यह रणनीति मूल्य ब्रेकआउट के आधार पर लंबी और छोटी दिशा निर्धारित करने के लिए एसएमए और ईएमए दोनों चलती औसत का उपयोग करती है। यह लंबी हो जाती है जब बंद एसएमए और ईएमए दोनों से ऊपर होता है, छोटा हो जाता है जब बंद एसएमए और ईएमए दोनों से नीचे होता है, और समतल हो जाता है जब बंद एसएमए और ईएमए के बीच होता है। एसएमए और ईएमए अवधि उपयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित की जा सकती है।
इस दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति का लाभ यह है कि दो चलती औसत प्रणालियों को मिलाकर सटीकता में सुधार हो सकता है। हालांकि, रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान झूठे संकेत और लेगिंग संकेत जैसे मुद्दे मौजूद हैं। इसके अलावा, नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कोई स्टॉप लॉस लागू नहीं किया जाता है।
संक्षेप में, जब मजबूत रुझान मौजूद होते हैं तो यह रणनीति बेहतर काम करती है, लेकिन सावधानी से कारोबार किया जाना चाहिए। मापदंडों का अनुकूलन, स्टॉप जोड़ना और अतिरिक्त फ़िल्टर गलत संकेतों को कम करके रणनीति में सुधार कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति में एक सरल ट्रेडिंग तर्क है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में सफलतापूर्वक लागू होने के लिए उचित जोखिम नियंत्रण और पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Multima v1.0", shorttitle = "Multima 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
usema1 = input(true, "Use MA1 (SMA, blue)")
usema2 = input(true, "Use MA2 (EMA, red)")
lenma1 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA1 length")
lenma2 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA2 length")
//anti = input(true, defval = true, title = "Antipila")
usecf = input(true, defval = true, title = "Use color-filter")
//Strategy
ma1 = sma(close, lenma1)
ma2 = ema(close, lenma2)
signal1 = usema1 == false ? 0 : close > ma1 ? 1 : -1
signal2 = usema2 == false ? 0 : close > ma2 ? 1 : -1
lots = signal1 + signal2
//Lines
plot(ma1, color = blue, linewidth = 3, transp = 0)
plot(ma2, color = red, linewidth = 3, transp = 0)
//Trading
if lots > 0 and (close < open or usecf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if lots < 0 and (close > open or usecf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if lots == 0
strategy.close_all()