यह रणनीति बाजार के अल्पकालिक उतार-चढ़ावों का व्यापार करने के लिए दैनिक मात्रा परिवर्तन और एनवीआई संकेतक की गणना को जोड़ती है।
विशेष रूप से, यह उन दिनों की संख्या को गिनता है जब वॉल्यूम पिछले दिन की तुलना में कम होता है, और एक थरथरानवाला बनाने के लिए एनवीआई मूल्य परिवर्तन का उपयोग करता है। लंबे संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब थरथरानवाला नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है, और दूसरी मोमबत्ती पर सकारात्मक रहता है। सकारात्मक से नकारात्मक में फ्लिप पर छोटे संकेत होते हैं, जबकि दूसरी मोमबत्ती पर अभी भी नकारात्मक होता है।
इस रणनीति का लाभ केवल 2 मोमबत्तियों के भीतर अल्पकालिक अंतराल का लाभ उठाना है। हालांकि, इस तरह के उच्च आवृत्ति व्यापार में अति अनुकूलन का जोखिम है, जिसमें बाजार समय अवधि में प्रदर्शन बहुत भिन्न होता है।
ट्रेडिंग शुल्क ऐसे अल्पकालिक ट्रेडों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, जिसके लिए प्रत्येक उपकरण के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। और छोटे समय सीमा के भीतर निर्णयों में मामूली त्रुटियों से नुकसान हो सकता है। केवल प्रति व्यापार स्थिति के आकार को सख्ती से नियंत्रित करके इस दोहरी मोमबत्ती रणनीति को लंबे समय में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title = "Strategy Only 2 Candles",
shorttitle = "SO2C",
overlay = true,
precision = 8,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
backtest_fill_limits_assumption = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 1000,
currency = currency.USD,
linktoseries = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
backTestSectionFrom = input(title = "═════════ DESDE ════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Mes", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Dia", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "Año", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "═════════ HASTA ════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Mes", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Dia", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Año", minval = 2014)
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
nvi = 0.0
nvi := iff(volume < volume[1], nz(nvi[1]) + (close - close[1]) / close[1], nz(nvi[1]))
nvim = ema(nvi, 15)
nvimax = highest(nvim, 90)
nvimin = lowest(nvim, 90)
azul = (nvi - nvim) * 100 / (nvimax - nvimin)
// VARIABLES
var compra_activada = 0
var compra = true
var compra_1 = true
var cerrar_compra= 0
var venta_activada = 0
var venta = true
var venta_1 = true
var cerrar_venta= 0
// COMPRA
compra := azul > azul[1] and azul > 0 and azul[1] < 0
if (compra == 1 )
compra_activada := 1
// CIERRE COMPRA
cerrar_compra := compra_activada[2] == 1 ? 1 : 0
if (cerrar_compra == 1)
compra_activada := 0
// VENTA
venta := azul < azul[1] and azul < 0 and azul[1] > 0
if (venta == 1 )
venta_activada := 1
// CIERRE COMPRA
cerrar_venta := venta_activada[2] == 1 ? 1 : 0
if (cerrar_venta == 1)
venta_activada := 0
// ESTRATEGIA
if (backTestPeriod())
strategy.entry("Compra", true, when = compra == 1 )
strategy.entry("Venta", false, when = venta == 1 )
strategy.close("Compra", when = cerrar_compra == 1 )
strategy.close("Venta", when = cerrar_venta == 1 )