जावास्क्रिप्ट संस्करण सुपरट्रेंड रणनीति

जावास्क्रिप्ट संस्करण सुपरट्रेंड रणनीति

टीवी पर सुपरट्रेंड इंडिकेटर के कई संस्करण हैं। मुझे एक अपेक्षाकृत आसान समझने वाला एल्गोरिथ्म मिला और इसे प्रत्यारोपित किया। एफएमजेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बैकटेस्ट सिस्टम के टीवी चार्ट पर लोड सुपरट्रेंड इंडिकेटर की तुलना में, मुझे थोड़ा अंतर मिला और कारणों का कारण समझ में नहीं आया, मैं अपने पाठकों के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। मैं पहले अपनी समझ निम्नानुसार दिखाऊंगा।

सुपरट्रेंड सूचक जावास्क्रिप्ट संस्करण एल्गोरिथ्म

// VIA: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/issues/30

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

// The main function for testing indicators is not a trading strategy
function main() {
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var st = SuperTrend(r, 10, 3)

        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)

        Sleep(2000)
    }
}

परीक्षण कोड बैकटेस्ट तुलनाः

सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग करके एक सरल रणनीति

ट्रेडिंग लॉजिक का हिस्सा अपेक्षाकृत सरल है, यानी जब शॉर्ट ट्रेंड लॉन्ग ट्रेंड में बदल जाता है, तो लॉन्ग पोजीशन खुल जाती हैं। एक छोटी स्थिति खोलें जब लंबी प्रवृत्ति छोटी प्रवृत्ति में बदल जाती है।

रणनीतिक मापदंडः

सुपरट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

/*backtest
start: 2019-08-01 00:00:00
end: 2020-03-11 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

// Global variables
var OpenAmount = 0                                                  // The number of open positions after opening
var KeepAmount = 0                                                  // Reserved position
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var COVERLONG = 3
var COVERSHORT = 4
var COVERLONG_PART = 5
var COVERSHORT_PART = 6
var OPENLONG = 7
var OPENSHORT = 8

var State = IDLE

// Trading logic part
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    /*
    if(positions.length > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }
    */
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // Processing transactions
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){              // Handling open positions
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){     // Deal with closing positions
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

var preTime = 0
function main() {
    exchange.SetContractType(Symbol)
    
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var currBar = r[r.length - 1]
        if (r.length < pd) {
            Sleep(5000)
            continue    
        }
        
        var st = SuperTrend(r, pd, factor)
             
        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        
        if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){  
            if (State == SHORT) {
                State = COVERSHORT
            } else if(State == IDLE) {
                State = OPENLONG
            }
        }

        if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){  
            if (State == LONG) {
                State = COVERLONG 
            } else if (State == IDLE) {
                State = OPENSHORT
            }
        }

        // 执行信号
        var pos = null
        var price = null
        if(State == OPENLONG){                          // Open long positions
            pos = GetPosition(PD_LONG)                  // Check positions
                                                        // Determine whether the status is satisfied, if it is satisfied, modify the status
            if(pos[1] >= Amount){                       // Open positions exceed or equal to the open positions set by the parameters
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Open long positions", 'OL') // mark
                
                OpenAmount = pos[1]                     // Record the number of open positions
                State = LONG                            // Mark as long
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2     // Calculate the price
            Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                 // Placing Order function (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
        }

        if(State == OPENSHORT){                         // Open short position
            pos = GetPosition(PD_SHORT)                 // Check positions
            if(pos[1] >= Amount){
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Open short position", 'OS')
                
                OpenAmount = pos[1]
                State = SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG){                                         // Handling long positions
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // Get position information
            if(pos[1] == 0){                                            // Determine if the position is 0
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close long position", '----CL')             // mark
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }
    
        if(State == COVERSHORT){                                        // Deal with long positions
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] == 0){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close short position", '----CS')
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG_PART) {                                   // Partially close long positions
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // Get positions
            if(pos[1] <= KeepAmount){                                   // The position is less than or equal to the holding amount, this time the closing action is completed
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close long positions, keep：" + KeepAmount, '----CL')     // mark
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG                                  // update status
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERSHORT_PART){
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] <= KeepAmount){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "Close short positions, keep：" + KeepAmount, '----CS')
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(1000)
    }
}

रणनीतिक पता:https://www.fmz.com/strategy/201837

बैकटेस्ट प्रदर्शन

पैरामीटर सेटिंग, K लाइन अवधि, संदर्भः उपदेश सुपरट्रेंड V.1सुपर ट्रेंड लाइन सिस्टम

के-लाइन अवधि 15 मिनट पर सेट है, और सुपरट्रेंड पैरामीटर 45, 3 पर सेट है। सबसे हाल के वर्ष के लिए ओकेएक्स वायदा तिमाही अनुबंध का बैकटेस्ट करें, और एक समय में व्यापार करने के लिए एक अनुबंध सेट करें। एक समय में केवल एक अनुबंध का व्यापार करने के लिए सेटिंग के कारण, धन की उपयोग दर बहुत कम है और आपको शार्प मूल्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।