यह रणनीति बाजार की ताकत और कमजोरी को निर्धारित करने के लिए केडी संकेतक का उपयोग करती है, और गति के आधार पर दोनों दिशाओं में व्यापार करती है। विशेष रूप से, बाजार को मजबूत माना जाता है जब के 80 से ऊपर पार करता है, और कमजोर जब के 20 से नीचे पार करता है। एक मजबूत बाजार में, लंबी स्थिति तब जोड़ी जाती है जब के पहली बार 50 से नीचे पार करता है। एक कमजोर बाजार में, छोटी स्थिति तब जोड़ी जाती है जब के पहली बार 50 से ऊपर पार करता है। जब मजबूत कमजोर हो जाता है या इसके विपरीत, बाहर निकलना होता है।
इस रणनीति का लाभ समय पर विभिन्न मोड़ बिंदुओं को जब्त करना है। हालांकि, केडी स्वयं में मजबूत पिछड़ता है, और मोड़ को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसके अलावा, पिरामिडिंग में उच्च जोखिम होता है। सख्त स्टॉप लॉस महत्वपूर्ण है, अन्यथा नुकसान तेजी से बढ़ सकता है।
संक्षेप में, केडी दो-दिशात्मक ट्रैकिंग रणनीति मजबूत गति पर पूंजीकृत कर सकती है लेकिन पर्याप्त जोखिम के साथ। स्थिर लाइव अनुप्रयोग के लिए पूर्ण बैकटेस्टिंग, पैरामीटर अनुकूलन और अच्छे स्टॉप लॉस तंत्र की आवश्यकता होती है।
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start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © Tonyder
//@version=4
// strategy("KD base strategy", overlay=true, pyramiding=1000, process_orders_on_close=true, precision=6, max_bars_back=720)
max=input(defval=20, title="庫存上限(share)", type=input.integer)
min=input(defval=-10, title="庫存下限(share)", type=input.integer)
period=input(defval=9, title="KD 週期(KD period)", type=input.integer, minval=2)
k=0.0
rsv=0.0
dir2=0
sum2=0.0
share2=0
first=0
up=0.0
bottom=0.0
k80=0.0
k50=0.0
k20=0.0
k_value=0.0
share=strategy.position_size
rsv:=stoch(close, high, low, period)
up:=highest(high,period)
bottom:=lowest(low,period)
if bar_index <= period
k:=rsv
dir2:=0
sum2:=0
else
k:=k[1]*2/3 + rsv/3
dir2 := dir2[1]
sum2 := sum2[1]
// rsv = 100 * (close - lowest(low, period)) / (highest(high, period) - lowest(low, period))
// k=k[1]*2/3 + rsv/3
// 3k=k[1]*2 + rsv
// 3k-k[1]*2= 100 * (close - lowest(low, period)) / (highest(high, period) - lowest(low, period))
// (3k-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period) = close
// let k = 80, close = (3*80-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k80:=(3*80-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k50:=(3*50-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k20:=(3*20-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
// rule 1, strong target, buy when k < 50.
if (dir2 == 1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 < 1 and sum2 >= 0 and sum2 < 0.66)
sum2 := sum2 + 0.33
// rule 2, weak target, sell when k > 50.
if (dir2 == -1 and k[1] <= 50 and k > 50 and sum2 > -1 and sum2 <= 0 and sum2 > -0.66)
sum2 := sum2 -0.33
// become to strong
if (k >= 80)
dir2 := 1
// become to weak
if (k <= 20)
dir2 := -1
// rule 3, strong become to weak, buy when k < 20
if (dir2 == -1 and dir2[1] == 1)
sum2 := sum2 + 0.33
// rule 4, weak become to strong, buy when k > 80
if (dir2 == 1 and dir2[1] == -1)
sum2 := sum2 - 0.33
// rule 5, strong but share is smaller than 0
if (dir2 == 1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 <= 0)
sum2 := 0.33
// rule 6, weak but share is bigger than 0
if (dir2 == -1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 >= 0)
sum2 := -0.33
if sum2 > 0
share2 := round(sum2 * max)
else
if sum2 < 0
share2 := round(abs(sum2) * min)
if share2 > share
strategy.order(id='buy', long=true)
else
if share2 < share
strategy.order(id="sell", long=false)
plot(share, "持股(share)")
plot(dir2, "方向(direction)")
plot(k80, "Strong", color.red)
plot(k50, "Middle", color.white)
plot(k20, "Weak", color.green)
plot(k, "k")