दरअसल, अतीत की कीमतों का भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दरअसल, अतीत की कीमतों का भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

मैं अपने ट्रेडिंग अनुभवों के बारे में बताता हूं, मैं वित्त की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं गणित के लिए कंप्यूटर पढ़ रहा हूं, मैंने एक बुरी कहानी सुनी, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया। इस आदमी का नाम एडवर्ड सोप था, और वह बहुत प्रसिद्ध था, वह एक गणितज्ञ था, लेकिन वह 10 साल की उम्र से जुआ खेलने के शौकीन थे, लेकिन वह बहुत स्मार्ट थे, और अंत में गणित के प्रोफेसर बन गए, जो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने गणित का अध्ययन नहीं किया, और उन्होंने जुआ खेलने का अध्ययन किया, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जुआ खेलों में संभावित जीत का अध्ययन किया, और पाया कि अधिकांश जुआ खेलों में जीतने का मौका लगभग 48% से 49% के बीच है। चित्र 1

क्यों? क्योंकि यदि जुआ का जीतने का मौका 50% से अधिक है, तो बहुसंख्यक के नियम के अनुसार यह कैसीनो है, कैसीनो निश्चित रूप से आपको जीतने के लिए नहीं देगा, कैसीनो निश्चित रूप से आपको खोने के लिए देगा। यदि आपका जीतने का मौका बहुत कम है, तो 45% से नीचे यह खेल नहीं खेला जा सकता है, इसलिए एक अच्छा कैसीनो गेम जीतने का मौका 48% से 49% के बीच होना चाहिए। मैं आपको हमेशा आशावादी महसूस कराना चाहता हूं, लेकिन जितना अधिक समय आप हमेशा खो देंगे। अंत में, उन्होंने लगभग सभी कैसीनो समस्याओं का विश्लेषण किया जो दुनिया में मौजूद हैं, एक अन्य गणितज्ञ के प्रभाव में, जो कि एक मोंटे कार्लोस शब्द है जो अब वित्तीय जगत में प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है सभी मार्गों को एक बार फिर से आज़माएं, यह मूल रूप से एक कैसीनो का नाम था। इससे पहले एक गणितज्ञ ने मोंटे कार्लो में सभी रोटियों पर संख्याओं के आने की संभावनाओं का आंकलन किया था, अंत में उन्होंने पाया कि पूरे मोंटे कार्लो में 8 रोटियों के होने की संभावनाएं असमान थीं, क्योंकि उस समय रोटियां मुख्य रूप से बढ़ई कारीगरों द्वारा बनाई गई थीं, और यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने पाया कि पूरे मोंटे कार्लो में 8 रोटियों का संभावना वितरण समस्याग्रस्त था, उन्होंने आठ लोगों को इस समस्याग्रस्त रोटियों पर लगातार दांव लगाने के लिए काम पर रखा, और एक रात में एक मिलियन डॉलर से अधिक कमाया, जो कि एक मिलियन डॉलर से अधिक था, जो अब लगभग 100 मिलियन डॉलर के बराबर हो सकता है, और अंत में उन्हें मोंटे कार्लो से निकाल दिया गया। चित्र 2

सोप इस बात में विशेष रूप से रुचि रखते थे और उन्होंने आधुनिक कैसीनो के मुद्दों पर शोध करना शुरू कर दिया। आधुनिक कैसीनो के रूसी स्पिन डिजिटल रूप से औद्योगिक रूप से सटीक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने नियम में एक समस्या का पता लगाया, उन्होंने अंततः पाया कि एक खेल जिसे 21 अंक कहा जाता है, वास्तव में एक उच्च जीतने की संभावना है, यानी यदि हम कार्ड लेते हैं, तो हम एक निश्चित समय में देख सकते हैं कि जीतने की संभावना लगभग 56% तक बढ़ सकती है। वह कैसीनो को जीत सकते हैं। और जब उसने यह तरीका खोजा, तो उसने पूरे एल्गोरिथ्म और विचार को एक गणित पत्र में लिखा, जिसका नाम था, "21-बिजनेस फिक्सिंग", और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक गणित पत्र का शीर्षक था, "21-बिजनेस फिक्सिंग", और फिर इसे अमेरिकन मैथमेटिक्स एसोसिएशन को सौंपा गया। लेकिन जब यह पूरा एल्गोरिथ्म बाहर आया, तो इसमें एक घातक खामियाजा था, और भले ही हमारे पास 50% से अधिक की जीत की संभावना थी, हम अभी भी खुद को गारंटी नहीं दे सकते थे। चित्र 3

यदि आप भाग्यशाली नहीं हैं और आप लगातार हारते हैं, तो आप बहुमत के कानून का इंतजार नहीं करते हैं, और आपका पैसा समाप्त हो जाता है, क्या होगा? उदाहरण के लिए, मेरे पास एक मिलियन डॉलर हैं, और मैं हर बार 200,000 डॉलर का दांव लगाता हूं, और मेरा जीतने का मौका 56% है, लेकिन मेरा भाग्य खराब है और मैं लगातार 5 बार गलत हूं? वास्तव में, मैंने बहुमत के कानून का इंतजार नहीं किया है, और मैं नीचे चला गया, और आप आगे नहीं जा सकते, यह वायदा के साथ एक ही है। हालांकि हमारे पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें जीत का प्रतिशत 60% है, लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं, तो आप धमाका कर सकते हैं, और यदि आप धमाका नहीं करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वास्तव में, वह धन के वितरण के मुद्दे को हल करने का कोई तरीका नहीं है, यहां तक कि उच्च जीत के मामले में भी, जब तक कि आपके पास असीमित मुनाफा न हो, आप हर बार एक ही संख्या में दांव लगाते हैं, दसियों, लाखों बार अभ्यास करते हैं, आदि। आप सभी जो गणित के महान देवता हैं, उन्हें जानकर अच्छा लगा होगा कि वह भगवान हैं, और हम जो कंप्यूटर सीखते हैं, वे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। सोप ने अपने 21 अंक के अंकगणित के पेपर के साथ शैनन को पाया और कहा कि यह कैसे हल किया जाए। शैनन ने गणित जगत के एक तायडू के रूप में इस तरह के एक हास्यास्पद युवा गणितज्ञ को देखा।

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शैनन ने शायद कई हफ्तों तक पैसा जुटाने का काम नहीं किया था, और फिर बहुत अप्रत्याशित रूप से, शैनन द्वारा संचालित एक प्रयोगशाला, डंबेल लैब्स, में एक बहुत ही युवा प्रयोगात्मक शोधकर्ता था, जिसका नाम कैली था, और वह भी एक बहुत ही गलत समस्या पर काम कर रहा था, अगर हमारे पास अंदर की जानकारी थी, तो आज के Major League Baseball के अंदर की जानकारी थी, लेकिन अंदर की जानकारी की सटीकता सीमित थी, हम कैसे अमीर बन सकते हैं, गणितज्ञों के रूप में हम कल्पना करते हैं, और कैली ने एक तरीका निकाला।

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उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला कि यदि हम जानते हैं कि एक गतिहीन स्थिति में जीतने और हारने की संभावना B है, और हम जानते हैं कि हमारी जीत की संभावना P है, Q हमारी हार की संभावना है, या 1 से कम P है, तो हर बार जब हम गिरना चाहिए तो गतिशीलता F होनी चाहिए, यह एक अनुपात है, जो किली के सूत्र के अनुसार गणित में सख्ती से साबित कर सकता है कि आपका पैसा कभी भी समाप्त नहीं होगा, और आपकी पूंजी की वृद्धि की गति हमेशा सबसे तेज होगी। मैंने इस केली फार्मूले को मोंटे कार्लोस के तरीके से प्रयोग किया है, और अंत में बाजार में सभी सार्वजनिक धन के वितरण के तरीकों का उपयोग किया है, और 1000 बार अभ्यास करने के बाद, केली फार्मूले का सट्टेबाजी का तरीका, या धन के वितरण का तरीका, किसी भी अन्य सट्टेबाजी के तरीकों से कई गुना अधिक है, और केली फार्मूला स्वयं यह तय कर सकता है कि आपका धन कभी भी समाप्त नहीं होगा, जो कि गणित में सख्ती से साबित होता है। शैनन एक गणित तायडू हैं और व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। सोप ने घर पर खुद को कैली के सूत्रों को जल्दी से याद करने के लिए प्रशिक्षित किया, जो वास्तव में काफी सरल है। उन्होंने एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद पाया कि वे कैली के सूत्रों को बहुत जल्दी याद करते हैं और शाम को लास वेगास चले गए। रात को लाखों डॉलर जीतने के बाद, अगले दिन उसने फिर से कोशिश की, तीसरे दिन उसने एक और कैसीनो में फिर से कोशिश की और फिर से लाखों डॉलर जीते। उसने पाया कि यह खेल खत्म हो गया है, इसलिए उसने एक किताब लिखी, जो उस वर्ष उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। इस पुस्तक में यह विस्तार से बताया गया कि कैसे एक लुक का उपयोग करके कैसीनो में धन को घर ले जाया जा सकता है। यह किताब इतनी अच्छी तरह से बिकती है कि बाद में उसे ब्लैक सोसाइटी द्वारा बंद कर दिया गया था क्योंकि कैसीनो में ब्लैक बैकग्राउंड, ड्रग्स, हत्याओं की बहुत अधिक घटनाएं थीं, और उसे लगा कि यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी जान के साथ दांव लगाएं और कैसीनो में पैसा कमाएं। एक बार जब उसने अपने गणित में कैसीनो को तोड़ दिया, तो वह सोच रहा था कि क्या वहाँ एक कैसीनो है जहां मैं हमेशा वॉल स्ट्रीट पर खेल सकता हूं, और वह वॉल स्ट्रीट गया। वॉल स्ट्रीट के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट की खामियों का अध्ययन करना शुरू किया और अंत में उन्होंने पाया कि परिवर्तनीय सट्टेबाजी एक उच्च जीत की संभावना है, उन्होंने कैली फार्मूले का उपयोग किया, उन्होंने एक हेज फंड बनाया, जो कैली फार्मूले के लिए परिवर्तनीय सट्टेबाजी के लिए समर्पित था, और उस वर्ष उनका हेज फंड प्रदर्शन वॉल स्ट्रीट पर सबसे अच्छा था। उन्होंने बाद में एक और पुस्तक लिखी, जो एक बार फिर से उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक बन गई। उन्होंने गणित में कैसीनो को तोड़ दिया, और फिर से गणित में वित्त को तोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह बहुत कम था, इसलिए उन्होंने फिर से गणित के अध्ययन में वापस आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक उचित प्रत्याशित प्रणाली, उच्च जीत की संभावना और कैली फार्मूले के साथ अंतहीन मुनाफा है, लेकिन मैंने इसे इस साल कोशिश की। इसके पीछे एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब मैं अनुमान लगाना शुरू करता हूं, तो मैं कई दिव्य प्रणालियों के संपर्क में आता हूं, जैसे कि वेव थ्योरी, बिल विलियम्स आदि, क्योंकि मैं इसके बारे में उत्सुक था, मैंने अपने आप को अराजक गणित के बारे में फिर से पढ़ा, और निष्कर्ष निकाला कि अराजक ट्रेडिंग सिस्टम का अराजक गणित से कोई लेना-देना नहीं है, और दिव्य तकनीकी विश्लेषण में बहुत कुछ है। मैंने अपने स्वयं के व्यवस्थित रूप से गहन दर्शन का अध्ययन किया और पाया कि एक अवधारणा है जो सभी के पास होनी चाहिए, वह है असत्यता। मैंने आपको एक बहुत प्रसिद्ध चीज दी है, जो कि कार्लसन गैरेज में लोमड़ी है, जो कि दर्शनशास्त्र के इतिहास में एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कार सगेन ने घोषणा की कि मेरे घर के गैरेज में एक आग लगाने वाला अजगर है, क्या आप मानते हैं या नहीं?

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मुझे यकीन नहीं है, हम कहते हैं कि जिसने गैरेज का दरवाजा खोला था, उसने हमें एक अजगर दिया था, मैंने अभी तक एक अजगर नहीं देखा है, मैं इसे देखना चाहता हूं। बहुत अफसोस, यह अजगर छिपा हुआ है, अगर आप दरवाजा खोलते हैं तो आप इसे नहीं देख सकते हैं, फिर उसने कहा, वास्तव में यह अजगर केवल मैं ही देख सकता हूं। यह कहानी आप सभी को अच्छी तरह से पता है, क्या आपने यह नहीं कहा कि यह आग लगाता है? क्षमा करें, आग ठंडा है, इसलिए यदि आप इसे आग लगाते हैं, तो आप इसे महसूस नहीं करते हैं, फिर भी यह ड्रैगन वास्तव में मौजूद है, छिपा हुआ है। मैंने गैरेज में जाकर पेंट किया, और यह ड्रैगन दिखाई दिया, है ना? उसने कहा, क्षमा करें, बहुत क्षमा करें, मेरा ड्रैगन पेंट नहीं करता है, इसलिए आप इसे नहीं देख सकते हैं, और उसने एक वाक्य जोड़ा, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह वास्तव में मौजूद है। सबसे अजीब बात यह है कि रसेल ने इस अविश्वसनीय सिद्धांत को एक सादृश्य के साथ पूरी तरह से आलोचना की, उन्होंने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि मंगल ग्रह और पृथ्वी की कक्षा में एक एल्यूमीनियम चाय के पंखुड़ी उड़ रही है, तो यह तांबा नहीं है, यह एल्यूमीनियम नहीं है, यह एल्यूमीनियम है, क्योंकि चाय के पंखुड़ी का आकार बहुत छोटा है, और सबसे शक्तिशाली दूरबीन भी इसे नहीं देख सकते हैं, इसलिए कोई भी मेरे दावे का खंडन नहीं कर सकता है, कोई भी मेरा खंडन नहीं कर सकता है। यह बहुत छोटा है, यह दिखाई नहीं देता है, आप यह नहीं कह सकते कि यह मौजूद नहीं है, है ना? मुझे इसका अस्तित्व साबित करने दें, क्षमा करें, कोई रास्ता नहीं है, आप मेरा खंडन भी नहीं कर सकते।

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इन सिद्धांतों को प्रचलित रूप से अतुलनीय सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। मेरा विचार यह है कि अतुलनीय सिद्धांत सभी बकवास हैं और कोई मतलब नहीं है, हालांकि यह बहुत मजबूत दिखता है, यह वास्तव में कार्ल सैगन के ड्रैगन के समान है। बाजार पर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सोने के 12 घरों के परिवर्तन का तात्पर्य है, चाल एकजुटता का बाहरी प्रदर्शन है, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, आकाश और पृथ्वी के रास्ते के चक्र का दोहराव है, और फिर एक गुच्छा प्राचीन पुस्तकों को निकालते हैं। दुर्भाग्य से, मैंने प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया है, आमतौर पर कहा जाता है कि कोई मतलब नहीं है, इसलिए अतुलनीय सिद्धांत सभी बकवास हैं।

बहुत नुकसान उठाने के बाद, मैंने उनके सिद्धांतों की तकनीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जो काफी हद तक अस्पष्ट हैं, और उनके सिद्धांतों से बाहर आने वाले विशिष्ट संचालन के तरीकों के बारे में बात नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास कुछ संसाधन हैं, और मैं उन्हें अधिकतम करने के लिए कैसे उपयोग करूं, वास्तव में मैंने अपने अनुभव के आधार पर गणित नहीं सीखा है, और वास्तव में मेरे पास एक निश्चित तर्क है, और मैं अपने हाथों के संसाधनों को अधिकतम दक्षता तक ले जा सकता हूं, और मैं उन सभी उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम कर सकता हूं, जिन्होंने इतिहास में कम से कम 50% से अधिक प्रदर्शन किया है, और सभी तकनीकी विश्लेषण, और मैं इस तरह के एक सिस्टम के साथ आया हूँ। मैं बाद में उनके साथ नाराज हो गया, क्या बाजार में तकनीकी विश्लेषण के लिए कोई साधन है?

मैं जो कुछ भी पा सकता था, वह अभी भी प्रामाणिक ऐतिहासिक मूल्य है। मैंने इसे पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन किया, और आपको इसे बाजार पर किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो कोई भी इसे बेहतर नहीं कर सकता है, जैसे कि केली के सूत्र का उपयोग करना, कोई भी धन आवंटन समाधान केली के सूत्र से बेहतर नहीं हो सकता है, लेन-देन में रैखिक नियोजन सबसे अच्छा संसाधन आवंटन तरीका है जो गणित में सख्ती से साबित हो सकता है। इस तरह के धन के लिए हमारे पास एक शब्द है जिसे हम सूचकांक वृद्धि कहते हैं, और यह बहुत सरल है, और यह वही है जो मैंने पहले इस चीज के साथ बनाया था। यह तालिका मुख्य रूप से बदलती है क्योंकि इसकी ऊपरी सीमा को हमेशा तोड़ दिया गया है, जो कि बाजार पर सभी सत्यापन योग्य तकनीकी संकेतकों के लिए सूचना नियोजन है।

इसके बाद जब मैंने इस ट्रेडिंग सिस्टम को वास्तविक रूप से चलाया, तो मैंने एक बड़ी वापसी देखी, जो ऐतिहासिक रूप से असंभव थी; यह एक ऐसी स्थिति थी जो सिस्टम को नहीं होनी चाहिए थी। मैंने बार-बार सोचा कि इस प्रणाली के साथ क्या गलत है?

मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ परिकल्पनाओं का उपयोग किया है, मैंने केवल एक चीज परिकल्पना की है, यह कि तकनीकी संकेतक उपयोगी हैं, यह मेरी एकमात्र परिकल्पना है, और चूंकि इस परिकल्पना के बाद के सभी चरणों में कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसके मूल विश्वास को हिला देना शुरू कर दिया है।

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मैं एक तंत्रिका नेटवर्क एल्गोरिथ्म का उपयोग करता हूं, जो सिद्धांत रूप में किसी भी फ़ंक्शन के करीब आ सकता है, इसका क्या मतलब है? अगर कुछ ऐसा है जो चर ABCD के कारण होता है, तो ABCD का संबंध कैसे मौजूद है, मुझे इसका वास्तविक तरीका जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे एल्गोरिथ्म में फेंक देता हूं और मुझे फ़ंक्शन मिल जाता है। यदि परिणाम R ABCDE किसी भी कारक के कारण होता है, तो इसका संबंध है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले किया था, जैसे कि न्यूटन के प्रयोग, मैं इसे दो न्यूटन का बल देता हूं, और फिर घर्षण रेखा कितनी दूर है, यह पता लगाने के लिए कि यह बल गति और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है। हर कोई अनुमान लगाने का एक अलग तरीका है, आप अनुमान लगाते हैं कि फ़ंक्शन हम फिर से प्रयोग करते हैं, फिर से परीक्षण करते हैं, पहले यह विज्ञान और तकनीकी विज्ञान में प्रयोग था, अब यह प्रयोग किया जाता है, आप नेटवर्क को फेंक देते हैं, और मैं पूरी तरह से इसका विश्लेषण नहीं कर सकता। और फिर मैंने उसे सभी तकनीकी विश्लेषण डेटा दिए, और उसे भविष्य की कीमतों के साथ न्यूरोनल नेटवर्क में संबंध पकड़ने के लिए कहा, और मैंने बहुत कठिन प्रोग्रामिंग का काम किया।

परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं, पिछले कीमतों का भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं है, यह शब्द तकनीकी विश्लेषण करने वाले लोगों के लिए मेरे लिए एक बहरापन है, आप भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए पिछले कीमतों का उपयोग करते हैं, जो सभी तकनीकी संकेतकों की शर्त है। चाहे वह तकनीकी संकेतक झूठा हो या असत्य, यह उनकी साझा शर्त है, जो लगभग स्पष्ट है। यह आपको बताता है कि पिछले कीमतों में भविष्य के लिए मार्गदर्शन है। लेकिन न्यूरोनल नेटवर्कों के माध्यम से जांच करने के बाद, मैंने निष्कर्ष निकाला कि यह मायने नहीं रखता है, और मेरा विश्वदृष्टि टूट गया। मैं एक सवाल के बारे में सोच रहा था, क्या तकनीकी संकेतकों का एक जादुई संयोजन अभी तक नहीं मिला है, या ऐतिहासिक अनुभव का संक्षेप अपने आप में अपर्याप्त है, क्योंकि सभी तकनीकी संकेतकों को ऐतिहासिक अनुभव का संक्षेप है। मैंने अपनी धारणा को एक और परत नीचे धकेल दिया, क्या तकनीकी संकेतकों के साथ समस्या है, या ऐतिहासिक अनुभव का संक्षेप गलत है, यह गणित का सवाल नहीं है, या मैं कुछ समय के लिए दर्शन का अध्ययन करने जा रहा हूं।

पूरी दिन के लिए क्वांटिफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रीडिंग से पुनर्प्रकाशित