इस रणनीति का नाम है
एमएसीडी चलती औसत अभिसरण विचलन सूचक है, जो बाजार के रुझान और उलटफेर का आकलन करता है। धीमी रेखा के ऊपर तेजी से रेखा के साथ एमएसीडी क्रॉसओवर खरीद संकेत उत्पन्न करता है, जबकि नीचे क्रॉसओवर बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
आरएसआई सापेक्ष शक्ति सूचकांक है, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को मापता है। आरएसआई 50 से ऊपर ओवरबॉट स्थिति का सुझाव देता है, जबकि 50 से नीचे ओवरसोल्ड है। यह रणनीति एमएसीडी से कुछ शोर संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई का उपयोग करती है।
व्यापारिक तर्क इस प्रकार है:
जब एमएसीडी क्रॉसओवर धीमी रेखा के ऊपर तेजी से रेखा के पार होने के साथ होता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति नीचे से ऊपर की ओर बदल रही है, लेकिन जब आरएसआई कम स्तरों (पूर्व निर्धारित पैरामीटर से नीचे) पर होता है, तो ओवरबॉट क्षेत्रों में विप्सॉव से बचने के लिए केवल एक खरीद संकेत की पुष्टि की जाती है।
जब एमएसीडी क्रॉसओवर धीमी रेखा के नीचे फास्ट लाइन के क्रॉसिंग के साथ होता है, तो यह अल्पकालिक प्रवृत्ति को ऊपर से नीचे की ओर उलटने का संकेत देता है, लेकिन एक बिक्री संकेत केवल तभी पुष्टि की जाती है जब आरएसआई उच्च स्तर (पूर्व निर्धारित पैरामीटर से ऊपर) तक पहुंच जाता है ताकि ओवरसोल्ड क्षेत्रों में विप्सॉव से बचा जा सके।
यह रणनीति लाभ के लिए उच्च और निम्न स्तर पर उलट अवसरों को पकड़ने के लिए वर्तमान दोलन और रेंज क्रिप्टो बाजारों के लिए उपयुक्त है। लेकिन एकल व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, MACD और RSI मापदंडों को विश्वसनीय संकेतों के लिए बाजार-समायोजित अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
अंत में, एमएसीडी और आरएसआई को मिलाकर अस्थिर बाजारों के लिए रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है। लेकिन कोई भी संकेतक बाजारों की पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। व्यापारियों को अभी भी बाजार की प्रवृत्ति का उचित न्याय और लचीली रणनीति समायोजन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Range Strat - MACD/RSI",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, precision=2, initial_capital=100,
pyramiding=2,
commission_value=0.05)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", defval=13)
startMonth = input(title="Start Month", defval=6)
startYear = input(title="Start Year", defval=2022)
endDate = input(title="End Date", defval=1)
endMonth = input(title="End Month", defval=7)
endYear = input(title="End Year", defval=2200)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// RSI Settings
length = input( 14 )
overSold = input( 55 )
overBought = input( 50 )
price = open
vrsi = ta.rsi(price, length)
cu = (vrsi <= overSold)
co = (vrsi >= overBought)
//MACD Settings
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(open, fastLength) - ta.ema(open, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
MACDco = ta.crossover(delta, 0)
MACDcu = ta.crossunder(delta, 0)
// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
if (inDateRange and MACDco and cu)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (inDateRange and MACDcu and co)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)