यह रणनीति कई रिवर्स इंडिकेटरों को जोड़ती है ताकि जब मूल्य रिवर्स सिग्नल सामने आते हैं तो विपरीत दिशा की स्थिति लें। यह औसत रिवर्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों से संबंधित है।
सबसे पहले, 123 रिवर्सल सिस्टम का उपयोग दो लगातार बार और स्टोकास्टिक संकेतक के मूल्य क्रिया पर आधारित मूल्य रिवर्सल संकेतों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
दूसरा, फास्ट एंड स्लो कर्टोसिस (एफएसके) सूचक गति त्वरण के आधार पर भावना उलट का आकलन करता है।
123 रिवर्स सिस्टम और एफएसके रिवर्स इंडिकेटर को एक कॉम्बो के रूप में जोड़ा जाता है। जब दोनों रिवर्स सिग्नल उत्पन्न करते हैं तो काउंटर दिशात्मक स्थिति ली जाती है।
रिवर्स ट्रेडिंग को सक्षम किया जा सकता है, जब मूल संकेत लंबा होता है तो शॉर्ट लेना, और इसके विपरीत।
कई कारकों को मिलाकर संकेत की सटीकता में सुधार किया जा सकता है और झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।
123 प्रणाली और एफएसके संकेतक समय-सीमाओं में उलटफेर को पकड़ने में पूरक हैं।
रिवर्स ट्रेडिंग तेज उलटफेरों से मुनाफा कमाने की अनुमति देती है।
कई उल्टे कारकों का उपयोग करने से रणनीति की मजबूती बढ़ जाती है।
समझने और लागू करने में आसान, क्वांट ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त।
रिवर्स सिग्नल गलत सिग्नल पैदा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है।
गलत समय पर होने वाले बदलावों के कारण ऊपर और नीचे की ओर बढ़ना पड़ सकता है।
रिवर्स ट्रेडिंग में लगातार रुझानों में नुकसान हो सकता है।
अनुचित पैरामीटर अनुकूलन ओवरफिटिंग का कारण बनता है।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति से अधिक लेनदेन लागत उत्पन्न हो सकती है।
परीक्षण संयोजन को समृद्ध करने के लिए आरएसआई, केडी जैसे अन्य उलट कारक जोड़कर।
बेहतर संकेतक संवेदनशीलता के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
विपरीत रुझानों से बचने के लिए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें।
पूंजी दक्षता को अनुकूलित करने के लिए गतिशील स्थिति आकार का उपयोग करें।
व्यापार प्रति घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें।
अतिव्यापार से बचने के लिए लेन-देन की लागत के प्रभाव का आकलन करें।
यह रणनीति 123 रिवर्सल सिस्टम और एफएसके संकेतक को विपरीत दिशा में व्यापार मूल्य रिवर्सल के लिए जोड़ती है। यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और सटीकता में सुधार कर सकता है। लेकिन रिवर्सल रणनीतियों को अनिश्चित रिवर्सल के जोखिम का सामना करना पड़ता है। जोखिम को कम करने और मजबूती बढ़ाने के लिए निरंतर पैरामीटर ट्यूनिंग, स्थिति आकार और व्यापार आवृत्ति नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )