मात्रात्मक व्यापार क्या है?

सारांश

विज्ञान और मशीन के संयोजन के उत्पाद के रूप में, मात्रात्मक व्यापार आधुनिक वित्तीय बाजारों के पैटर्न को बदल रहा है। कई निवेशकों ने इस क्षेत्र पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। जोखिम को कम से कम कैसे करें और सर्वोत्तम संभव रिटर्न प्राप्त करें? यह इस श्रृंखला के पाठ्यक्रमों का उद्देश्य भी है। उद्घाटन समारोह के पहले भाग के रूप में, हम संक्षेप में समझाएंगे कमात्मक व्यापार क्या है

अवलोकन

कई खुदरा निवेशकों को जब वे शब्द सुनते हैं quantitative trading तो उच्च स्तर के और रातोंरात अमीर बनने की भावना होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, गहरी शिक्षा, बड़े डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उदय के साथ, इसने इसे एक रहस्यमय रंग दिया है। ऐसा लगता है कि जब तक आप मात्रात्मक व्यापार का उपयोग करते हैं, तब तक आप एक पूर्ण व्यापार रणनीति बना सकते हैं।

वास्तव में, एक निश्चित सीमा तक, मात्रात्मक व्यापार को अतिरंजित किया गया है। व्यापार भाग को एक तरफ रखकर, मात्रात्मक वास्तव में एक कंप्यूटर, सांख्यिकीय तरीकों, गणित और अन्य उपकरणों का उपयोग कर रहा है, एक वैज्ञानिक निवेश प्रणाली के माध्यम से, सकारात्मक अपेक्षित व्यापार संकेत प्रणाली का एक सेट खोजने के लिए। यह संकेत प्रणाली हमें बताती है कि कब खरीदना है और बेचना है।

मात्रात्मक व्यापार इतिहास और विकास

अपनी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, डेटा परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने वाले पहले, और बाजार की कीमतों के बढ़ने और गिरने के कानूनों का पता लगाने के लिए, नीदरलैंड के स्टॉक की उत्पत्ति नहीं, न ही आधुनिक वित्त को आगे बढ़ाने वाले अंग्रेजों, न ही देश के वित्तीय विकास के साथ सहजीवन अमेरिकी, लेकिन एक फ्रांसीसी।

18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, फ्रांसीसी स्टॉक ब्रोकर के सहायक जूल रेनॉल्ट ने स्टॉक मूल्य परिवर्तनों का एक आधुनिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसके बाद पुस्तक <<संभाव्यता कंप्यूटिंग और स्टॉक ट्रेडिंग फिलॉसफी>> प्रकाशित हुई, और उन्होंने जो बाजार के उतार-चढ़ाव की खोज की, उस पर विस्तार से चर्चा की। (सामान्य वितरण): मूल्य का विचलन समय के वर्गमूल के आनुपातिक है, और अंत में व्यापारिक सफलता तर्कसंगत मात्रात्मक निवेश निर्णय द्वारा प्राप्त की जाती है।

आजकल, इंटरनेट + बिग डेटा + क्लाउड कंप्यूटिंग + आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, मात्रात्मक ट्रेडिंग भी तेजी से विकसित हुई है। एक बार वैश्विक वित्तीय पिछवाड़े में, लंदन कैनरी वार्फ लंबे समय से आईटी कंपनियों के लिए एक वितरण केंद्र बन गया है। दुनिया के शीर्ष निवेश बैंक भी अपनी मात्रात्मक टीमों की खेती कर रहे हैं, गणितीय मॉडल सब कुछ हैं की वित्तीय लड़ाई में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आईटी टीमों को जो ट्रेडिंग मॉडल विकसित करते हैं, उन्हें क्वांट टीम भी कहा जाता है। पैमाने के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पहले शुरू हुआ था, पहले से ही बड़ी संख्या में शक्तिशाली मात्रात्मक हेज फंड हैं।

व्यापार की मात्रात्मक विशेषताएं

• • वैज्ञानिक सत्यापन: कल्पना कीजिए कि जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, तो यदि आप इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए सिमुलेटेड ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं, तो आपको एक बड़ी समय लागत का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आप सीधे वास्तविक बाजार में परीक्षण करते हैं, तो आप वास्तविक धन खो सकते हैं। हालांकि, मात्रात्मक ट्रेडिंग में बैकटेस्टिंग फ़ंक्शन का उपयोग बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, डेटा को बोलने दें, लोगों को नहीं।

• • उद्देश्यपूर्ण और सटीकः व्यापार में हमारा असली दुश्मन हम स्वयं हैं। मानसिकता प्रबंधन करना करने से आसान है। लालच, भय, भाग्य और अन्य मानवीय कमजोरियां व्यापार बाजार में गुणा होंगी। मात्रात्मक व्यापार हमें इन कमजोरियों पर काबू पाने और व्यापार में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

• • समय पर और कुशलः व्यक्तिपरक ट्रेडिंग, लोगों की प्रतिक्रिया की गति कंप्यूटर से तेज नहीं हो सकती है, और लोगों की शारीरिक शक्ति और ऊर्जा 24 घंटे नहीं चल सकती है, उच्च गति से चलने वाले ट्रेडिंग बाजार में, मात्रात्मक ट्रेडिंग व्यक्तिपरक ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदल सकती है, ट्रेडिंग की तलाश में समय पर और तेजी से बाजार परिवर्तनों को ट्रैक करने का अवसर।

• • जोखिम नियंत्रण: मात्रात्मक ट्रेडिंग न केवल ऐतिहासिक डेटा से ऐतिहासिक नियम निकाल सकती है जो भविष्य में दोहराए जा सकते हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक नियम अधिक संभावना के साथ जीतने के लिए रणनीतियाँ हैं। आप प्रणालीगत जोखिम को कम करने और पूंजी लाभ वक्र को चिकनी करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं।

मात्रात्मक व्यापार के लिए शास्त्रीय व्यापारिक रणनीति क्या हैं?

उद्घाटन मूल्य की सफलता रणनीति

आधे घंटे के लिए खोलना अक्सर दिन की प्रवृत्ति को निर्धारित कर सकता है। इस रणनीति का तर्क बाजार के खुलने के आधे घंटे बाद निर्धारित किया जाता है, मौसम पहले 30 मिनट के लिए मोमबत्ती ग्राफिक सकारात्मक रेखा या नकारात्मक रेखा है, दिन की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए एक मानदंड के रूप में। यदि यह एक सकारात्मक रेखा है, तो खरीदने के लिए एक स्थिति खोलें, यदि यह एक नकारात्मक रेखा है, इसके विपरीत। बाजार बंद होने से कुछ मिनट पहले सभी पदों को बंद करना। यह एक बहुत ही सरल ट्रेडिंग रणनीति है।

डोंचियन चैनल रणनीति

डोंचियन चैनल रणनीति को इंट्राडे ट्रेडिंग का मूल सूत्र कहा जा सकता है। नियम यह हैः यदि वर्तमान मूल्य पिछली संख्या के एनके-लाइन की उच्चतम कीमत से अधिक है, तो लंबी खरीद; यदि वर्तमान मूल्य पिछली संख्या के एनके-लाइन की सबसे कम कीमत से कम है, तो छोटी बिक्री। प्रसिद्ध कछुआ ट्रेडिंग रणनीति इसके संशोधित संस्करण का उपयोग कर रही थी।

अंतरिम मध्यस्थता रणनीति

अंतरिम मध्यस्थता मध्यस्थता व्यापार का सबसे आम प्रकार है। यह एक ही ट्रेडिंग किस्म और विभिन्न डिलीवरी महीने के अनुबंधों की कीमत पर आधारित है। यदि दो कीमतों के बीच एक बड़ा मूल्य अंतर है, तो आप एक ही समय में वायदा अनुबंध खरीद और बेच सकते हैं। मान लें कि मुख्य अनुबंध और उप-प्राथमिक अनुबंध के बीच का स्प्रेड लंबे समय तक -50 ~ 50 के आसपास बनाए रखा जाता है। यदि स्प्रेड एक निश्चित दिन 70 तक पहुंचता है, तो हम भविष्य में किसी समय स्प्रेड को 50 तक लौटने की उम्मीद करते हैं। फिर आप स्प्रेड को छोटा करने के लिए मुख्य अनुबंध बेच सकते हैं और उप-प्राथमिक अनुबंध को एक ही समय में खरीद सकते हैं। इसके विपरीत।

संक्षेप में

उपरोक्त में हमने मात्रात्मक व्यापार की परिभाषा, विकास, विशेषताओं और मात्रात्मक व्यापार के लिए कुछ क्लासिक व्यापारिक रणनीतियों से संबंधित अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय दिया है।

मात्रात्मक व्यापार को समझना क्वांट के रास्ते पर एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में, मैं आप सभी को भालू बाजार में खुद को समृद्ध करने और जितनी जल्दी हो सके संज्ञानात्मक वृद्धि का एहसास करने की कामना करता हूं! याद रखें, आप वित्तीय स्वतंत्रता से केवल एक बैल बाजार दूर हैं ^_^

अगला अनुभाग सूचना मात्रात्मक व्यापार और पारंपरिक व्यापार में क्या अंतर है? वास्तविक बाजार व्यापार में, क्या आप पारंपरिक व्यापार या मात्रात्मक व्यापार चुनते हैं? अगले खंड में, हम मात्रात्मक व्यापार के बारे में अधिक जानने के लिए इन दो सवालों के साथ लेंगे।

स्कूल के बाद व्यायाम

1. एक वाक्य में, मात्रात्मक व्यापार क्या है?
2. मात्रात्मक व्यापार की विशेषताएं क्या हैं?