहारिक स्रोत कोड है। रणनीति सरल और स्पष्ट है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है। एफएमजेड प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कुछ एपीआई को अपग्रेड किया है ताकि मल्टी-ट्रेडिंग जोड़ी रणनीतियों के लिए अधिक अनुकूल हो। यह लेख इस रणनीति के जावास्क्रिप्ट स्रोत कोड का विस्तार से परिचय देगा। हालांकि रणनीति कोड केवल एक सौ पंक्तियों का है, इसमें एक पूरी रणनीति के लिए आवश्यक सभी पहलू शामिल हैं। विशिष्ट एपीआई को एपीआई दस्तावेज़ में देखा जा सकता है, जो बहुत विस्तृत है। रणनीति सार्वजनिक पताःhttps://www.fmz.com/strategy/456143सीधे कॉपी किया जा सकता है।

एफएमजेड प्लेटफार्म उपयोग

यदि आप एफएमजेड प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल को पढ़ने की सलाह देता हूं:https://www.fmz.com/bbs-topic/4145यह प्लेटफॉर्म के बुनियादी कार्यों का विस्तार से परिचय देता है, साथ ही एक रोबोट को खरोंच से कैसे तैनात किया जाए।

रणनीतिक ढांचा

निम्नलिखित एक सरल रणनीति ढांचा है। मुख्य कार्य प्रवेश बिंदु है। अनंत लूप यह सुनिश्चित करता है कि रणनीति लगातार निष्पादित की जाती है, और एक्सेस आवृत्ति को विनिमय सीमा से अधिक होने से रोकने के लिए एक छोटा सा नींद का समय जोड़ा जाता है।

function main(){
    while(true){
        //strategy content
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

रिकॉर्ड ऐतिहासिक डेटा

रोबोट विभिन्न कारणों से बार-बार पुनरारंभ करेगा, जैसे कि त्रुटियां, पैरामीटर अपडेट, रणनीति अपडेट, आदि, और अगले स्टार्टअप के लिए कुछ डेटा को सहेजने की आवश्यकता है। यहाँ रिटर्न की गणना के लिए प्रारंभिक इक्विटी को बचाने का एक प्रदर्शन है। _G() फ़ंक्शन विभिन्न डेटा संग्रहीत कर सकता है। _G(की, मान) मूल्य का मूल्य संग्रहीत कर सकता है और इसे _G(की के साथ कॉल कर सकता है, जहां कुंजी एक स्ट्रिंग है।

let init_eq = 0 //defining initial equity
if(!_G('init_eq')){  //If there is no storage, _G('init_eq') returns null.
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //Since there is no storage, the initial equity is the current equity and is stored here
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //If stored, read the value of the initial equity
}

रणनीति त्रुटि सहिष्णुता

एपीआई के माध्यम से स्थिति और बाजार की स्थिति जैसे डेटा प्राप्त करते समय, विभिन्न कारणों से त्रुटियां लौटाई जा सकती हैं। डेटा को सीधे कॉल करने से त्रुटियों के कारण रणनीति बंद हो जाएगी, इसलिए एक दोष-सहिष्णु तंत्र की आवश्यकता है। _C() फ़ंक्शन एक त्रुटि के बाद स्वचालित रूप से पुनः प्रयास करेगा जब तक कि सही डेटा वापस नहीं आ जाता। या जांचें कि डेटा लौटने के बाद उपलब्ध है या नहीं।

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //If the data is not available, exit the loop.
}

बहु-मुद्रा संगत एपीआई

GetPosition, GetTicker, और GetRecords जैसे फ़ंक्शन एक्सचेंज-बाउंड ट्रेडिंग जोड़ी सेट किए बिना, संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए एक ट्रेडिंग जोड़ी पैरामीटर जोड़ सकते हैं, जो कई ट्रेडिंग जोड़ी रणनीतियों की संगतता को बहुत सुविधाजनक बनाता है। विशिष्ट उन्नयन सामग्री के लिए, लेख देखेंःhttps://www.fmz.com/bbs-topic/10456. बेशक, नवीनतम डॉकर का समर्थन करने के लिए आवश्यक है. यदि आपका डॉकर बहुत पुराना है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता है.

रणनीति पैरामीटर

• Pair_A: ट्रेडिंग जोड़ी A जिसे ट्रेडिंग के लिए जोड़ा जाना चाहिए। आपको ट्रेडिंग जोड़ी को स्वयं चुनने की आवश्यकता है। आप पिछले लेख में परिचय और बैकटेस्टिंग का संदर्भ ले सकते हैं।
• Pair_B: व्यापारिक जोड़ी B जिसे जोड़ने की आवश्यकता है।
• उद्धरणः वायदा विनिमय की मार्जिन मुद्रा, आमतौर पर USDT में।
• Pct: पदों को जोड़ने के लिए कितना विचलन, विवरण के लिए रणनीति सिद्धांतों पर लेख देखें, हैंडलिंग शुल्क और फिसलने के कारणों के कारण, इसे बहुत छोटा नहीं होना चाहिए।
• Trade_Value: ग्रिड आकार से प्रत्येक विचलन के लिए पदों को जोड़ने का ट्रेडिंग मूल्य।
• Ice_Value: यदि लेनदेन मूल्य बहुत बड़ा है, तो आप एक स्थिति खोलने के लिए आइसबर्ग कमीशन मूल्य का उपयोग कर सकते हैं. आम तौर पर, इसे लेनदेन मूल्य के समान मूल्य पर सेट किया जा सकता है.
• Max_Value: बहुत अधिक पदों को धारण करने के जोखिम से बचने के लिए एक एकल मुद्रा की अधिकतम होल्डिंग।
• N: औसत मूल्य अनुपात की गणना के लिए प्रयुक्त पैरामीटर, इकाई घंटे है, उदाहरण के लिए, 100 100 घंटे का औसत दर्शाता है।
• अंतरालः रणनीति के प्रत्येक चक्र के बीच नींद का समय।

पूर्ण रणनीतिक नोट्स

यदि आप अभी भी नहीं समझते हैं, तो आप अपने प्रश्नों को हल करने के लिए FMZ के एपीआई प्रलेखन, डिबगिंग टूल और बाजार में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एआई संवाद टूल का उपयोग कर सकते हैं।

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //Returns null to indicate no position
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //The strategy should be set to unidirectional position mode
        throw 'Bidirectional positions are not supported'
    }else{ //For convenience, long positions are positive and short positions are negative
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //Hourly K-line
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //Calculate in reverse to avoid the K-line being too short.
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //Since the API here is not compatible, only OKX Futures Exchange obtains the total equity currently.
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //The equity information of other exchanges is also included. You can look for it yourself in the exchange API documentation.
    }else{
        total_eq = account.Balance //Temporary use of available balances on other exchanges will cause errors in calculating returns, but will not affect the use of strategies.
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //Get the precision here
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //Update the average price and account information every 10 minutes
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //The trading pair is set as BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //Some exchanges use sheets to represent quantity, such as one sheet represents 0.01 coin, so you need to convert.
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //No need to include this field
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //If the returned data is abnormal, jump out of this loop
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //Calculate the ratio of deviation
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //Target holding position
        let id_A = null
        let id_B = null
        //The following is the specific logic of opening a position
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //Cancel directly here
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "trading Information",
            cols: ["initial equity", "current equity", Pair_A+"position", Pair_B+"position", Pair_A+"holding price", Pair_B+"holding price", Pair_A+"profits", Pair_B+"profits", Pair_A+"price", Pair_B+"price", "current price comparison", "average price comparison", "deviation from average price", "loop delay"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //This function will display a table containing the above information on the robot page.
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep time in ms
    }
}