एफएमजेड के उन्नयन के बाद एक सार्वभौमिक बहु-मुद्रा व्यापार रणनीति बनाने के लिए तेजी से कैसे?

प्रस्तावना

आविष्कारकों ने क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना बहुत पहले की थी, जब एक्सचेंजों और मुद्राओं की संख्या बहुत सीमित थी, और ट्रेडिंग मोड भी बहुत कम थे, इसलिए प्रारंभिक एपीआई डिजाइन अपेक्षाकृत सरल था, जो एकल मुद्रा व्यापार रणनीतियों पर केंद्रित था। वर्षों के पुनरावृत्ति के बाद, विशेष रूप से हाल के संस्करणों में, तुलनात्मक रूप से परिष्कृत किया गया था, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंज एपीआई को पहले से ही संकलित कार्यों के साथ पूरा किया गया था। विशेष रूप से बहु मुद्रा रणनीति, लेनदेन, खातों और लेनदेन को प्राप्त करना पहले से बहुत सरल हो गया था, एक्सचेंजों तक पहुंचने के लिए एपीआई इंटरफ़ेस में आईओ फंक्शन की आवश्यकता नहीं थी।

होस्ट को पूर्ण समर्थन के लिए 3.7 पर अपग्रेड करने की आवश्यकता है, और एपीआई इंटरफेस के बारे में जानकारी, जैसे कि नई सुविधाएं, आविष्कारक के क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के एपीआई दस्तावेज़ के साथ समवर्ती रूप से अपडेट की गई हैंः

व्याकरण पुस्तिकाःhttps://www.fmz.com/syntax-guideउपयोगकर्ता गाइडःhttps://www.fmz.com/user-guide

सटीकता प्राप्त करना

वर्तमान में एपीआई में एक एकीकृत प्राप्ति सटीकता फ़ंक्शन है, जिसे यहां स्थायी अनुबंध के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

//全局的变量，储存数据，SYMBOLS代表要交易的币种，格式如"BTC,ETH,LTC", QUOTO为基础货币，永续合约常见的有USDT，USDC，INTERVAL代表循环的间隔。
var Info = { trade_symbols: SYMBOLS.split(","), base_coin: QUOTO, ticker: {}, order: {}, account: {}, precision: {}, 
            position: {}, time:{}, count：{}, interval:INTERVAL}
function InitInfo() {
    //初始化策略
    if (!IsVirtual() && Version() < 3.7){
        throw "[trans]FMZ平台升级API，需要下载最新托管者|Update to neweset docekr[/trans]";
    }
    Info.account = {init_balance:0};
    Info.time = {
        update_ticker_time: 0,
        update_pos_time: 0,
        update_profit_time: 0,
        update_account_time: 0,
        update_status_time: 0,
        last_loop_time:0,
        loop_delay：0,
    };
    for (let i = 0; i < Info.trade_symbols.length; i++) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        Info.ticker[symbol] = { last: 0, ask: 0, bid: 0 };
        Info.order[symbol] = { buy: { id: 0, price: 0, amount: 0 }, sell: { id: 0, price: 0, amount: 0 } };
        Info.position[symbol] = { amount: 0, hold_price: 0, unrealised_profit: 0, open_time: 0, value: 0 };
        Info.precision[symbol] =  {};
    }
}
//获取精度
function GetPrecision() {
    let exchange_info = exchange.GetMarkets();
    for (let pair in exchange_info) {
        let symbol = pair.split('_')[0]; //永续合约交易对的格式为 BTC_USDT.swap
        if (Info.trade_symbols.indexOf(symbol) > -1 && pair.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) && pair.endsWith("swap")) {
            Info.precision[symbol].tick_size = exchange_info[pair].TickSize;
            Info.precision[symbol].amount_size = exchange_info[pair].AmountSize;
            Info.precision[symbol].price_precision = exchange_info[pair].PricePrecision
            Info.precision[symbol].amount_precision = exchange_info[pair].AmountPrecision
            Info.precision[symbol].min_qty = exchange_info[pair].MinQty
            Info.precision[symbol].max_qty = exchange_info[pair].MaxQty
            Info.precision[symbol].min_notional = exchange_info[pair].MinNotional
            Info.precision[symbol].ctVal = exchange_info[pair].CtVal; //合约价值，如1张代表0.01个币
            if (exchange_info[pair].CtValCcy != symbol){ //价值的计价货币，这里不处理币本位的情况，如1张价值100美元
                throw "[trans]不支持币本位|Don't support coin margin type[/trans]"
            }
        }
    }
}

बाजार तक पहुंच

बहु-विविध रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए, पूरे बाजार तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इस तरह के एकत्रीकृत बाजार इंटरफ़ेस आवश्यक हैं, और GetTickers फ़ंक्शन अधिकांश प्रमुख एक्सचेंजों का समर्थन करता है।

function UpdateTicker() {
    //更新价格
    let ticker = exchange.GetTickers();
    if (!ticker) {
        Log("[trans]获取行情失败|Fail to get market[/trans]", GetLastError());
        return;
    }
    Info.time.update_ticker_time = Date.now();
    for (let i = 0; i < ticker.length; i++) {
        let symbol = ticker[i].Symbol.split('_')[0];
        if (!ticker[i].Symbol.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0 || !ticker[i].Symbol.endsWith('swap')) {
            continue;
        }
        Info.ticker[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].Sell);
        Info.ticker[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].Buy);
        Info.ticker[symbol].last = parseFloat(ticker[i].Last);
    }
}

खाता स्थिति जानकारी प्राप्त करें

फ्यूचर्स खाते की जानकारी में इक्विटी कुल अधिकार क्षेत्र और UPnL क्षेत्र जोड़े गए हैं, जो अतिरिक्त प्रसंस्करण के कारण होने वाली असंगतता के लिए आवश्यक नहीं हैं. GetPositions फ़ंक्शन भी सभी पदों को प्राप्त करने का समर्थन करता है, एक विवरण यह है कि पदों की संख्या को एक अनुबंध के मूल्य से गुणा करके वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए है, जैसे कि ओकेएक्स परमानेंट। हालांकि वेब पेज पर संख्यात्मक लेनदेन का चयन किया जा सकता है, लेकिन एपीआई संख्यात्मक है।

function UpdateAccount() {
    //更新账户
    if (Date.now() - Info.time.update_account_time < 60 * 1000) {
        return;
    }
    Info.time.update_account_time = Date.now();
    let account = exchange.GetAccount();
    if (account === null) {
        Log("[trans]更新账户失败|Fail to get account[/trans]");
        return;
    }
    Info.account.margin_used = _N(account.Equity - account.Balance, 2);
    Info.account.margin_balance = _N(account.Equity, 2); //当前余额
    Info.account.margin_free = _N(account.Balance, 2);
    Info.account.wallet_balance = _N(account.Equity - account.UPnL, 2);
    Info.account.unrealised_profit = _N(account.UPnL, 2);
    if (!Info.account.init_balance) {
        if (_G("init_balance") && _G("init_balance") > 0) {
            Info.account.init_balance = _N(_G("init_balance"), 2);
        } else {
            Info.account.init_balance = Info.account.margin_balance;
            _G("init_balance", Info.account.init_balance);
        }
    }
    Info.account.profit = _N(Info.account.margin_balance - Info.account.init_balance, 2);
    Info.account.profit_rate = _N((100 * Info.account.profit) / init_balance, 2);
}

function UpdatePosition() {
    let pos = exchange.GetPositions(Info.base_coin + ".swap");
    if (!pos) {
        Log("[trans]更新仓位超时|Fail to get position[/trans]");
        return;
    }
    Info.time.update_pos_time = Date.now();
    let position_info = {};
    for (let symbol of Info.trade_symbols) {
        position_info[symbol] = {
            amount: 0,
            hold_price: 0,
            unrealised_profit: 0
        }; //有的交易所没有仓位返回空
    }
    for (let k = 0; k < pos.length; k++) {
        let symbol = pos[k].Symbol.split("_")[0];
        if (!pos[k].Symbol.split(".")[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        if (position_info[symbol].amount != 0){
            throw "[trans]需要单向持仓|Position need net Mode:[/trans]";
        }
        position_info[symbol] = {
            amount: pos[k].Type == 0 ? pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal : -pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal,
            hold_price: pos[k].Price,
            unrealised_profit: pos[k].Profit
        };
    }
    Info.count = { long: 0, short: 0, total: 0, leverage: 0 };
    for (let symbol in position_info) {
        let deal_volume = Math.abs(position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount);
        let direction = position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount > 0 ? 1 : -1;
        if (deal_volume) {
            let deal_price = direction == 1 ? Info.order[symbol].buy.price : Info.order[symbol].sell.price;
            Log(
                symbol,
                "[trans]仓位更新：|Position update:[/trans]",
                _N(Info.position[symbol].value, 1),
                " -> ",
                _N(position_info[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 1),
                direction == 1 ? "[trans], 买|. Buy[/trans]" : "[trans], 卖|, Sell[/trans]",
                "[trans], 成交价:| Deal price: [/trans]",
                deal_price,
                "[trans], 成本价：| Hold price: [/trans]",
                _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            );
        }
        Info.position[symbol].amount = position_info[symbol].amount;
        Info.position[symbol].hold_price = position_info[symbol].hold_price;
        Info.position[symbol].value = _N(Info.position[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 2);
        Info.position[symbol].unrealised_profit = position_info[symbol].unrealised_profit;
        Info.count.long += Info.position[symbol].amount > 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
        Info.count.short += Info.position[symbol].amount < 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
    }
    Info.count.total = _N(Info.count.long + Info.count.short, 2);
    Info.count.leverage = _N(Info.count.total / Info.account.margin_balance, 2);
}

सौदा

ट्रेडों के लिए, यहां भी ऑर्डर की संख्या के साथ समस्याएं हैं, यहां ऑर्डर को संसाधित करने के लिए नवीनतम CreateOrder फ़ंक्शन का उपयोग किया गया है, जो बहुत सुविधाजनक है।

function Order(symbol, direction, price, amount, msg) {
    let ret = null;
    let pair = symbol + "_" + Info.base_coin + ".swap"
    ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price,  amount, msg)
    if (ret) {
        Info.order[symbol][direction].id = ret;
        Info.order[symbol][direction].price = price;
    }else {
        Log(symbol, direction, price, amount, "[trans]下单异常|Error on order[/trans]");
    }
}

function Trade(symbol, direction, price, amount, msg) {
    price = _N(price - (price % Info.precision[symbol].tick_size), Info.precision[symbol].price_precision);
    amount = amount / Info.precision[symbol].ctVal;
    amount = _N(amount - (amount % Info.precision[symbol].amount_size), Info.precision[symbol].amount_precision);
    amount = Info.precision[symbol].max_qty > 0 ? Math.min(amount, Info.precision[symbol].max_qty) : amount;
    let new_order = false;
    if (price > 0 && Math.abs(price - Info.order[symbol][direction].price) / price > 0.0001) { //两次订单有差价了才撤单
        new_order = true;
    }
    if (amount <= 0 || Info.order[symbol][direction].id == 0) { //传入amount为0 撤单
        new_order = true;
    }
    if (new_order) {
        if (Info.order[symbol][direction].id) { //原有订单撤销
            CancelOrder(symbol, direction, Info.order[symbol][direction].id);
            Info.order[symbol][direction].id = 0;
        }
        if ( //延时过高不下单
            Date.now() - Info.time.update_pos_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
            Date.now() - Info.time.update_ticker_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
        ) {
            return;
        }
        if (price * amount <= Info.precision[symbol].min_notional || amount < Info.precision[symbol].min_qty) {
            Log(symbol, "[trans]下单量太低|amount is too small[/trans]", price * amount);
            return;
        }
        Order(symbol, direction, price, amount, msg);
    }
}

स्थिति दिखाएँ

आम तौर पर दो रूपों को दिखाया जाता है, खाता जानकारी और लेनदेन की जानकारी।

unction UpdateStatus() {
    if (Date.now() - Info.time.update_status_time < 4000) {
        return;
    }
    Info.time.update_status_time = Date.now();
    let table1 = {
        type: "table",
        title: "[trans]账户信息|Account info[/trans]",
        cols: [
            "[trans]初始余额|Initial Balance[/trans]",
            "[trans]钱包余额|Wallet balance[/trans]",
            "[trans]保证金余额|Margin balance[/trans]",
            "[trans]已用保证金|Used margin[/trans]",
            "[trans]可用保证金|Avaiable margin[/trans]",
            "[trans]总收益|Profit[/trans]",
            "[trans]收益率|Profit rate[/trans]",
            "[trans]未实现收益|Unrealised profit[/trans]",
            "[trans]总持仓|Total value[/trans]",
            "[trans]已用杠杆|Leverage-used[/trans]",
            "[trans]循环延时|Delay[/trans]",
        ],
        rows: [
            [
                Info.account.init_balance,
                Info.account.wallet_balance,
                Info.account.margin_balance,
                Info.account.margin_used,
                Info.account.margin_free,
                Info.account.profit,
                Info.account.profit_rate + "%",
                _N(Info.account.unrealised_profit, 2),
                _N(Info.count.total, 2),
                Info.count.leverage,
                Info.time.loop_delay + "ms",
            ],
        ],
    };
    let table2 = {
        type: "table",
        title: "[trans]交易对信息|Symbol info[/trans]",
        cols: [
            "[trans]币种|Symbol[/trans]",
            "[trans]方向|Direction[/trans]",
            "[trans]数量|Amount[/trans]",
            "[trans]持仓价格|Hold price[/trans]",
            "[trans]持仓价值|Value[/trans]",
            "[trans]现价|Price[/trans]",
            "[trans]挂单买价|Buy price[/trans]",
            "[trans]挂单卖价|Sell price[/trans]",
            "[trans]未实现盈亏|Unrealised profit[/trans]",
        ],
        rows: [],
    };
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        table2.rows.push([
            symbol,
            Info.position[symbol].amount > 0 ? "LONG" : "SHORT",
            _N(Info.position[symbol].amount, Info.precision[symbol].amount_precision+2),
            _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            _N(Info.position[symbol].value, 2),
            _N(Info.ticker[symbol].last, Info.precision[symbol].price_precision),
            Info.order[symbol].buy.price,
            Info.order[symbol].sell.price,
            _N(Info.position[symbol].unrealised_profit, 2),
        ]);
    }

    LogStatus(
        "[trans]初始化时间: | Initial date: [/trans]" + _D(new Date(Info.time.start_time)) + "\n",
        "`" + JSON.stringify(table1) + "`" + "\n" + "`" + JSON.stringify(table2) + "`\n",
        "[trans]最后执行时间: |Last run date: [/trans]" + _D() + "\n",
    );
    if (Date.now() - Info.time.update_profit_time > 5 * 60 * 1000) {
        UpdateAccount();
        LogProfit(_N(Info.account.profit, 3));
        Info.time.update_profit_time = Date.now();
    }
}

लेनदेन तर्क

एक बार जब पैरों का रैक मिल जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण लेनदेन लॉजिक कोड सरल हो जाता है, यहां सबसे सरल हिमशैल नीचे की रणनीति लिखी गई है।

function MakeOrder() {
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        let buy_price = Info.ticker[symbol].bid;
        let buy_amount = 50 / buy_price;
        if (Info.position[symbol].value < 2000){
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
        }
    }
}

मुख्य चक्र

function OnTick() {
    try {
        UpdateTicker();
        UpdatePosition();
        MakeOrder();
        UpdateStatus();
    } catch (error) {
        Log("[trans]循环出错: | Loop error: [/trans]" + error);
    }
}

function main() {
    InitInfo();
    while (true) {
        let loop_start_time = Date.now();
        if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
            OnTick();
            Info.time.last_loop_time = Date.now();
            Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
        }
        Sleep(5);
    }
}

सारांश

इस लेख में एक सरल स्थायी अनुबंध बहु-मुद्रा व्यापार ढांचा दिया गया है, जो नवीनतम एपीआई का उपयोग करने के लिए एक आसान और त्वरित संगतता रणनीति बनाने के लिए एक प्रयास के लायक है।