यांत्रिक व्यापार रणनीतियाँ
ChaoZhang
रणनीति सिद्धांत
यांत्रिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ व्यापार करने के लिए एक व्यवस्थित और नियमित तरीके का उपयोग करती हैं, जिसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों में अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ना है। यह रणनीति विशिष्ट स्थितियों के अनुसार ट्रेडों को निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित करती है और लक्षित लाभ और स्टॉप-लॉस को निर्धारित करती है।
मुख्य विशेषताएं:
लक्ष्य मुनाफाः रणनीति आपको प्रवेश मूल्य के आधार पर एक लक्ष्य मुनाफा प्रतिशत निर्धारित करने की अनुमति देती है। यह लक्ष्य प्रत्येक व्यापार पर अपेक्षित मुनाफा स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।
स्टॉप लॉस: इस रणनीति में स्टॉप लॉस का एक प्रतिशत शामिल होता है जो प्रवेश मूल्य पर सेट किया जाता है। यह स्तर प्रति लेनदेन अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है जो जोखिम प्रबंधन में मदद करता है।
प्रवेश की शर्तेंः रणनीति एक निश्चित समय पर ट्रेडों को ट्रिगर करती है। इस उदाहरण में, प्रवेश की शर्तें 16 बजे के समय पर आधारित होती हैं (यानी शाम 4 बजे) । यह समय-आधारित प्रवेश शर्त ट्रेडों को निष्पादित करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है।
पोजीशन मैनेजमेंटः यह रणनीति उपलब्ध निधियों के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पोजीशन आकार को निर्धारित करती है। यह विधि एक समान जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करती है और संभावित पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति देती है।
निष्पादन तर्क:
जब प्रवेश की शर्तें पूरी हो जाती हैं, यानी 16 बजे, तो रणनीति रणनीति.प्रवेश फ़ंक्शन का उपयोग करके मल्टी-पोर्शिंग शुरू करती है। यह रणनीति.एक्जिट फ़ंक्शन का उपयोग करके बाहर निकलने की शर्तों को सेट करने के लिए करता है, जिसमें लाभ लक्ष्य के लिए एक सीमा सूची और एक स्टॉप-लॉस लक्ष्य शामिल है।
लक्ष्य लाभ और हानिः
लक्ष्य लाभ स्तर की गणना प्रवेश मूल्य के आधार पर प्रवेश मूल्य में एक प्रतिशत की वृद्धि के रूप में की जाती है। यह इस सौदे के लिए अपेक्षित लाभ लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत, स्टॉप लॉस स्तर की गणना प्रवेश मूल्य के एक प्रतिशत को घटाकर की जाती है। यह स्तर इस सौदे के लिए अधिकतम स्वीकार्य नुकसान है।
इस तरह की यांत्रिक व्यापारिक रणनीति का उपयोग करके, एक व्यापारी एक सिद्धांतात्मक और व्यवस्थित व्यापारिक दृष्टिकोण स्थापित कर सकता है। पूर्वनिर्धारित लक्ष्य लाभ और हानि स्तर स्पष्ट बाहर निकलने के नियम प्रदान करते हैं, जोखिम प्रबंधन में मदद करते हैं, और संभावित रूप से रिटर्न को अधिकतम करते हैं। बेशक, कोई भी व्यापारिक रणनीति लाभप्रदता की गारंटी नहीं दे सकती है, इसलिए बाजार की स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और निगरानी की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Mechanical Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
profitTarget = input(0.4, "Profit Target (%)") / 100
stopLoss = input(0.2, "Stop Loss (%)") / 100
// Define strategy variables
entryPrice = close
takeProfitLevel = entryPrice + (entryPrice * profitTarget)
stopLossLevel = entryPrice - (entryPrice * stopLoss)
// Entry condition
if (hour(time) == 16)
// Calculate position size based on available capital and risk tolerance
positionSize = strategy.equity * 0.02 // Example: 2% of equity
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=takeProfitLevel,stop =stopLossLevel )