मात्रात्मक व्यापार के लिए क्या आवश्यक है?

सारांश

एक पूर्ण मात्रात्मक व्यापारिक जीवनचक्र केवल व्यापारिक रणनीति से अधिक है। इसमें कम से कम छह भाग होते हैं, जिनमें शामिल हैंः रणनीति डिजाइन, मॉडल निर्माण, बैकटेस्टिंग ट्यूनिंग, सिमुलेशन ट्रेडिंग, वास्तविक बाजार व्यापार, रणनीति निगरानी, आदि।

रणनीतिक अवधारणा

सबसे पहले, मात्रात्मक ट्रेडिंग करने के लिए पहले ट्रेडिंग मार्केट में लौटना चाहिए, बाजार में कीमत का निरीक्षण करना चाहिए, बाजार की अस्थिरता के कानून को समझना चाहिए, और प्रत्येक ट्रेडिंग लॉजिक को अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए, और अंत में ट्रेडिंग रणनीति को सारांशित करना चाहिए। यहां कोई शॉर्टकट नहीं हैं, आपको क्लासिक निवेश पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है, या विफलता में अनुभव को सारांशित करते हुए, ट्रेडिंग पर जोर देना जारी रखना चाहिए।

मात्रात्मक ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए, ट्रेडिंग रणनीतियों को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका नकल करना है। सीधे ऑफ-द-शेल्फ तकनीकी विश्लेषण संकेतकों का उपयोग रणनीति तर्क बनाने और व्यापार के नियमों को लिखने के लिए करें, ताकि आप एक सरल रणनीति प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिएः यदि कीमत पिछले 10 दिनों की औसत कीमत से अधिक है, तो लंबी खरीदें। यदि कीमत पिछले 10 दिनों की औसत कीमत से कम है, तो छोटी बेचें। इसकी वास्तुकला इस तरह है (जैसा कि नीचे दिखाया गया है):

बेशक, रणनीतिक अनुभव के संचय के साथ, अपने स्वयं के व्यापारिक तरीकों के गठन के बाद, तर्क की पसंद अधिक से अधिक विविध होगी, और फिर अधिक व्यवस्थित मात्रात्मक तरीकों के लिए उन्नत होगा। यदि आप मात्रात्मक सोच के साथ एक व्यापारी हो सकते हैं, चाहे स्टॉक या वायदा बाजार में, ऐसी क्षमता वाले लोगों के पास स्थिर लाभप्रदता होगी, चाहे वह व्यापारिक बाजार हो।

मॉडलिंग

दूसरा, आपको ट्रेडिंग रणनीतियों को लिखने और अपने ट्रेडिंग विचारों को लागू करने के लिए एक मात्रात्मक ट्रेडिंग टूल में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। बाजार पर आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर ठीक है। लेकिन यदि आप एक उच्च अंत मात्रात्मक व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सीखने की आवश्यकता है। पायथन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि यह वैज्ञानिक कंप्यूटिंग की आधिकारिक भाषा है, और विभिन्न प्रकार के ओपन सोर्स विश्लेषण पैकेज, फ़ाइल प्रसंस्करण, नेटवर्क, डेटाबेस, आदि प्रदान करता है।

यदि आपकी प्रोग्रामिंग क्षमता कमजोर है, तो मेरा मानना है कि यह अधिकांश शुरुआती लोगों की कमजोरी है। अपेक्षाकृत सरल दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा या एम भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो मात्रात्मक व्यापार सीखने की रुचि को बढ़ा सकती है, और आपको रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने और कुशलता से रणनीति को पूरा करने की अनुमति दे सकती है। जैसा कि नीचे दिखाया गया हैः एम भाषा का उपयोग करके, ऊपर वर्णित के रूप में एक व्यापार रणनीति विकसित करें।

उपरोक्त चित्र में रणनीति कोड एफएमजेड क्वांट टूल का उपयोग करके एक एम भाषा प्रदर्शन है। यह कई फ़ंक्शन मॉड्यूल को एकीकृत करता है जिनका सीधे उपयोग किया जा सकता है, और बैकटेस्टिंग और वास्तविक समय व्यापार कार्यों का समर्थन करता है। यह एक अच्छी त्वरित शुरुआत विधि है।

बैकटेस्टिंग और ट्यूनिंग

फिर, जब रणनीति मॉडल लिखा जाता है, तो अगला कदम रणनीति का बैकटेस्ट करना और मापदंडों को फ़िल्टर और अनुकूलित करना है। रणनीति को विभिन्न मापदंडों के साथ बैकटेस्ट किया जा सकता है, और रणनीति का शार्प अनुपात, अधिकतम रिट्रेसमेंट और वार्षिक आय देखी जा सकती है। रणनीति के निरंतर डिबगिंग और संशोधन के माध्यम से, अंततः एक सही मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त की जाती है।

उदाहरण के लिए, हम 2017 के ऐतिहासिक डेटा को नमूना डेटा के रूप में और 2018 के ऐतिहासिक डेटा को नमूना डेटा के रूप में उपयोग करते हैं। पहले 2017 के डेटा का उपयोग अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले मापदंडों के कई सेटों को अनुकूलित करने के लिए करते हैं, और फिर इन मापदंडों का उपयोग 2018 में डेटा को बैकटेस्ट करने के लिए करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, नमूना के बाहर बैकटेस्ट परिणाम नमूने में बैकटेस्ट परिणामों के रूप में अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि, यदि नमूना नमूने में परिणामों से बहुत अलग है, तो यह रणनीति लगभग अप्रभावी है। रणनीति विफलता के कारण का निरीक्षण और विश्लेषण करना आवश्यक है।

मान लीजिए कि रणनीति विफलता नमूना डेटा के बाहर के कारण है, कुछ चरम बाजार मूल्य आंदोलनों के कारण एक बड़ा नुकसान, तो आप इस जोखिम से बचने के लिए एक निश्चित स्टॉप लॉस शर्त जोड़ सकते हैं; यदि बहुत अधिक लेनदेन के कारण रणनीति अमान्य पाई जाती है, तो हम कर सकते हैं व्यापार तर्क को थोड़ा सख्त करना और व्यापार की आवृत्ति को कम करना।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि ट्रेडिंग लॉजिक स्वयं शुरुआत में गलत है, तो लाभदायक रणनीति प्राप्त करना मुश्किल है चाहे आप इसे कैसे भी संशोधित करें। इस समय, आपको अपनी रणनीतिक सोच की फिर से जांच करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पैरामीटर अनुकूलन में, अधिक पैरामीटर समूह उपलब्ध हैं, बेहतर, यह दर्शाता है कि रणनीति की प्रयोज्यता व्यापक है। बैकटेस्ट में, बहुत कम लेनदेन की रणनीति एक जीवित पक्षपात हो सकती है। यदि बैकटेस्ट का परिणाम एक सुपर-लाभ वक्र है, तो कई मामलों में आपका तर्क गलत है।

सिमुलेशन व्यापार

इसके बाद, जब आपको एक रणनीति मिलती है जो ट्रेडिंग लॉजिक को सही बनाती है और नमूने के अंदर और बाहर दोनों जगह पैसा कमाती है, तो वास्तविक खाते पर व्यापार करने में जल्दबाजी न करें। विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए, आपको पहले कम से कम 3 महीने के लिए सिमुलेशन अकाउंट चलाना चाहिए। यदि यह मध्य-कम आवृत्ति वाली रात भर की रणनीति है, तो आपको और भी लंबे सिमुलेशन ट्रेडिंग समय की आवश्यकता है।

भविष्य में एक पूरी तरह से अज्ञात सिमुलेशन बाजार में, रणनीति का अवलोकन सिमुलेशन वातावरण में व्यवहार करेगा, और सावधानीपूर्वक जांच करेगा कि क्या बैकटेस्ट सिग्नल सिमुलेटेड ट्रेडिंग सिग्नल के अनुरूप है, और क्या ऑर्डर देने के समय की कीमत लेनदेन के समय की कीमत से अलग है, यदि प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप है, तो रणनीति प्रभावी है।

वास्तविक बाजार व्यापार

अंत में, रणनीति का परीक्षण करने के लिए एक लंबे समय के बाद, आप रणनीति को वास्तविक लड़ाई और व्यापार में डाल सकते हैं। बेशक, हमें हमेशा परिमाणात्मक व्यापार की प्रक्रिया में सतर्क रहना चाहिए ताकि चरम बाजार की स्थिति से बच सकें। वास्तविक बाजार में, रणनीति की उम्मीदों को आम तौर पर छूट दी जाती है, और अपेक्षित 50% योग्य है।

रणनीति चलाने की निगरानी

अंत में, हमें सभी को याद दिलाने की आवश्यकता है कि ट्रेडिंग चलाने के साथ, हमें रणनीति की प्रभावशीलता का भी निरीक्षण करना चाहिए। जब हम पाते हैं कि रणनीति अपेक्षित नुकसान से अधिक है, तो हमें रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि बाजार की विशेषताओं में परिवर्तन होता है, हमारी वर्तमान रणनीति मुख्य रूप से पिछले बाजार की विशेषताओं पर केंद्रित है। एक बार बाजार की विशेषताओं में बदलाव होने के बाद, रणनीति मॉडल को समय पर समायोजित किया जाना चाहिए, या रणनीति को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए।

संक्षेप में

इस लेख में हम मात्रात्मक व्यापार की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं. सब के सब, यदि आप बाजार के अनुभव के साथ एक निवेशक हैं, तो आपको क्या ब्लॉक करेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नींव होगी, आप दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा या एम भाषा के साथ शुरू कर सकते हैं, इस मंच पर खुद को अभ्यास कर सकते हैं, एक रणनीति बना सकते हैं, और फिर धीरे-धीरे पायथन उच्च अंत मात्रात्मक व्यापार की ओर मुड़ सकते हैं।

यदि आप विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्र हैं या मजबूत प्रोग्रामिंग कौशल वाले आईटी प्रैक्टिशनर हैं, तो बाजार निवेश का अनुभव आपको अवरुद्ध करेगा, और इसे कम मत समझो। एक योग्य मात्रात्मक निवेशक के रूप में, दो प्रकार के ज्ञान अपरिहार्य हैं।

अगला अनुभाग सूचना

संपूर्ण मात्रात्मक व्यापारिक जीवन चक्र का मूल व्यापारिक रणनीति है। अगले भाग में, हम व्यापारिक रणनीति संरचना के दृष्टिकोण से एक पूर्ण व्यापारिक रणनीति के तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे आपको अपनी व्यापारिक रणनीति को अधिक व्यापक रूप से बनाने और मात्रात्मक व्यापार को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी!

स्कूल के बाद व्यायाम

1. इस खंड में व्यापारिक रणनीति को एम भाषा में लिखने का प्रयास करें।
2. मात्रात्मक व्यापार बैकटेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचक क्या है?