यह रणनीति 123 रिवर्स पैटर्न और एमएसीडी संकेतकों को मिलाकर फ़िल्टरिंग के माध्यम से मजबूत ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करती है। 123 रिवर्स अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ते हैं जबकि एमएसीडी मध्यम-लंबी अवधि की प्रवृत्ति मार्गदर्शन प्रदान करता है। कॉम्बो सिग्नल प्रभावी रूप से उच्च संभावना व्यापार सेटअप का पता लगा सकता है।
123 रिवर्सल रणनीति खरीदती है जब पिछले दो दिन नीचे के दिन थे और आज का बंद हो रहा है, स्टोकेस्टिक सीमा से नीचे है; बेचती है जब पिछले दो दिन ऊपर के दिन थे और आज नीचे है, स्टोकेस्टिक सीमा से ऊपर है।
एमएसीडी रणनीति लंबी होती है जब तेज एमए धीमी एमए से ऊपर होती है, और छोटी होती है जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे होती है।
व्यापार तभी किया जाता है जब दोनों रणनीतियाँ सहमत हों, अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। व्यापार की दिशा बदल सकती है।
मुख्य लाभ:
कॉम्बो सिग्नल प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है, जीत की दर में सुधार करता है।
एमएसीडी मध्यम-लंबी अवधि के रुझान की दिशा का आकलन करता है।
स्टोकैस्टिक 123 के साथ रुझान उलटने के बाद ओवर-ट्रेडिंग से बचता है।
दो रणनीतियाँ अलग-अलग कार्य साझा करती हैं, पारस्परिक रूप से मान्य होती हैं, अति-अनुकूलन से बचती हैं।
आसानी से लंबी/छोटी के बीच स्विच करें, विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल।
मुख्य जोखिमः
कॉम्बो सिग्नल बहुत रूढ़िवादी हो सकता है, अच्छे अवसरों को खो देता है।
पलटाव अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, असफलता की प्रवण होते हैं।
स्टॉप लॉस की कमी से रणनीति को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है।
डबल फ़िल्टरिंग के कारण ट्रेडों में कमी आ सकती है।
पैरामीटर अनुकूलन की कमी, डिफ़ॉल्ट मान सभी उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
सुधार:
इष्टतम मानों को खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
प्रति व्यापार नियंत्रण हानि में स्टॉप लॉस जोड़ें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक फिल्टर संकेतक शामिल करें।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें।
स्थिरता का आकलन करने के लिए अधिक व्यापारिक साधनों पर परीक्षण करें।
बाजार की स्थितियों के आधार पर स्विच पैरामीटर सेट।
कुल मिलाकर, दोहरे संकेतों का संयोजन एकल रणनीतियों की तुलना में अति-अनुकूलन से बचाता है। अधिक फ़िल्टर, स्टॉप लॉस आदि जैसे जोड़ों के साथ, यह एक मजबूत और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )