एसएमए-3 ट्रेडिंग रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण दृष्टिकोण है जो ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए 3 सरल चलती औसत का उपयोग करता है। यह व्यापारी नोरो द्वारा बनाया गया था और इसका उद्देश्य अल्पकालिक मूल्य रुझानों पर पूंजीकरण करना है।
यह कैसे काम करता है
रणनीति 3 एसएमए लाइनों का उपयोग करती है - एक मध्य रेखा, एक ऊपरी रेखा और एक निचली रेखा। मध्य एसएमए समापन मूल्य को ट्रैक करता है। ऊपरी और निचले एसएमए मध्य एसएमए के ऊपर और नीचे एक निश्चित प्रतिशत द्वारा ऑफसेट होते हैं।
जब कीमत ऊपरी एसएमए से ऊपर टूट जाती है, तो एक लंबी स्थिति दर्ज की जाती है। जब कीमत निचले एसएमए से नीचे गिरती है, तो एक छोटी स्थिति ली जाती है। लाभ लक्ष्य विपरीत एसएमए लाइन पर सेट किए जाते हैं।
एसएमए पैरामीटर, पूंजी आवंटन, दिनांक फ़िल्टर और अन्य सेटिंग्स अनुकूलन योग्य हैं। रणनीति का उद्देश्य विपरीत दिशा में एसएमए ब्रेकआउट होने तक अल्पकालिक रुझानों पर सवारी करना है।
लाभ और जोखिम
एसएमए-3 का एक प्रमुख लाभ इसकी सादगी है। इसका उद्देश्य चलती औसत क्रॉसओवर द्वारा पुष्टि की गई उच्च संभावना वाले ब्रेकआउट पर पूंजीकरण करना है। यदि प्रवृत्ति जारी रहती है तो निश्चित प्रतिशत स्टॉप लाभ में लॉक करने में मदद करते हैं।
हालांकि, सभी तकनीकी रणनीतियों की तरह, यह whipsaws और झूठे ब्रेकआउट के लिए प्रवण है। प्रवेश और निकास पर फिसलन लाभप्रदता को कम कर सकती है। एसएमए लंबाई और ऑफसेट प्रतिशत का अनुकूलन परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह रणनीति साइडवेज या अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है। स्थिति आकार के दौरान सख्त जोखिम प्रबंधन की सलाह दी जाती है। विवेकपूर्ण धन प्रबंधन लागू करना महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर, एसएमए -3 अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव के व्यापार के लिए एक सीधा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह उचित रूप से लागू होने पर मजबूत हो सकता है, लेकिन ठीक से ट्यूनिंग और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ट्रैलिंग स्टॉप और सावधानीपूर्वक समायोजन रणनीति दीर्घायु में मदद कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()