यह रणनीति चलती औसत और हुल वक्रों को जोड़ती है ताकि बाजार की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान की जा सके और प्रवृत्तियों का पालन किया जा सके।
मुख्य तर्क यह हैः
मैकगिनले डायनेमिक एमए समग्र प्रवृत्ति दिशा का आकलन करता है
पतवार वक्र क्रॉसओवर विशिष्ट लंबे/छोटे संकेत उत्पन्न करते हैं
संकेत सत्यापन के लिए वैकल्पिक पुष्टिकरण संकेतक
स्टॉप लॉस और लाभ लेने के सिद्धांतों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन
जब पतवार वक्र उलटता है तो स्थिति को बंद करें
इस रणनीति का उद्देश्य व्यक्तिगत व्यक्तिपरक प्रभावों को कम करते हुए, प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए यांत्रिक रूप से व्यवस्थित करना है।
एमए समग्र दिशा का आकलन करता है, लचीली पुष्टि करता है
पतवार स्पष्ट लंबी/छोटी संकेत
नियम आधारित जोखिम प्रबंधन त्रुटियों को कम करता है
पैरामीटर ट्यूनिंग और फ़िल्टर अनुकूलन की आवश्यकता है
रुझान की सटीकता में अनिश्चितताएं हैं
पतवार वक्र विलंब संकेतों के लिए प्रवण
यह रणनीति बाजार की गति से मेल खाने के लिए लेनदेन के बाद प्रवृत्ति को व्यवस्थित करना चाहती है। लेकिन स्थिरता के लिए पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक सीमाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("Millebot", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// Risk management settings
Spacer2 = input(false, title="=== Risk management settings ===")
Risk = input(1.0, title="% Risk")/100
RRR = input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL = input(5,title="StopLoss %",step=0.25)/100
// Baseline : McGinley Dynamic
Spacer3 = input(false, title="=== Baseline - Switch L/S ===")
McG_Source = input(close, title="McGinley source")
McG_length = input(50, title=" McG length", minval=1)
McG_LS_Switch = 0.0
McG_LS_Switch := na(McG_LS_Switch[1]) ? ema(McG_Source, McG_length) : McG_LS_Switch[1] + (McG_Source - McG_LS_Switch[1]) / (McG_length * pow(McG_Source/McG_LS_Switch[1], 4))
// Confirmation indicator
Spacer4 = input(false, title="=== Confirmation indicator ===")
C1_Act = input(false, title=" Confirmation indicator Activation")
C1_src = input(ohlc4, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length")
C1 = sma(C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(false, title="=== Entry indicator configuration ===")
src = input(ohlc4, title="Source")
length = input(50,title="Length HMA")
HMA = ema(wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length))),1)
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerxATR = 0.0, TriggerxATR := TriggerxATR[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(HMA[0],HMA[1]) and strategy.position_size == 0.0 and (McG_LS_Switch/McG_LS_Switch[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1])
GoShort = crossunder(HMA[0],HMA[1]) and strategy.position_size == 0.0 and (McG_LS_Switch/McG_LS_Switch[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1])
//FRAMEWORK
//Long
if GoLong and not GoLong[1]
isLong := true, TriggerPrice := close
TPPrice := TriggerPrice * (1 + (SL * RRR))
SLPrice := TriggerPrice * (1-SL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice //Het aantal contracts moet meegegeven worden. => budget * risk / %afstand tot SL / prijs = aantal contracts
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round(TriggerxATR/TriggerPrice*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice, qty_percent = 100)
if isLong and crossunder(HMA[0],HMA[1])
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort and not GoShort[1]
isShort := true, TriggerPrice := close
TPPrice := TriggerPrice * (1 - (SL * RRR))
SLPrice := TriggerPrice * (1 + SL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice //Het aantal contracts moet meegegeven worden. => budget * risk / %afstand tot SL / prijs = aantal contracts
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round(TriggerxATR/TriggerPrice*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)//, qty_percent = 100)
if isShort and crossover(HMA[0],HMA[1])
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(McG_LS_Switch,color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na,color=color.white,title="confirmation Indicator")
plot(HMA, color=(HMA[0]>HMA[1]? color.green : color.red), linewidth=4, transp=40, title="Entry Indicator")
plot(isLong or isShort ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(isLong or isShort ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")