ग्रिड ट्रेडिंग एक स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य एकतरफा बाजार प्रवृत्तियों पर निर्भर हुए बिना बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के माध्यम से लाभ कमाना है। इस रणनीति का मुख्य विचार मूल्य सीमाओं की एक श्रृंखला निर्धारित करना है, और जब बाजार मूल्य इन सीमाओं के भीतर उतार-चढ़ाव करता है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए खरीद और बिक्री संचालन स्वचालित रूप से किया जाता है। रुझानों पर निर्भर रहने वाली अन्य रणनीतियों के विपरीत, ग्रिड ट्रेडिंग बाजार के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव का फायदा उठाती है और ऊपर और नीचे दोनों बाजारों में लाभ उत्पन्न कर सकती है।

ग्रिड ट्रेडिंग कैसे काम करती है

ग्रिड ट्रेडिंग का मुख्य संचालन एक निश्चित मूल्य सीमा निर्धारित करके बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर स्वचालित रूप से खरीदना और बेचना है। जब बाजार मूल्य निर्धारित खरीद बिंदु पर पहुंच जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से खरीद ऑपरेशन निष्पादित करेगा; जब बाजार मूल्य निर्धारित बिक्री बिंदु तक बढ़ जाता है, तो यह स्वचालित रूप से बेच देगा, जिससे खरीद और बिक्री के बीच का अंतर अर्जित होगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित है और इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त सिक्कों का चयन कैसे करें

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का मूल स्वचालित खरीद और बिक्री के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव का उपयोग करना है, इसलिए मजबूत और लगातार मूल्य अस्थिरता वाली मुद्राओं का चयन करना आवश्यक है। ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्राओं को छांटने के लिए, हम आमतौर पर कई प्रमुख संकेतकों पर भरोसा करते हैं, जैसे आयाम, परिवर्तन, आदि। इन संकेतकों के माध्यम से, हम प्रत्येक मुद्रा की मूल्य अस्थिरता का मूल्यांकन कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या यह ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति में, हमारा लक्ष्य बाजार में एकतरफा प्रवृत्ति पर निर्भर रहने के बजाय, बाजार की कीमतों के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के माध्यम से स्वचालित रूप से खरीद और बिक्री संचालन को निष्पादित करना है। ग्रिड ट्रेडिंग की मुख्य अवधारणा मूल्य सीमाओं की एक श्रृंखला निर्धारित करना और बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर स्वचालित ट्रेडिंग करना है। इसलिए, ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्रा चुनते समय, इसकी कीमत में अस्थिरता पर विचार किया जाना चाहिए। इस समय,आयामऔरबढ़ोतरीये दो प्रमुख संकेतक हैं।

1. आयाम

आयाम एक निश्चित समय सीमा के भीतर मूल्य में उतार-चढ़ाव के आयाम को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच के अंतर से मापा जा सकता है। बड़े आयाम का अर्थ है कि बाजार की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है, तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव की सीमा भी बड़ी होती है। ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति में, बड़े उतार-चढ़ाव अधिक खरीद और बिक्री के अवसर प्रदान करते हैं, और सिस्टम अंतर अर्जित करने के लिए अक्सर इन उतार-चढ़ावों के बीच खरीद और बिक्री संचालन निष्पादित कर सकता है।

• आयाम क्यों महत्वपूर्ण है?
  • ग्रिड ट्रेडिंग का मूल उद्देश्य बाजार में किसी एक उछाल या गिरावट के बजाय उतार-चढ़ाव के माध्यम से लाभ कमाना है। अस्थिर बाजार का मतलब आमतौर पर अस्थिरता के लिए अधिक स्थान होता है, जो ग्रिड ट्रेडिंग के लिए अधिक लाभ के अवसर प्रदान करता है।
  • विभिन्न मूल्य सीमाएं निर्धारित करके, प्रणाली बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान बेहतर बोली-मांग प्रसार प्राप्त कर सकती है, इसलिए बड़े आयाम ग्रिड रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल होते हैं।

2. परिवर्तन

वृद्धि की दर से तात्पर्य किसी निश्चित समयावधि में मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से है। इससे यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि किसी मुद्रा में एकतरफा प्रवृत्ति है या नहीं।वृद्धि पर नियंत्रण रखेंइसका मुख्य उद्देश्य बाजार में एकतरफा रुझान से बचना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मुद्रा की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार एकतरफा वृद्धि या गिरावट की स्थिति में है। इस मामले में, ग्रिड ट्रेडिंग प्रभावी रूप से निष्पादित नहीं हो सकती है।

• यह वृद्धि महत्वपूर्ण क्यों है?
  • एकतरफा प्रवृत्तियों को रोकनाग्रिड ट्रेडिंग उन बाजारों के लिए उपयुक्त है जहां मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन एकतरफा वृद्धि या गिरावट वाले बाजारों के लिए नहीं। किसी मुद्रा के मूल्य में बड़ी वृद्धि का अर्थ आमतौर पर यह होता है कि बाजार में एकतरफा रुझान है, जो ग्रिड ट्रेडिंग के सिद्धांत के विपरीत है। एकतरफा प्रवृत्ति के कारण ग्रिड ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है, क्योंकि कीमत एक ही दिशा में झुकी रहती है और ग्रिड में खरीद और बिक्री संचालन को समय पर समायोजित नहीं किया जा सकता है।
  • स्थिर अस्थिरताग्रिड ट्रेडिंग मध्यम लाभ और लगातार उतार-चढ़ाव वाली मुद्राओं के लिए अधिक उपयुक्त है। मध्यम लाभ वाले सिक्के आमतौर पर अपेक्षाकृत स्थिर अस्थिरता बनाए रखते हैं, जो ग्रिड ट्रेडिंग के लिए स्थिर व्यापारिक अवसर प्रदान करता है। अत्यधिक वृद्धि से बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे रणनीतियों के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है।

DATADATA प्लेटफ़ॉर्म परिचय:

ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्राओं की स्क्रीनिंग करते समय, FMZ द्वारा विकसित DATADATA प्लेटफॉर्म मजबूत डेटा समर्थन प्रदान करता है। डेटाडेटा प्लेटफॉर्म दुनिया भर के कई मुख्यधारा एक्सचेंजों से डेटा एक साथ लाता है, और उच्च आवृत्ति वास्तविक समय डेटा क्वेरी और ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण प्रदान कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में विभिन्न बाजार डेटा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उपयोगकर्ता आसानी से विभिन्न मुद्राओं के के-लाइन डेटा तक पहुंच सकते हैं, और अधिक सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए SQL क्वेरी के माध्यम से डेटा को संसाधित, विश्लेषण और फ़िल्टर कर सकते हैं।

निम्नलिखित ग्रिड ट्रेडिंग मुद्राओं की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है, जिसे SQL क्वेरी चरणों के साथ विस्तार से समझाया गया है।

1. डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण

सबसे पहले, DATADATA प्लेटफ़ॉर्म क्वेरी पेज पर, हम बिनेंस एक्सचेंज से सभी USDT ट्रेडिंग जोड़े के लिए K-लाइन डेटा एकत्र करते हैं, जिसमें दैनिक शुरुआती मूल्य, उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य शामिल हैं। फिर, हम प्रत्येक मुद्रा के आयाम और परिवर्तन की गणना करते हैं। आयाम यह बताता है कि कीमत में कितना उतार-चढ़ाव होता है, जबकि परिवर्तन की दर यह बताती है कि शुरुआती कीमत से कीमत में कितना बदलाव आया है।

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

व्याख्या करना:

• कोड का यह भाग यहाँ से हैklines.spot_1d तालिका पिछले 365 दिनों में सभी USDT-संबंधित लेनदेन जोड़ी डेटा प्राप्त करती है।
• प्रत्येक ट्रेडिंग जोड़ी के लिए आयाम और परिवर्तन की गणना करता है। आयाम गणना सूत्र है: (उच्चतम मूल्य - निम्नतम मूल्य) / आरंभिक मूल्य * 100%, और वृद्धि गणना सूत्र है: (समापन मूल्य - आरंभिक मूल्य) / आरंभिक मूल्य * 100%।

2. समग्र आँकड़े

इसके बाद, हम प्रत्येक मुद्रा के लिए आंकड़े एकत्रित करते हैं और निम्नलिखित जानकारी की गणना करते हैं:

• प्रत्येक मुद्रा के लिए ट्रेडिंग दिनों की संख्या (day_count)
• प्रत्येक मुद्रा का औसत आयाम (avg_amplitude)
• प्रत्येक मुद्रा का अधिकतम आयाम (max_amplitude) और न्यूनतम आयाम (min_amplitude)
• प्रत्येक मुद्रा की औसत वृद्धि (avg_change)
• प्रत्येक मुद्रा की अधिकतम वृद्धि (max_change) और न्यूनतम कमी (min_change)

ये आंकड़े हमें प्रत्येक मुद्रा की अस्थिरता का विश्लेषण करने और ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्राओं को छांटने में मदद करेंगे।

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

व्याख्या करना:

• यह कोड प्रत्येक मुद्रा को एकत्रित करता है तथा प्रत्येक मुद्रा के औसत आयाम, अधिकतम और न्यूनतम आयाम, औसत वृद्धि, तथा अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि और कमी की गणना करता है।
• SUM(amplitude) कुल आयाम की गणना करने के लिए प्रयुक्त यह सूचक पिछले समयावधि में मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव की कुल मात्रा को प्रतिबिंबित कर सकता है।

3. ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त सिक्कों की स्क्रीनिंग

इसके बाद, हम ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त सिक्कों को फ़िल्टर करेंगे। ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियाँ उन मुद्राओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो अस्थिर हैं और जिनमें मध्यम लाभ होता है। हम निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं:

1. बड़ा आयाम: उन मुद्राओं का चयन करें जिनका आयाम बड़ा हो (avg_amplitude), जिसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि उनके मूल्य में उतार-चढ़ाव अधिक बार होता है।
2. मध्यम वृद्धिमध्यम वृद्धि वाली मुद्राएं चुनें (max_change और min_change), और अत्यधिक वृद्धि या कमी वाली मुद्राओं से बचें।
3. लगातार मूल्य में उतार-चढ़ावऐसी मुद्राएं चुनें जिनके मूल्य में अक्सर उतार-चढ़ाव होता रहता है तथा जिनकी उतार-चढ़ाव की एक निश्चित सीमा होती है।

अंतिम क्वेरी परिणाम प्रत्येक मुद्रा के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रदर्शित करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि हमारी स्क्रीनिंग मानदंडों के आधार पर कौन सी मुद्राएं ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं।

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

व्याख्या करना:

• यह कोड स्क्रीनिंग मानदंड के रूप में उन मुद्राओं का चयन करता है जिनका औसत आयाम औसत आयाम सीमा (आयाम_थ्री, डिफ़ॉल्ट 10%) से अधिक है और जिनकी वृद्धि या कमी का संचयी निरपेक्ष मान वृद्धि या कमी सीमा (परिवर्तन_थ्री, डिफ़ॉल्ट 100%) से कम है।
• अंतिम क्वेरी परिणाम आयाम के अनुसार अवरोही क्रम में छांटे जाएंगे, जो ग्रिड ट्रेडिंग के लिए सबसे उपयुक्त मुद्राओं को दर्शाएंगे।

4. उदाहरण परिणाम

उपरोक्त SQL क्वेरी के माध्यम से, हम ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्राओं की फ़िल्टर की गई सूची प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

इन फिल्टरों के आधार पर, हम लिस्टिंग के 365 दिनों के भीतर उपयुक्त सिक्के देख सकते हैं। बेशक, उपरोक्त कोड केवल एक मोटा संस्करण है। आप इस आधार पर अधिक विवरण सुधार सकते हैं, जैसे कि अस्थिरता, प्रवृत्ति विश्लेषण, वॉल्यूम स्क्रीनिंग और अन्य कारक जोड़ना ताकि आपको ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्राओं का अधिक सटीक रूप से चयन करने में मदद मिल सके।

संक्षेप

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का मूल उद्देश्य बाजार के उतार-चढ़ाव का उपयोग करके लाभ कमाना है, न कि केवल बाजार की एकतरफा प्रवृत्ति पर निर्भर रहना। ग्रिड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त मुद्राओं की प्रभावी रूप से स्क्रीनिंग करके और उन्हें FMZ DATADATA प्लेटफॉर्म के शक्तिशाली डेटा समर्थन के साथ संयोजित करके, हम इस रणनीति को अधिक कुशलता से कार्यान्वित कर सकते हैं। एक निश्चित आधार वाले व्यापारी, स्क्रीनिंग मानदंडों को और अधिक अनुकूलित कर सकते हैं तथा अपनी स्वयं की व्यापारिक प्राथमिकताओं को संयोजित करके अपनी रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा का चयन कर सकते हैं।

संदर्भ के लिएः

यू-आधारित ग्रिड आयाम स्क्रीनिंग