Larry Connors拉里·康纳斯 RSI2均值回归策略

由来 From

我的好朋友燃哥去年曾多次问过我，能不能写一种日内策略。 也有很多朋友来问我，要求写一个网格、做市商策略。 但我一般都直接回绝了，关于这些策略，首先你要有很强的数学功底，起码得有一个数学博士。 另外高频量化比的更是财力，比如说资金量和宽带网速等等。 最重要的是这些违背了我对交易的理解。

那有没有其他办法可以做高频交易呢，当然有。 今天我们就来介绍这个基于 Larry Connors 开发的RSI均值回归策略。

介绍 Introduction

RSI2策略是一种相当简单的均值回归交易策略，由拉里·康纳斯（Larry Connors）开发。 主要是在价格修正期，操作买卖。 当RSI2跌破10时，被认为是超卖了，交易者应该寻找买入机会。 当RSI2涨破90时，被认为是超买了，交易者应该寻找卖出机会。 这是一种相当激进的短期策略，旨在参与持续的趋势。它并非旨在识别主要的顶部或底部。

策略 Strategy

此策略有四个步骤。 1，使用长期移动平均线确定主要趋势； Connors建议200天移动平均线。长期趋势在高于200天均线时上升，在低于其200天均线时则下降。 交易者应该在200日均线上方寻找买入机会，在200日均线下方寻找卖空机会。

2，选择RSI范围确定买入或卖出机会。 Connors测试的RSI水平在0到10之间进行买入，在90到100之间进行卖出。（基于收盘价） 他发现，当RSI跌破5时买入的收益要高于跌破10时的收益。RSI越低，后续多头头寸的收益就越高。 相对应，在RSI高于95时卖空的收益高于在90上方时的收益。

3，涉及实际的买入或卖空订单及其下达时间。 Connors倡导采用“close”方法。 等待收盘开仓给交易者更大的灵活性，并可以提高进入水平。

4，设置出场位置。

stop应该放在哪里？ Connors不主张使用止损。是的，你没看错。 在经过数十万笔交易的定量测试中，康纳斯发现，使用stop的表现实际上是“损害”了业绩。

但在示例中，康纳斯建议在5天均线上方止损多头头寸，在5天均线下方止损空头头寸。 显然，这是一种短期交易策略，可以快速退出。 或者考虑设置追踪止损或采用SAR合成止损策略。 有时候市场确实确实有向上的漂移的现象，不使用止损可能会导致超额损失和大量亏损。 这就需要使用者自己去考量和决定了。

交易验证 Trading Examples

下图显示了道琼斯工业平均指数SPDR（DIA）以及200天SMA（红色），5周期SMA（粉红色）和2周期RSI。 当DIA高于200天SMA并且RSI（2）跌至5或更低时，出现看涨信号。 当DIA低于200天SMA并且RSI（2）升至95或更高时，会出现看跌信号。 在这12个月中，有7个信号，4个看涨和3个看跌。 在4个看涨信号中，DIA上涨了4次中的3个，这意味着这些信号可能是可以盈利的。 在4个看跌信号中，DIA仅下跌了1次。 在十月份出现看跌信号之后，DIA突破了200天均线。 一旦超过200天均线，则RSI2不会跌至5或更低以产生另一个买入信号。 至于损益，将取决于止损和获利的水平。

第二个示例显示了苹果（APL），它在大部分时间段内都在200天均线上方。 在此期间，至少有十个买入信号。 由于APL从2011年2月下旬至6月中旬呈锯齿状走低，因此很难避免前五个指标的损失。 随着APL从8月至1月呈锯齿状上升，后五个信号的表现要好得多。 从该图表可以看出，许多信号很早。 换句话说，苹果在最初的买入信号之后跌至新低，然后反弹。

结论 Conclusion

RSI2策略为交易者提供了参与持续趋势的机会。 Connors指出，交易者应该购买回调，而不是突破。 相反，交易者应该卖出超卖的反弹，而不是支撑突破。 这个策略符合他的哲学。 即使Connors的测试表明止损影响了业绩，但对于交易者而言，为任何交易系统制定退出和止损策略还是谨慎的。 当情况变得超买或设定止损时，交易者可以退出多头。 同样，当条件超卖时，交易者可以退出空头。 使用这些想法来增强您的交易风格，风险回报偏好和个人判断。

FMZ 源码展示

Connors的策略较简单，就单纯的使用麦语言编写好了。（大家都能看懂） 因为原策略设计标的为美股，采用200日均线作为参考。 而在波动较大的数字货币领域，恰好适合短周期价值回归。 所以我们调整了时间范围为15分钟，ma周期取70。 并使用1倍杠杆进行交易回测。

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

策略复制https://www.fmz.com/strategy/207157

回测效果

经过系统回测，我们看到，rsi策略总体胜率较高。其表现让我们比较满意。 最大回撤发生在312，极端行情会对震荡回归一类策略伤害较大。

调整及思考 Tweaking

在RSI2飙升至95以上后，行情可以继续走高； 在RSI2跌至5以下后，行情可以继续走低。 为了纠正这种情况，我们可能要涉及OHLCV分析，日内图表形态，其他动量指标等等。

在RSI2飙升至95以上后，行情可以继续走高，建立空头头寸很危险。 交易者可以考虑通过等待RSI2返回其中心线50以下来过滤此信号。

参考文献

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421