हाथ से हाथ मिलाकर आपको रणनीति लिखना सिखाया जाता है -- एक My Language रणनीति को ट्रांसप्लांट करना।

हाथ से हाथ मिलाकर आपको रणनीति लिखना सिखाता है

हाल ही में एक दोस्त के साथ रणनीति के बारे में बात करते हुए, मुझे पता चला कि मेरी भाषा में लेखन रणनीति का उपयोग करने के लिए कई लचीलेपन की समस्याएं हैं। कई मामलों में गैर-प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए मानक के लाइन चक्र का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, 4 घंटे के लाइन का उपयोग करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस समस्या को एक लेख में हल किया गया है, जो पहले देखने के लिए दिलचस्प हैःलिंकहालांकि, मेरी भाषा की रणनीति में यह समस्या है क्योंकि मेरी भाषा की अत्यधिक पैकेजिंग विशेषताएं, अपने आप को संसाधित करने के लिए डेटा को लचीला नहीं कर सकती हैं।

ट्रेंडिंग रणनीति के लिए पोर्ट करना बहुत आसान है, हम एक उदाहरण कोड का उपयोग कर सकते हैं, जो ड्राइविंग रणनीति के डेटा गणना भाग कोड को भरता है, जो ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर की शर्तों को भरता है।

पुनः प्रयोज्य उदाहरण कोडः

उदाहरण के लिए, ओकेएक्स फ्यूचर्स के लिए रणनीति।

// 全局变量
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6  

var BREAK = 9
var SHOCK = 10  

var _State = IDLE
var Amount = 0                 // 记录持仓数量
var TradeInterval = 500        // 轮询间隔
var PriceTick = 1              // 价格一跳
var Symbol = "this_week"  

function OnTick(){
    // 驱动策略的行情处理部分
    // 待填充...
     
    // 交易信号触发处理部分
    // 待填充...  

    // 执行交易逻辑
    var pos = null
    var price = null
    var currBar = records[records.length - 1]
    if(_State == OPENLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = LONG
            Amount = pos[1]   // 更新实际量
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
    }  

    if(_State == OPENSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = SHORT
            Amount = pos[1]   // 更新实际量
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
    }  

    if(_State == COVERLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
    
    if(_State == COVERSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
}  

// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }  

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }  

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0];
}  

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}  

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 处理交易
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){                 // 处理开仓
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){        // 处理平仓
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}  

function main() { 
    // 设置合约
    exchange.SetContractType(Symbol)  

    while(1){
        OnTick()
        Sleep(1000)
    }
}

उदाहरण: दो-सीमा रणनीति का प्रत्यारोपण

मैरी भाषा में पुनरावृत्तिः

मैक भाषा रणनीति कोडः

MA5^^MA(C,5);
MA15^^MA(C,15);
CROSSUP(MA5,MA15),BPK;
CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;

जावास्क्रिप्ट नीति के रूप में पोर्ट करें

सबसे पहले, पुनः प्रयोज्य उदाहरण कोड के लिए, बाजार प्राप्ति, सूचक गणना अनुभाग भरेंः

// 驱动策略的行情处理部分
var records = _C(exchange.GetRecords)  

if (records.length < 15) {
    return 
}  

var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]

आप देख सकते हैं कि द्वि-समान रेखा रणनीति बहुत सरल है, बस पहले K रेखा डेटा प्राप्त करें।records, और उपयोग करेंTA函数库समवर्ती फ़ंक्शनTA.MA5 दिन की औसत रेखा, 15 दिन की औसत रेखा (जैसा कि आप रीमेक इंटरफ़ेस पर देख सकते हैं, K लाइन चक्र के लिए सेट किया गया है, इसलिएTA.MA(records, 5)यह 5 दिनों की औसत रेखा है।TA.MA(records, 15)15 दिन की औसत रेखा) । और फिर प्राप्तma5संकेतक डेटा का दूसरा अंकma5_curr(सूचक मान), घटाव का तीसरा बिंदुma5_pre(सूचकांक मूल्य)ma15सूचकांक डेटा समानार्थी है; फिर इन सूचकांक डेटा का उपयोग करके सुनहरे कांटे के बारे में निर्णय लिया जा सकता है, जैसे कि चित्रःजब तक इस तरह की स्थिति बनती है, तब तक यह निश्चित रूप से एक स्वर्ण कांटा है।

तो संकेत का न्याय करने का हिस्सा लिखा जा सकता हैः

if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = OPENLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = OPENSHORT
    Amount = 1
}  

if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = COVERLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = COVERSHORT
    Amount = 1
}

एक बार जब आप इसे ठीक कर लेते हैं, तो आप इसे वापस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट नीति का पुनः परीक्षण रीसेट कॉन्फ़िगरेशनः

回测结果：
![img](/upload/asset/16baa65d35e034e06a58.png) 

my भाषा का पुनरीक्षण

यदि आप चाहते हैं कि रणनीति के लिए इंटरैक्शनल फीचर्स को और बढ़ाया जाए, डेटा प्रोसेसिंग (जैसे कि के-लाइन सिंथेसिस) को बढ़ाया जाए, या कस्टम चार्ट ग्राफ डिस्प्ले को जोड़ा जाए, तो रीट्रीटमेंट के परिणामों को लगभग समान देखा जा सकता है।

अगर आप रुचि रखते हैं, तो इसे आज़माएं